Bazıları öyle. Bu sitede yayımlanan her expert advisor, backtest’ini brüt zarardan daha fazla brüt kârla kapatıyor ve kapanmış işlemlerin tam kaydı her birinin sayfasında duruyor. Ancak “kârlı” ifadesi, bir programa değil bir pencereye dair bir iddia çıkıyor: on dördün onu tüm test dönemi boyunca para kazandı ve yine de bu dönemin içindeki en az bir takvim yılında para kaybetti.
Ama şunlara bağlı:
- Ölçtüğünüz pencere. On dördün onunda zararlı bir yıl var; 2025’te üçü yılı ekside kapattı.
- Ne kadar bekleyebildiğiniz. Yeni sermaye zirvesi olmayan en uzun dönemin medyanı: 423 gün. En kötüsü: 775 gün.
- Üst üste kaç zarara dayandığınız. En kötü zarar serisinin medyanı: 6 işlem. En kötüsü: 14.
- “Doğrulanmış” ne demek. Buradaki her rakam bir backtest. Katalogdaki doğrulanmış canlı çalışma sayısı sıfır.
- Hangi EA. En iyi ve en kötü kâr faktörü arasındaki mesafe dar (1,27 ile 1,52), ama aynı hesap büyüklüğündeki net sonuç 386,05 $ ile 28.687,43 $ arasında değişiyor.
Bunların her biri aşağıda kendi verimizle sınanıyor.
Verinin gösterdiği: katalog genelinde 9.702 kapanmış işlem
mt5depot’taki her EA, kapanmış işlemlerinin tam listesini sayfasının frontmatter’ında yayımlıyor. Aşağıdaki tablo, birinin elle yazdığı bir özetten değil, bu listelerden ve her testin nasıl üretildiğini kaydeden çalışma manifestosundan türetildi.
| EA | Sembol / periyot | İşlem | Kâr faktörü | Kazanma oranı | Maks. düşüş | 10.000 $‘lık hesapta net |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Thunderhead | EUR/GBP H1 | 426 | 1,52 | %61,97 | -%9,1 | 8.342,25 $ |
| Lattice Weave | GBP/AUD H1 | 501 | 1,51 | %46,31 | -%7,83 | 10.280,42 $ |
| Cairn | EUR/USD H1 | 4.725 | 1,48 | %64,04 | -%14,52 | 28.687,43 $ |
| Orrery | JP225 H1 | 210 | 1,46 | %58,1 | -%0,67 | 386,05 $ |
| Zerqon | US30 H4 | 253 | 1,43 | %78,26 | -%2,03 | 757,93 $ |
| Iridescence | EUR/USD H1 | 912 | 1,4 | %51,97 | -%8,81 | 9.403,46 $ |
| Ballast | EUR/GBP H1 | 307 | 1,4 | %78,5 | -%8,32 | 3.123,46 $ |
| Windrose | AUD/CAD H1 | 108 | 1,38 | %60,19 | -%4,51 | 1.445,84 $ |
| Tidewell Slack | GBP/JPY M15 | 315 | 1,35 | %40,32 | -%9,92 | 5.141,84 $ |
| Kestrel Hover | USD/JPY M15 | 291 | 1,33 | %31,27 | -%7,11 | 4.930,4 $ |
| Lanternfish | USD/JPY M5 | 423 | 1,3 | %62,88 | -%6,53 | 3.327,78 $ |
| Beacon | AUD/CAD M15 | 408 | 1,28 | %79,66 | -%3,88 | 1.791,94 $ |
| Peregrine | BTCUSD H4 | 178 | 1,27 | %78,09 | -%7,35 | 1.458,45 $ |
| Tessera | USD/JPY H1 | 645 | 1,27 | %50,39 | -%5,15 | 3.212,05 $ |
| Test koşulları | |
|---|---|
| Deney kimliği | EXP-CATALOGUE-PROFITABILITY-001 |
| MT5 sürümü | 6090 |
| Ortam | MetaTrader 5 strateji test cihazı, Exness-MT5Trial5 sözleşme özellikleri |
| Sembol / zaman dilimi | EA başına bir sembol ve bir zaman dilimi (tabloya bakın) |
| Dönem | 2019-01-01 – 2026-08-09, pencereler EA’ya göre değişiyor |
| Model | Her tick M1 barlarından üretildi (12 EA); her tick gerçek tick’lere dayalı (2 EA) |
| Son doğrulama | 2026-08-14 |
Türetme yeniden üretilebilir: EA başına satırlar, her EA’nın yayımlanmış kapanmış işlem listesinden ve çalışma manifestosundan gelir; EXP-CATALOGUE-PROFITABILITY-001 deneyiyle saklanan betikle yeniden hesaplanır. Nasıl test ediyoruz sayfası, bu kayıtların her birinin burada görünmeden önce geçmesi gereken listeleme kapısını anlatır.
