Catálogo

Glosario

Definiciones rigurosas de un párrafo para los términos usados en todo este catálogo. Con enlaces cruzados desde las páginas de EA, broker, estrategia, par y guía.

A

Análisis walk-forward: Método de validación que optimiza repetidamente los parámetros de un EA sobre una ventana de entrenamiento y los prueba sobre la ventana de datos no vistos inmediatamente posterior, imitando las condiciones reales de despliegue.
Apalancamiento: Multiplicador que permite operar una posición nocional mayor que el margen depositado, expresado como una proporción del tipo 1:30 o 1:500.

B

Backtest: Simulación de las reglas de trading de un EA aplicadas a datos históricos de precios para estimar cómo habría rendido la estrategia en el pasado.
Bróker ECN: Bróker que conecta a los operadores directamente con una red de comunicaciones electrónicas, enrutando las órdenes a múltiples proveedores de liquidez para obtener precios transparentes con la mejor ejecución.

C

Calidad de modelado: Porcentaje que informa el probador de estrategias de MT5 e indica con qué precisión los datos de precios simulados reflejan los movimientos reales tick a tick. El 99% usando datos reales de ticks es el estándar.

D

Datos de ticks: El nivel más granular de los datos de precios, que registra cada cambio individual de precio con marcas de tiempo exactas; se usa como la entrada de mayor calidad para los backtests de MT5.
Deslizamiento: Diferencia entre el precio solicitado de una orden y el precio real de ejecución, que suele producirse en mercados rápidos o cuando la liquidez del bróker es insuficiente al precio solicitado.
Drawdown máximo: Mayor caída desde un pico hasta un valle en el patrimonio de la cuenta durante un periodo de medición, expresada como porcentaje del pico anterior.

E

Esperanza matemática: Cantidad media que se espera ganar o perder por operación, calculada como la tasa de acierto por la ganancia media menos la tasa de pérdida por la pérdida media. Una esperanza positiva es imprescindible para que una estrategia sea rentable.
Expert Advisor: Programa de trading automatizado escrito en MQL5 que se ejecuta dentro de MetaTrader 5 y realiza operaciones según unas reglas programadas, sin intervención manual.

F

Factor de beneficio: Beneficio bruto total dividido entre la pérdida bruta total a lo largo de un periodo. Un factor de beneficio superior a 1,5 indica una estrategia rentable; superior a 2,0 es fuerte.
Factor de recuperación: Beneficio neto total dividido entre el drawdown máximo, que indica cuántas veces la estrategia ha recuperado su peor pérdida. Cuanto más alto, mejor.

G

Gestión del tamaño de la posición: Método empleado para determinar cuántos lotes operar en cada posición, normalmente como un lote fijo, un porcentaje fijo del patrimonio o un cálculo de riesgo por operación.

J

Jurisdicción restringida: País o territorio en el que un proveedor de servicios financieros tiene prohibido ofrecer servicios, debido a requisitos regulatorios, restricciones de licencia o riesgo de cumplimiento normativo.

M

Margin call: Notificación del bróker o cierre automático de posiciones que se activa cuando el patrimonio de la cuenta cae por debajo del nivel de margen exigido, normalmente entre el 50% y el 100% del margen utilizado.
Martingala: Método de gestión del tamaño de la posición que duplica o multiplica el tamaño del lote tras cada operación perdedora, partiendo de la premisa de que una operación ganadora acabará por producirse y recuperará todas las pérdidas anteriores más un beneficio.
Media móvil exponencial: Media móvil que otorga más peso a los precios recientes que a los antiguos, lo que la hace más sensible a los cambios recientes del mercado que una media móvil simple.
Modelo de ejecución: Mecanismo por el que un bróker procesa las órdenes de sus clientes: o bien actuando como contraparte (creador de mercado) o bien enrutando las órdenes a proveedores de liquidez externos (STP o ECN).

N

Número mágico: Identificador entero único asignado a las órdenes de cada Expert Advisor en MetaTrader, que permite a varios EA en la misma cuenta distinguir sus propias operaciones de las demás.

