Certains le sont. Chaque expert advisor publié sur ce site termine son backtest avec plus de profit brut que de perte brute, et le relevé complet des trades clôturés figure sur la page de chacun. Mais « rentable » se révèle être une affirmation sur une fenêtre, pas sur un programme : dix des quatorze ont gagné de l’argent sur toute leur période de test et en ont malgré tout perdu sur au moins une année civile à l’intérieur.
Mais cela dépend de :
- La fenêtre que vous mesurez. Dix sur quatorze ont eu une année perdante ; en 2025, trois ont terminé l’année en baisse.
- Le temps que vous pouvez attendre. Médiane de la plus longue phase sans nouveau sommet de capital : 423 jours. Pire cas : 775 jours.
- Le nombre de pertes d’affilée que vous encaissez. Médiane de la pire série perdante : 6 trades. Pire cas : 14.
- Le sens du mot « vérifié ». Chaque chiffre ici vient d’un backtest. Le nombre d’exécutions réelles vérifiées du catalogue est de zéro.
- L’EA choisi. L’écart entre le meilleur et le pire facteur de profit est étroit (de 1,27 à 1,52), mais le résultat net sur la même taille de compte va de 386,05 $ à 28 687,43 $.
Chacun de ces points est confronté plus bas à nos propres données.
Ce que montrent les données : 9 702 trades clôturés dans le catalogue
Chaque EA de mt5depot publie sa liste complète de trades clôturés dans le frontmatter de sa page. Le tableau ci-dessous est dérivé de ces listes — et non d’un résumé saisi par quelqu’un — ainsi que du manifeste d’exécution qui consigne la façon dont chaque test a été produit.
| EA | Symbole / UT | Trades | Facteur de profit | Taux de réussite | Drawdown max. | Net sur un compte de 10 000 $ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Thunderhead | EUR/GBP H1 | 426 | 1,52 | 61,97 % | -9,1 % | 8 342,25 $ |
| Lattice Weave | GBP/AUD H1 | 501 | 1,51 | 46,31 % | -7,83 % | 10 280,42 $ |
| Cairn | EUR/USD H1 | 4 725 | 1,48 | 64,04 % | -14,52 % | 28 687,43 $ |
| Orrery | JP225 H1 | 210 | 1,46 | 58,1 % | -0,67 % | 386,05 $ |
| Zerqon | US30 H4 | 253 | 1,43 | 78,26 % | -2,03 % | 757,93 $ |
| Iridescence | EUR/USD H1 | 912 | 1,4 | 51,97 % | -8,81 % | 9 403,46 $ |
| Ballast | EUR/GBP H1 | 307 | 1,4 | 78,5 % | -8,32 % | 3 123,46 $ |
| Windrose | AUD/CAD H1 | 108 | 1,38 | 60,19 % | -4,51 % | 1 445,84 $ |
| Tidewell Slack | GBP/JPY M15 | 315 | 1,35 | 40,32 % | -9,92 % | 5 141,84 $ |
| Kestrel Hover | USD/JPY M15 | 291 | 1,33 | 31,27 % | -7,11 % | 4 930,4 $ |
| Lanternfish | USD/JPY M5 | 423 | 1,3 | 62,88 % | -6,53 % | 3 327,78 $ |
| Beacon | AUD/CAD M15 | 408 | 1,28 | 79,66 % | -3,88 % | 1 791,94 $ |
| Peregrine | BTCUSD H4 | 178 | 1,27 | 78,09 % | -7,35 % | 1 458,45 $ |
| Tessera | USD/JPY H1 | 645 | 1,27 | 50,39 % | -5,15 % | 3 212,05 $ |
| Conditions du test | |
|---|---|
| Identifiant d’expérience | EXP-CATALOGUE-PROFITABILITY-001 |
| Build MT5 | 6090 |
| Environnement | Testeur de stratégies MetaTrader 5, spécifications de contrat Exness-MT5Trial5 |
| Symbole / unité de temps | Un symbole et une unité de temps par EA (voir tableau) |
| Période | 2019-01-01 – 2026-08-09, fenêtres variables selon l’EA |
| Modèle | Chaque tick généré à partir de barres M1 (12 EA) ; chaque tick basé sur des ticks réels (2 EA) |
| Dernière vérification | 2026-08-14 |
La dérivation est reproductible : les lignes par EA proviennent de la liste de trades clôturés publiée par chaque EA et de son manifeste d’exécution, recalculées par le script conservé avec l’expérience EXP-CATALOGUE-PROFITABILITY-001. Comment nous testons décrit le filtre de publication que chacun de ces relevés a dû franchir avant d’apparaître ici.
Deux réserves honnêtes pèsent sur ce tableau avant que tout cela ne signifie quoi que ce soit.
C’est un ensemble de survivants. Ce sont les EA qui ont franchi un filtre de publication. Personne ne publie ceux qui échouent, ni ici ni ailleurs : « 14 sur 14 sont rentables » décrit donc la vitrine, pas l’atelier. La question utile n’est pas de savoir si les EA publiés sont rentables — ils le sont, par sélection — mais ce que leurs relevés disent de la forme de cette rentabilité.
