Qué es y qué no es un backtest
Un backtest te dice lo que una estrategia habría hecho si hubiera operado el pasado exactamente como está programada. No te dice lo que la estrategia hará en el futuro.
La diferencia entre el rendimiento del backtest y el real depende de: el sobreajuste (parámetros adaptados al ruido histórico), la calidad de los datos (los datos de ticks de baja calidad distorsionan la ejecución), los supuestos de ejecución (los backtests asumen cero deslizamiento) y el cambio de régimen del mercado.
Calidad de modelado
El probador de estrategias de MT5 informa de la calidad de modelado como un porcentaje. El 99% (usando datos reales de ticks) es el estándar de oro. Las pruebas con un 90% de calidad de modelado pueden distorsionar los resultados entre un 5% y un 30% según la estrategia.
Todos los backtests de mt5depot se ejecutan con un 99% de calidad de modelado sobre datos reales de ticks del bróker especificado.