Rendimiento también: sobreoptimización, ajuste de curva, sesgo de minería de datos

Sobreajuste

Ajustar los parámetros de un EA con demasiada precisión a los datos históricos, produciendo una estrategia que arroja buenos backtests pero rinde mal con datos no vistos porque explota el ruido en lugar de patrones reales del mercado.

Cómo se produce el sobreajuste

Todo EA tiene parámetros ajustables. Optimizarlos todos a la vez sobre un backtest largo produce parámetros que se ajustan a las características idiosincrásicas de esos datos históricos concretos, no a la dinámica subyacente del mercado.

Señales de alerta en el marketing de un EA

  • Tasa de acierto superior al 90% en un backtest de más de 5 años sin un historial en vivo
  • Parámetros de estrategia que parecen sospechosamente precisos (p. ej., EMA de periodo 37, stop de 23,7 pips)
  • No se muestra ningún rendimiento de walk-forward ni fuera de muestra
  • Ventana de backtest inferior a 3 años
  • Ratio de Sharpe superior a 3,0 sin explicación

Remedios parciales

Usa menos parámetros y más interpretables; exige un análisis walk-forward antes de la publicación; prueba en varios instrumentos más allá del par optimizado.

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