Rendimiento también: simulación histórica, prueba de estrategia, back-test

Backtest

Simulación de las reglas de trading de un EA aplicadas a datos históricos de precios para estimar cómo habría rendido la estrategia en el pasado.

Qué es y qué no es un backtest

Un backtest te dice lo que una estrategia habría hecho si hubiera operado el pasado exactamente como está programada. No te dice lo que la estrategia hará en el futuro.

La diferencia entre el rendimiento del backtest y el real depende de: el sobreajuste (parámetros adaptados al ruido histórico), la calidad de los datos (los datos de ticks de baja calidad distorsionan la ejecución), los supuestos de ejecución (los backtests asumen cero deslizamiento) y el cambio de régimen del mercado.

Calidad de modelado

El probador de estrategias de MT5 informa de la calidad de modelado como un porcentaje. El 99% (usando datos reales de ticks) es el estándar de oro. Las pruebas con un 90% de calidad de modelado pueden distorsionar los resultados entre un 5% y un 30% según la estrategia.

Todos los backtests de mt5depot se ejecutan con un 99% de calidad de modelado sobre datos reales de ticks del bróker especificado.

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