Bunların herhangi bir anlam taşımasından önce o tablonun üstünde iki dürüst çekince duruyor.
Bu, hayatta kalanlar kümesi. Bunlar listeleme kapısını geçen EA’lar. Kalanları ne burada ne başka yerde kimse yayımlar, dolayısıyla “14’ün 14’ü kârlı” ifadesi rafı anlatır, atölyeyi değil. Yararlı soru, yayımlananların kârlı olup olmadığı değil — seçilim gereği öyleler — kayıtlarının bu kârlılığın biçimi hakkında ne söylediğidir.
Bunların hiçbiri canlı değil. Her EA yayın sonrası bir güncelleme bloğu taşır ve hepsi, doğrulanmış canlı çalışma sayısı sıfır olan yenilenen backtest’lerdir. Backtest’ler bir stratejinin kayıtlı bir fiyat geçmişinde ne yapmış olabileceğini sınırlar. Beklenmedik bir anda gerçek bir spread ile temasa dayanmazlar ve modelleme kalitesi katalog genelinde tekdüze bile değildir: on ikisi M1 barlarından üretilen tick’leri, ikisi gerçek tick’leri kullanır.
Kaydın tamamında kârlı ile izlediğiniz yılda kârlı
Aynı işlemleri takvim yıllarına bölün, tek sayılık karar dağılır.
| Yıl | İşlem yapan EA | Yılı kârla kapatan | Yılı zararla kapatan |
|---|---|---|---|
| 2019 | 8 | 4 | 4 |
| 2020 | 9 | 7 | 2 |
| 2021 | 14 | 14 | 0 |
| 2022 | 14 | 13 | 1 |
| 2023 | 14 | 13 | 1 |
| 2024 | 14 | 13 | 1 |
| 2025 | 14 | 11 | 3 |
| 2026 | 13 | 12 | 1 |
Bu EA’ların hepsini 2021’de başlatan biri tertemiz bir kazançlı yıllar dizisi gördü ve size EA’ların işe yaradığını söylerdi. 2019’da başlayan biri sekizin dördünü ekside biterken izledi, 2025’te başlayan biri aynısını on dördün üçünde gördü. Programlar o yıllar arasında değişmedi. Piyasa değişti, örnekleme penceresi de öyle.
Pazarlama iddiası ile kayıt arasındaki fark budur. Bir backtest başlığı uzun bir pencerenin bitiş noktasını bildirir. Alıcı ise kısa bir pencerenin içinde yaşar.
Ayrım yalnızca yıl bazında değil, EA bazında da görünür. Tessera toplamda 3.212,05 $ getirdi ama 2019’u 221,11 $, 2026’yı 72,05 $ ekside kapattı. Peregrine kaydını 1.458,45 $ artıda bitiriyor; bunun 1.240,20 $‘ı tek bir yılda, 2024’te geldi ve 2025’te 274,90 $ zarar var. Bir kayıt gerçekten kârlı olabilir ve sonucunun büyük kısmını, orada bulunmanız gereken bir dönemde teslim edebilir.
Bir kâr faktörüne güvenmeden önce nelere bakmalı
Anlam taşıyan bir sayıyı yalnızca güzel görünen bir sayıdan dört şey ayırır.
1. Yalnızca derinlik değil, bekleme süresi. Maksimum düşüş sermayenin ne kadar aşağı indiğini söyler. Orada ne kadar oturduğunuzu söylemez. Bu katalogda ikisi tümüyle ayrışır: Orrery -%0,67 ile kümenin en sığ düşüşüne ve 775 gün ile en uzun beklemeye sahiptir; Cairn ise -%14,52 ile en derinine sahiptir ve 160 günde toparlanır. İki soruyu da sorun.
