Cómo se produce el sobreajuste
Todo EA tiene parámetros ajustables. Optimizarlos todos a la vez sobre un backtest largo produce parámetros que se ajustan a las características idiosincrásicas de esos datos históricos concretos, no a la dinámica subyacente del mercado.
Señales de alerta en el marketing de un EA
- Tasa de acierto superior al 90% en un backtest de más de 5 años sin un historial en vivo
- Parámetros de estrategia que parecen sospechosamente precisos (p. ej., EMA de periodo 37, stop de 23,7 pips)
- No se muestra ningún rendimiento de walk-forward ni fuera de muestra
- Ventana de backtest inferior a 3 años
- Ratio de Sharpe superior a 3,0 sin explicación
Remedios parciales
Usa menos parámetros y más interpretables; exige un análisis walk-forward antes de la publicación; prueba en varios instrumentos más allá del par optimizado.