Algunos lo son. Todos los expert advisor publicados en este sitio cierran su backtest con más beneficio bruto que pérdida bruta, y el registro completo de operaciones cerradas está en la página de cada uno. Pero “rentable” resulta ser una afirmación sobre una ventana, no sobre un programa: diez de los catorce ganaron dinero durante todo su periodo de prueba y aun así perdieron dinero en al menos un año natural dentro de él.
Pero depende de:
- La ventana que midas. Diez de catorce tuvieron un año en pérdidas; en 2025, tres acabaron el año a la baja.
- Cuánto puedas esperar. Mediana del tramo más largo sin un nuevo máximo de capital: 423 días. Peor caso: 775 días.
- Cuántas pérdidas seguidas aguantes. Mediana de la peor racha perdedora: 6 operaciones. Peor caso: 14.
- Qué significa “verificado”. Todas las cifras de aquí son de backtest. Las ejecuciones reales verificadas del catálogo son cero.
- Qué EA. La distancia entre el mejor y el peor factor de beneficio es estrecha (de 1,27 a 1,52), pero el resultado neto sobre el mismo tamaño de cuenta va de 386,05 $ a 28.687,43 $.
Cada uno de esos puntos se contrasta más abajo con nuestros propios datos.
Lo que muestran los datos: 9.702 operaciones cerradas en el catálogo
Cada EA de mt5depot publica su lista completa de operaciones cerradas en el frontmatter de su página. La tabla siguiente se deriva de esas listas, no de un resumen que alguien tecleó, más el manifiesto de ejecución que registra cómo se produjo cada prueba.
| EA | Símbolo / TF | Operaciones | Factor de beneficio | Acierto | Drawdown máx. | Neto en una cuenta de 10.000 $ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Thunderhead | EUR/GBP H1 | 426 | 1,52 | 61,97% | -9,1% | 8.342,25 $ |
| Lattice Weave | GBP/AUD H1 | 501 | 1,51 | 46,31% | -7,83% | 10.280,42 $ |
| Cairn | EUR/USD H1 | 4.725 | 1,48 | 64,04% | -14,52% | 28.687,43 $ |
| Orrery | JP225 H1 | 210 | 1,46 | 58,1% | -0,67% | 386,05 $ |
| Zerqon | US30 H4 | 253 | 1,43 | 78,26% | -2,03% | 757,93 $ |
| Iridescence | EUR/USD H1 | 912 | 1,4 | 51,97% | -8,81% | 9.403,46 $ |
| Ballast | EUR/GBP H1 | 307 | 1,4 | 78,5% | -8,32% | 3.123,46 $ |
| Windrose | AUD/CAD H1 | 108 | 1,38 | 60,19% | -4,51% | 1.445,84 $ |
| Tidewell Slack | GBP/JPY M15 | 315 | 1,35 | 40,32% | -9,92% | 5.141,84 $ |
| Kestrel Hover | USD/JPY M15 | 291 | 1,33 | 31,27% | -7,11% | 4.930,4 $ |
| Lanternfish | USD/JPY M5 | 423 | 1,3 | 62,88% | -6,53% | 3.327,78 $ |
| Beacon | AUD/CAD M15 | 408 | 1,28 | 79,66% | -3,88% | 1.791,94 $ |
| Peregrine | BTCUSD H4 | 178 | 1,27 | 78,09% | -7,35% | 1.458,45 $ |
| Tessera | USD/JPY H1 | 645 | 1,27 | 50,39% | -5,15% | 3.212,05 $ |
| Condiciones de la prueba | |
|---|---|
| ID del experimento | EXP-CATALOGUE-PROFITABILITY-001 |
| Build de MT5 | 6090 |
| Entorno | Probador de estrategias de MetaTrader 5, especificaciones de contrato Exness-MT5Trial5 |
| Símbolo / marco temporal | Un símbolo y un marco temporal por EA (ver tabla) |
| Periodo | 2019-01-01 – 2026-08-09, las ventanas varían según el EA |
| Modelo | Cada tick generado a partir de barras M1 (12 EA); cada tick basado en ticks reales (2 EA) |
| Última verificación | 2026-08-14 |
La derivación es reproducible: las filas por EA salen de la lista de operaciones cerradas publicada por cada EA y de su manifiesto de ejecución, recalculadas por el script guardado con el experimento EXP-CATALOGUE-PROFITABILITY-001. Cómo probamos describe el filtro de publicación que tuvo que superar cada uno de estos registros antes de aparecer aquí.
Sobre esa tabla pesan dos advertencias honestas antes de que nada de esto signifique algo.
Es un conjunto de supervivientes. Son los EA que superaron un filtro de publicación. Nadie publica los que no lo superaron, ni aquí ni en ningún otro sitio, así que “14 de 14 son rentables” describe el escaparate, no el taller. La pregunta útil no es si los publicados son rentables — lo son, por selección —, sino qué dicen sus registros sobre la forma de esa rentabilidad.