Rien de tout cela n’est réel. Chaque EA porte un bloc de mise à jour post-publication, et chacun est un backtest renouvelé avec un nombre d’exécutions réelles vérifiées égal à zéro. Les backtests bornent ce qu’une stratégie aurait pu faire sur un historique de prix enregistré. Ils ne survivent pas au contact d’un spread réel à un moment inattendu, et la qualité de modélisation n’est même pas uniforme dans le catalogue : douze utilisent des ticks générés à partir de barres M1, deux utilisent des ticks réels.
Rentable sur le relevé contre rentable sur l’année observée
Découpez les mêmes trades par année civile et le verdict en un seul chiffre s’effondre.
| Année | EA en activité | Année terminée en profit | Année terminée en baisse |
|---|---|---|---|
| 2019 | 8 | 4 | 4 |
| 2020 | 9 | 7 | 2 |
| 2021 | 14 | 14 | 0 |
| 2022 | 14 | 13 | 1 |
| 2023 | 14 | 13 | 1 |
| 2024 | 14 | 13 | 1 |
| 2025 | 14 | 11 | 3 |
| 2026 | 13 | 12 | 1 |
Quelqu’un qui aurait lancé chacun de ces EA en 2021 aurait vu une série ininterrompue d’années gagnantes et vous dirait que les EA fonctionnent. Quelqu’un qui a commencé en 2019 en a vu quatre sur huit finir en baisse, et quelqu’un qui a commencé en 2025 en a vu trois sur quatorze faire de même. Les programmes n’ont pas changé entre ces années. Le marché a changé, et la fenêtre d’échantillonnage aussi.
Voilà la différence entre l’argument commercial et le relevé. Un titre de backtest annonce le point final d’une longue fenêtre. Un acheteur vit à l’intérieur d’une courte.
La distinction apparaît aussi par EA et pas seulement par année. Tessera a rapporté 3 212,05 $ au total mais a terminé 2019 en baisse de 221,11 $ et 2026 en baisse de 72,05 $. Peregrine termine son relevé en hausse de 1 458,45 $, dont 1 240,20 $ arrivés sur une seule année, 2024, avec une perte de 274,90 $ en 2025. Un relevé peut être authentiquement rentable et livrer malgré tout l’essentiel de son résultat sur une phase pendant laquelle il aurait fallu être présent.
Ce qu’il faut regarder avant de faire confiance à un facteur de profit
Quatre choses séparent un chiffre qui veut dire quelque chose d’un chiffre qui a seulement bonne allure.
1. Le temps d’attente, pas seulement la profondeur. Le drawdown maximum vous dit jusqu’où le capital est descendu. Il ne dit pas combien de temps vous y êtes resté. Dans ce catalogue, les deux se dissocient complètement : Orrery a le drawdown le plus faible de l’ensemble à -0,67 % et l’attente la plus longue de toutes à 775 jours, tandis que Cairn a le plus profond à -14,52 % et récupère en 160 jours. Posez les deux questions.
2. Le taux de réussite n’est pas la réponse. Kestrel Hover gagne 31,27 % de ses trades et affiche un facteur de profit de 1,33. Beacon gagne 79,66 % et affiche 1,28. Un taux de réussite élevé signifie que les pertes sont plus grandes par rapport aux gains, pas que la stratégie est meilleure : le ratio et le taux de réussite sont deux extrémités du même curseur.
3. La série perdante qu’il faut tenir. La pire série médiane ici est de 6 trades perdants consécutifs et la plus longue de 14, sur Cairn, un EA qui a pourtant produit le plus gros résultat net du catalogue. Si une série de 14 pertes vous poussait à le couper, son facteur de profit ne vous concerne pas. C’est exactement à cela que sert la pire série perdante.
4. Le nombre de trades, et le sens de la taille de compte. Le facteur de 1,46 d’Orrery repose sur 210 trades et produit 386,05 $ ; celui de 1,48 de Cairn repose sur 4 725 trades et produit 28 687,43 $. Même ratio, deux ordres de grandeur d’écart dans le résultat, parce qu’un ratio ne dit rien de la fréquence d’application ni de la taille. Les montants nets par EA sont tous libellés sur un compte de test de 10 000 et ne s’additionnent pas en un résultat de portefeuille.
Faire tourner un EA en pratique
Le quotidien d’un EA consiste surtout à ne pas intervenir. Il consiste à décider d’avance ce qui vous ferait arrêter.
- Avant de démarrer, notez le drawdown et la série perdante que vous acceptez. Prenez-les dans le relevé publié de l’EA choisi, pas dans un chiffre rond. Si le relevé montre une série de 14 trades perdants, 8 pertes d’affilée ne sont pas une raison d’intervenir : elles sont à l’intérieur du comportement documenté.
- Pendant qu’il tourne, comparez au relevé publié plutôt qu’à zéro. Un EA en baisse de 4 % n’est pas en panne si son relevé contient un drawdown de -9,1 %. Un EA en baisse de 20 % alors que son relevé plafonne à -7,35 %, c’est une autre conversation.