2. Kazanma oranı cevap değildir. Kestrel Hover işlemlerinin %31,27’sini kazanır ve 1,33 kâr faktörü verir. Beacon %79,66 kazanır ve 1,28 verir. Yüksek bir kazanma oranı, kayıpların kazançlara göre daha büyük olduğu anlamına gelir, stratejinin daha iyi olduğu anlamına değil — oran ile isabet aynı düğmenin iki ucudur.
3. Katlanmanız gereken zarar serisi. Buradaki medyan en kötü seri 6 ardışık zararlı işlem, en uzunu ise 14 ve Cairn’de — üstelik katalogun en büyük net sonucunu üreten EA’da. 14 zarardan oluşan bir seri sizi kapatmaya itecekse, o EA’nın kâr faktörü sizin için anlamsızdır. En kötü zarar serisi tam da bunun içindir.
4. İşlem sayısı ve hesap büyüklüğünün anlamı. Orrery’nin 1,46’lık kâr faktörü 210 işleme dayanır ve 386,05 $ üretir; Cairn’in 1,48’i 4.725 işleme dayanır ve 28.687,43 $ üretir. Aynı oran, sonuçta iki büyüklük mertebesi fark; çünkü bir oran, kaç kez ve hangi büyüklükte uygulandığı hakkında hiçbir şey söylemez. Buradaki EA başına net rakamların tamamı 10.000’lik bir test hesabı üzerinden hesaplanmıştır ve bir portföy sonucu olarak toplanamaz.
Pratikte bir EA çalıştırmak
Bir EA ile günlük yaşam çoğunlukla müdahale etmemekten ibarettir. Sizi durduracak şeye önceden karar vermekten ibarettir.
- Başlamadan önce, kabul edeceğiniz düşüşü ve zarar serisini yazın. İkisini de yuvarlak bir sayıdan değil, seçtiğiniz EA’nın yayımlanmış kaydından alın. Kayıt 14 zararlı işlemlik bir seri gösteriyorsa, üst üste 8 zarar müdahale sebebi değildir — belgelenmiş davranışın içindedir.
- Çalışırken, sıfırla değil yayımlanmış kayıtla karşılaştırın. Kaydında -%9,1 düşüş bulunan ve %4 ekide olan bir EA arızalı değildir. Kaydı en fazla -%7,35’e ulaşmışken %20 ekide olan bir EA ise başka bir konudur.
- Ne zaman durulacağı, hiçbir şey olmazken karar verilmeye değer kısımdır. Yararlı tetikleyici davranışsal bir kırılmadır — kayıttaki her şeyden daha derin bir düşüş, belgelenmiş orana uymayı bırakan bir işlem sıklığı — duygusal bir kırılma değil.
- Maliyetler oranın içinde değildir. Bu backtest’ler tek bir aracı kurumun sözleşme setinin spread ve özelliklerini uygular. Swap, haber anındaki kayma ve daha geniş bir canlı spread aynı avantajdan düşer ve hiçbiri test cihazında hesaplanan bir kâr faktöründe görünmez.
- Nereden izlenir. Terminal penceresinin “Experts” sekmesi EA’nın kendi log satırlarını, “Journal” sekmesi ise terminalin yürütme kaydını taşır — sessiz bir EA kendini bu ikisinde açıklar. AutoTrading iki yerde açık olmalıdır: araç çubuğundaki düğme ve
Tools > Options > Expert Advisors > Allow Algo Trading; “işlem yapmayan” bir EA çok daha sık bu düğmelerden biridir, bozuk bir strateji değil. - Kaydı kendiniz yeniden çalıştırırsanız, test cihazındaki Model alanı isteğe bağlı bir ayrıntı değildir. Kaydın kullandığı modele ayarlayın — on dördün on ikisi için
Every tick (generated from M1 bars), Kestrel Hover ve Ballast içinEvery tick based on real ticks— 10.000 depozito ve EA sayfasında belirtilen kaldıraçla. O tek açılır menüyü değiştirmek gerçekleşme fiyatlarını değiştirir, dolayısıyla “farklı” bir sonuç genellikle farklı bir EA değil farklı bir testtir.