Nada de esto es real. Cada EA lleva un bloque de actualización posterior a la publicación, y todos son backtests renovados con un recuento de ejecuciones reales verificadas de cero. Los backtests acotan lo que una estrategia podría haber hecho bajo un histórico de precios registrado. No sobreviven al contacto con un spread real en un momento inesperado, y la calidad de modelado ni siquiera es uniforme en el catálogo: doce usan ticks generados a partir de barras M1 y dos usan ticks reales.
Rentable en el registro frente a rentable en el año que observas
Si divides las mismas operaciones por años naturales, el veredicto de una sola cifra se desmorona.
| Año | EA operando | Acabaron el año en beneficio | Acabaron el año a la baja |
|---|---|---|---|
| 2019 | 8 | 4 | 4 |
| 2020 | 9 | 7 | 2 |
| 2021 | 14 | 14 | 0 |
| 2022 | 14 | 13 | 1 |
| 2023 | 14 | 13 | 1 |
| 2024 | 14 | 13 | 1 |
| 2025 | 14 | 11 | 3 |
| 2026 | 13 | 12 | 1 |
Quien hubiera arrancado todos estos EA en 2021 habría visto una racha limpia de años ganadores y te diría que los EA funcionan. Quien empezó en 2019 vio a cuatro de ocho acabar a la baja, y quien empezó en 2025 vio lo mismo en tres de catorce. Los programas no cambiaron entre esos años. Cambió el mercado, y cambió la ventana de muestreo.
Esa es la diferencia entre el mensaje comercial y el registro. Un titular de backtest informa del punto final de una ventana larga. Un comprador vive dentro de una corta.
La distinción también aparece por EA y no solo por año. Tessera devolvió 3.212,05 $ en total, pero acabó 2019 con 221,11 $ menos y 2026 con 72,05 $ menos. Peregrine termina su registro con 1.458,45 $ de beneficio, de los cuales 1.240,20 $ llegaron en un solo año, 2024, con una pérdida de 274,90 $ en 2025. Un registro puede ser genuinamente rentable y aun así entregar la mayor parte de su resultado en un tramo en el que habrías tenido que estar presente.
Qué mirar antes de fiarte de un factor de beneficio
Cuatro cosas separan una cifra que significa algo de una cifra que solo tiene buen aspecto.
1. El tiempo de espera, no solo la profundidad. El drawdown máximo te dice cuánto bajó el capital. No te dice cuánto tiempo estuviste ahí. En este catálogo ambas cosas se separan por completo: Orrery tiene el drawdown más plano del conjunto, -0,67%, y la espera más larga de todas, 775 días, mientras que Cairn tiene el más profundo, -14,52%, y se recupera en 160 días. Haz las dos preguntas.
2. El porcentaje de acierto no es la respuesta. Kestrel Hover gana el 31,27% de sus operaciones y marca un factor de beneficio de 1,33. Beacon gana el 79,66% y marca 1,28. Un porcentaje de acierto alto significa que las pérdidas son mayores en relación con las ganancias, no que la estrategia sea mejor: el ratio y la tasa de acierto son dos extremos del mismo dial.
3. La racha perdedora que tienes que aguantar. La mediana de la peor racha aquí es de 6 operaciones perdedoras consecutivas y la más larga es de 14, en Cairn, un EA que aun así produjo el mayor resultado neto del catálogo. Si una racha de 14 pérdidas te haría apagarlo, su factor de beneficio te resulta irrelevante. Para eso sirve la peor racha.
4. El número de operaciones y lo que significa el tamaño de la cuenta. El factor de 1,46 de Orrery descansa sobre 210 operaciones y produce 386,05 $; el 1,48 de Cairn descansa sobre 4.725 operaciones y produce 28.687,43 $. El mismo ratio, dos órdenes de magnitud de diferencia en el resultado, porque un ratio no dice nada sobre con qué frecuencia se aplica ni con qué tamaño. Las cifras netas por EA están todas denominadas en una cuenta de prueba de 10.000 y no se suman para dar un resultado de cartera.
Poner uno en marcha en la práctica
El día a día de un EA consiste sobre todo en no intervenir. Consiste en decidir de antemano qué te haría parar.
- Antes de empezar, anota el drawdown y la racha perdedora que vas a aceptar. Tómalos del registro publicado del EA que hayas elegido, no de una cifra redonda. Si el registro muestra una racha de 14 operaciones perdedoras, 8 pérdidas seguidas no son motivo para intervenir: están dentro del comportamiento documentado.
- Mientras corre, compara contra el registro publicado en vez de contra cero. Un EA que va un 4% abajo no está averiado si su registro contiene un drawdown de -9,1%. Un EA que va un 20% abajo cuando su registro tope está en -7,35% es otra conversación.