P

Peor racha de pérdidas: La serie consecutiva más larga de operaciones perdedoras, o la mayor pérdida acumulada dentro de una racha contigua de operaciones perdedoras, en un backtest o en un registro en vivo.
Programa de bróker introductor: Acuerdo de referidos en el que una persona o un sitio web gana una comisión de un bróker por presentar nuevos clientes que depositan, normalmente como un porcentaje del spread o una cantidad fija por lote operado.
Protección de saldo negativo: Política del bróker que impide que el saldo de la cuenta de un cliente caiga por debajo de cero, garantizando que la pérdida máxima se limita al importe depositado incluso durante movimientos extremos del mercado.

R

Rango verdadero medio: Indicador de volatilidad que mide el rango medio del movimiento del precio durante un periodo determinado; se usa habitualmente para fijar distancias de stop-loss y tamaños de posición que se adaptan a las condiciones actuales del mercado.
Ratio de Sharpe: Métrica de rentabilidad ajustada al riesgo calculada como la rentabilidad anualizada en exceso dividida entre la desviación estándar anualizada. Por encima de 1,0 es aceptable; por encima de 2,0 es excelente para las estrategias de EA.
Ratio de Sortino: Métrica de rentabilidad ajustada al riesgo similar al Sharpe, pero que divide solo entre la desviación a la baja, ignorando la volatilidad al alza. Más adecuada para distribuciones de rendimientos asimétricas.
Ratio riesgo/beneficio: Relación entre el beneficio potencial y la pérdida potencial en una sola operación, calculada como la distancia al take-profit dividida entre la distancia al stop-loss.

S

Servidor privado virtual: Ordenador remoto que se alquila para ejecutar MetaTrader de forma continua con baja latencia hacia los servidores del bróker, garantizando que la ejecución del EA no se interrumpa por problemas de internet local o por apagones del ordenador.
Sobreajuste: Ajustar los parámetros de un EA con demasiada precisión a los datos históricos, produciendo una estrategia que arroja buenos backtests pero rinde mal con datos no vistos porque explota el ruido en lugar de patrones reales del mercado.
Spread: Diferencia entre el precio de compra (bid) y el precio de venta (ask), que representa el coste de transacción del bróker en cada operación. Unos spreads más ajustados reducen el coste de las estrategias de EA de alta frecuencia.
Stop-loss: Orden pendiente que cierra automáticamente una operación a un precio determinado para limitar la pérdida si el mercado se mueve en contra de la posición.
Swap: Tipo de interés a un día que se cobra o se abona cuando una posición se mantiene más allá de la hora de rollover diario, basado en el diferencial de tipos de interés entre las dos divisas de un par.

T

Take-profit: Orden pendiente que cierra automáticamente una operación a un precio determinado para realizar un beneficio cuando el mercado se mueve en la dirección deseada.
Tamaño del lote: Unidad estandarizada del tamaño de una operación en divisas. Un lote estándar equivale a 100.000 unidades de la divisa base; un minilote equivale a 10.000 unidades; un microlote equivale a 1.000 unidades (0,01 lotes).
Tasa de acierto: Porcentaje de operaciones que cierran con beneficio, calculado como las operaciones ganadoras divididas entre el total de operaciones cerradas. Debe evaluarse junto con el ratio riesgo/beneficio para que sea significativa.
Tasa de crecimiento anual compuesto: Tasa de rentabilidad anualizada a lo largo de un periodo de varios años que tiene en cuenta el interés compuesto, normalizando los rendimientos entre distintos horizontes temporales para poder compararlos.
Trading de grid: Estrategia que coloca órdenes de compra y venta a intervalos de precio regulares por encima y por debajo del precio actual, obteniendo beneficio del movimiento oscilante del precio dentro de un rango definido.
Trailing stop: Stop-loss dinámico que se mueve automáticamente en la dirección de una operación rentable, asegurando las ganancias a medida que el precio avanza y permitiendo aún más recorrido al alza.

V

Valor en riesgo: Medida estadística de la pérdida máxima esperada a lo largo de un horizonte temporal dado con un nivel de confianza determinado; por ejemplo, una probabilidad del 95% de no perder más del 2% en un día.
Volatilidad: Grado de variación del precio a lo largo del tiempo, medido habitualmente como la desviación estándar de los rendimientos o como el rango verdadero medio en el contexto del trading con EA.

Í

Índice direccional medio: Indicador técnico que mide la fuerza de una tendencia en una escala de 0 a 100 sin indicar su dirección. Valores por encima de 20-25 señalan condiciones de tendencia; por debajo de 20 sugieren un mercado lateral.