- Quand arrêter est la partie qu’il vaut mieux décider quand rien ne se passe. Le déclencheur utile est une rupture de comportement — un drawdown plus profond que tout ce que contient le relevé, une fréquence de trades qui cesse de correspondre au rythme documenté — et non une rupture émotionnelle.
- Les coûts ne sont pas dans le ratio. Ces backtests appliquent le spread et les spécifications du jeu de contrats d’un seul courtier. Le swap, le slippage sur annonces et un spread réel plus large retranchent tous du même avantage, et aucun n’apparaît dans un facteur de profit calculé sur un testeur.
- Où le surveiller. L’onglet « Experts » de la fenêtre Terminal porte les lignes de log de l’EA lui-même et l’onglet « Journal » porte le relevé d’exécution du terminal : c’est là qu’un EA silencieux s’explique. AutoTrading doit être activé à deux endroits, le bouton de la barre d’outils et
Tools > Options > Expert Advisors > Allow Algo Trading; un EA qui « ne trade pas » relève bien plus souvent de l’un de ces interrupteurs que d’une stratégie cassée. - Si vous refaites le test vous-même, le champ Modèle du testeur n’est pas un détail optionnel. Réglez-le sur le modèle qu’a utilisé le relevé —
Every tick (generated from M1 bars)pour douze des quatorze,Every tick based on real tickspour Kestrel Hover et Ballast — avec un dépôt de 10 000 et le levier indiqué sur la page de l’EA. Changer ce seul menu déroulant change les prix d’exécution : un résultat « différent » est donc le plus souvent un autre test et non un autre EA.
Si vous voulez changer ce que fait l’EA et pas seulement s’il tourne, le Builder est l’endroit où la logique est modifiable, car reconstruire un jeu de règles est un exercice différent de l’ajustement des paramètres d’un EA compilé.
Risque et drawdown, la réalité
Trois limites méritent d’être dites clairement :
Les résultats passés ne se reportent pas. Chaque chiffre ici est mesuré sur un historique de prix déjà survenu, avec des trades connus d’avance de la personne qui a choisi la fenêtre de test. Un facteur de profit de 1,5 est une description de 2019–2026, pas une prévision pour 2027.
Un backtest n’est pas du réel. Aucun EA de ce catalogue n’a d’exécution réelle vérifiée. L’écart entre un testeur et un compte comprend les requotes, le spread variable, la latence d’exécution et le swap — tous vont dans le sens qui coûte de l’argent.
La sélection façonne ce que vous voyez. Si chaque EA publié paraît acceptable, c’est parce que les inacceptables n’ont pas été publiés. Cela vaut pour la vitrine de tout vendeur, y compris celle-ci, et c’est la chose la plus importante à garder en tête quand une page vous dit que tous ses EA sont rentables.
Rien de tout cela ne rend le trading automatisé inutile. Cela rend l’affirmation honnête plus étroite : un EA documenté vous donne un jeu de règles dont vous pouvez inspecter tout le comportement historique, y compris les parties que vous préféreriez ne pas voir. C’est plus que ce qu’offre habituellement une approche discrétionnaire, et moins qu’une promesse de gain. Aucun résultat n’est garanti, et les pertes font partie de chaque relevé de cette page.
Prochaines étapes
Si vous voulez partir d’un relevé plutôt que d’une affirmation, parcourez les EA vérifiés : chacun publie la liste complète des trades clôturés, le drawdown et le manifeste d’exécution derrière les chiffres cités ici, vous pouvez donc vérifier le temps d’attente et la série perdante avant de vous engager.
Si vous comparez avec le trading à la main, EA contre trading manuel rejoue ces mêmes relevés sous les règles d’arrêt qu’un opérateur discrétionnaire utiliserait vraiment : couper après trois trades perdants d’affilée aurait abandonné l’essentiel du résultat cité sur cette page.
Si vous préférez écrire les règles vous-même et les tester de la même façon, commencez dans le Builder et lisez d’abord en quoi un grid diffère d’un martingale, car la famille de stratégie choisie décide de la forme de drawdown avec laquelle il faudra vivre. Créer un EA sans programmation parcourt tout le chemin et indique ce qu’obtiennent les modèles de départ livrés avant que vous ne les modifiiez — la même question de l’ensemble de survivants, posée un cran plus tôt.
Si l’EA que vous évaluez vous est arrivé gratuitement d’ailleurs, les questions changent avant même d’en venir au facteur de profit. Comment utiliser un EA gratuit expose les quatre vérifications dans l’ordre qui disqualifie le plus vite, et y confronte notre propre galerie de modèles gratuits — aucun des 53 designs mesurés qui s’y trouvent ne franchit le seuil de réussite que le Builder affiche pour la construction d’un utilisateur.
Une fois que vous en avez choisi un, les temps d’attente de cette page deviennent un problème de dimensionnement. La gestion du risque pour les traders d’EA transforme ces mêmes relevés en un dépôt et une taille de lot, et constate que chaque fiche publiée ici recommande le même minimum de 10 000 pour des EA dont le pire drawdown va de 0,67 % à 26,5 % de celui-ci.