- Cuándo parar es la parte que conviene decidir mientras no pasa nada. El disparador útil es una ruptura de comportamiento — un drawdown más profundo que cualquiera del registro, una frecuencia de operaciones que deja de encajar con la tasa documentada —, no una emocional.
- Los costes no están en el ratio. Estos backtests aplican el spread y las especificaciones del conjunto de contratos de un bróker. El swap, el deslizamiento en noticias y un spread real más amplio restan todos del mismo margen, y ninguno aparece en un factor de beneficio calculado en un probador.
- Dónde vigilarlo. La pestaña “Expertos” de la ventana Terminal lleva las líneas de log del propio EA y la pestaña “Diario” lleva el registro de ejecución del terminal: ahí es donde un EA silencioso se explica. AutoTrading tiene que estar activo en dos sitios, el botón de la barra de herramientas y
Tools > Options > Expert Advisors > Allow Algo Trading; un EA que “no opera” es mucho más a menudo uno de esos interruptores que una estrategia rota. - Si repites la prueba tú mismo, el campo Modelo del probador no es un detalle opcional. Ponlo en el mismo modelo que usó el registro —
Every tick (generated from M1 bars)para doce de los catorce,Every tick based on real tickspara Kestrel Hover y Ballast — con un depósito de 10.000 y el apalancamiento indicado en la página del EA. Cambiar ese único desplegable cambia los precios de ejecución, así que un resultado “distinto” suele ser otra prueba y no otro EA.
Si quieres cambiar lo que hace el EA y no solo si funciona, el Builder es donde la lógica es editable, porque reconstruir un conjunto de reglas es un ejercicio distinto a ajustar entradas de un EA compilado.
Riesgo y drawdown en la realidad
Tres límites merecen decirse con claridad:
Los resultados pasados no se trasladan al futuro. Todas las cifras de aquí se miden sobre un histórico de precios que ya ocurrió, con las operaciones conocidas de antemano por quien eligió la ventana de prueba. Un factor de beneficio de 1,5 es una descripción de 2019–2026, no un pronóstico de 2027.
Un backtest no es operativa real. Ningún EA de este catálogo tiene una ejecución real verificada. La distancia entre un probador y una cuenta incluye recotizaciones, spread variable, latencia de ejecución y swap, y todo eso se mueve en la dirección que cuesta dinero.
La selección da forma a lo que ves. El motivo por el que todos los EA publicados parecen aceptables es que los inaceptables no se publicaron. Esto vale para el escaparate de cualquier vendedor, incluido este, y es lo más importante que hay que tener presente cuando una página te dice que todos sus EA son rentables.
Nada de eso hace inútil el trading automatizado. Hace que la afirmación honesta sea estrecha: un EA documentado te da un conjunto de reglas cuyo comportamiento histórico puedes inspeccionar entero, incluidas las partes que preferirías no ver. Es más de lo que suele ofrecer un enfoque discrecional, y es menos que una promesa de beneficio. No hay garantía de ningún resultado, y las pérdidas forman parte de todos los registros de esta página.
Próximos pasos
Si prefieres partir de un registro y no de una afirmación, mira los EA verificados: cada uno publica la lista completa de operaciones cerradas, el drawdown y el manifiesto de ejecución tras las cifras citadas aquí, así que puedes comprobar el tiempo de espera y la racha perdedora antes de comprometer nada.
Si lo estás sopesando frente a operar a mano, EA frente a trading manual repite esos mismos registros bajo las reglas de parada que usaría de verdad un operador discrecional: apagar tras tres operaciones perdedoras seguidas habría renunciado a la mayor parte del resultado citado en esta página.
Si prefieres construir tú las reglas y probarlas igual, empieza en el Builder y lee antes en qué se diferencia un grid de un martingala, porque la familia de estrategia que elijas decide la forma de drawdown con la que tendrás que vivir. Crear un EA sin programar recorre el camino entero e informa de qué puntúan las plantillas iniciales que se publican antes de que las edites: la misma pregunta del conjunto de supervivientes, hecha un paso antes.
Si el EA que estás sopesando te llegó gratis de otro sitio, las preguntas cambian antes de llegar al factor de beneficio. Cómo usar un EA gratis expone las cuatro comprobaciones en el orden que descarta más rápido, y califica con ellas nuestra propia galería de plantillas gratuitas: ninguno de los 53 diseños medidos que hay allí supera el listón de aprobado que el Builder imprime para la construcción propia de un usuario.
Una vez que has elegido uno, los tiempos de espera de esta página se convierten en un problema de dimensionamiento. Gestión del riesgo con EA convierte esos mismos registros en un depósito y un tamaño de lote, e informa de que todos los listados de aquí recomiendan el mismo mínimo de 10.000 para EA cuya peor caída va del 0,67% al 26,5% de él.