EA’nın yalnızca çalışıp çalışmadığını değil ne yaptığını değiştirmek istiyorsanız, mantığın düzenlenebildiği yer Builder’dır; çünkü bir kural setini yeniden kurmak, derlenmiş bir EA’nın girdilerini ayarlamaktan başka bir uğraştır.
Risk ve düşüş gerçeği
Üç sınırı açıkça söylemek gerekir:
Geçmiş sonuçlar geleceğe taşınmaz. Buradaki her rakam, test penceresini seçen kişinin işlemleri önceden bildiği, çoktan gerçekleşmiş bir fiyat geçmişi üzerinde ölçülmüştür. 1,5’lik bir kâr faktörü 2019–2026’nın tarifidir, 2027’nin tahmini değil.
Backtest canlı değildir. Bu katalogdaki hiçbir EA’nın doğrulanmış canlı çalışması yok. Test cihazı ile hesap arasındaki boşluk yeniden fiyatlama, değişken spread, yürütme gecikmesi ve swap içerir — hepsi paraya mal olan yönde hareket eder.
Seçilim gördüğünüzü biçimlendirir. Yayımlanan her EA’nın kabul edilebilir görünmesinin sebebi, kabul edilemez olanların yayımlanmamış olmasıdır. Bu, bu raf dahil her satıcının rafı için geçerlidir ve bir sayfa size tüm EA’larının kârlı olduğunu söylediğinde akılda tutulması gereken en önemli şeydir.
Bunların hiçbiri otomatik işlemi anlamsız kılmaz. Dürüst iddiayı daraltır: belgelenmiş bir EA size, görmek istemeyeceğiniz kısımlar dahil geçmiş davranışını bütünüyle inceleyebileceğiniz bir kural seti verir. Bu, iradi bir yaklaşımın genelde sunduğundan fazladır ve bir kâr vaadinden azdır. Hiçbir sonuç garantisi yoktur ve zararlar bu sayfadaki her kaydın parçasıdır.
Sonraki adımlar
Bir iddiadan değil bir kayıttan yola çıkmak istiyorsanız, doğrulanmış EA’lara göz atın — her biri burada anılan rakamların ardındaki kapanmış işlem listesini, düşüşü ve çalışma manifestosunu yayımlar, böylece bir şey taahhüt etmeden önce bekleme süresini ve zarar serisini kontrol edebilirsiniz.
Bunu elle işlem yapmakla tartıyorsanız, EA ile manuel işlem aynı kayıtları iradi bir operatörün gerçekten kullanacağı durdurma kurallarıyla yeniden oynatır — üst üste üç zararlı işlemden sonra kapatmak, bu sayfada anılan sonucun büyük kısmından vazgeçmek olurdu.
Kuralları kendiniz kurup aynı şekilde test etmeyi tercih ederseniz, Builder ile başlayın ve önce bir grid’in martingale’den nasıl ayrıldığını okuyun; çünkü seçtiğiniz strateji ailesi, birlikte yaşamak zorunda kalacağınız düşüş biçimini belirler. Kod yazmadan EA oluşturma tüm yolu baştan sona yürüyor ve hazır gelen başlangıç şablonlarının siz onları düzenlemeden önce kaç aldığını bildiriyor — aynı hayatta kalanlar kümesi sorusu, bir adım önce sorulmuş hali.
Değerlendirdiğiniz EA başka bir yerden bedava geldiyse, sorular daha kâr faktörüne varmadan değişir. Ücretsiz EA nasıl kullanılır dört kontrolü en hızlı eleyen sırayla ortaya koyuyor ve kendi ücretsiz şablon galerimizi bunlara göre notlandırıyor — oradaki ölçülmüş 53 tasarımın hiçbiri Builder’ın kullanıcının kendi derlemesi için yazdırdığı geçme çıtasını aşmıyor.
Birini seçtikten sonra, bu sayfadaki bekleme süreleri bir büyüklük belirleme sorununa dönüşür. EA’lar için risk yönetimi aynı kayıtları bir depozitoya ve bir lot büyüklüğüne çeviriyor ve buradaki her listelemenin, en kötü düşüşü bu tutarın %0,67’si ile %26,5’i arasında değişen EA’lar için aynı 10.000’lik minimumu önerdiğini bildiriyor.