Comment le surajustement survient
Tout EA possède des paramètres réglables. Les optimiser tous simultanément sur un long backtest produit des paramètres qui collent aux particularités idiosyncratiques de ces données historiques précises, pas à la dynamique sous-jacente du marché.
Signaux d’alerte dans le marketing d’un EA
- Taux de réussite supérieur à 90 % sur un backtest de plus de 5 ans sans historique réel
- Paramètres de stratégie d’une précision suspecte (p. ex. période EMA 37, stop de 23,7 pips)
- Aucune performance walk-forward ou hors échantillon montrée
- Fenêtre de backtest inférieure à 3 ans
- Ratio de Sharpe supérieur à 3,0 sans explication
Remèdes partiels
Utilisez moins de paramètres, plus interprétables ; exigez une analyse walk-forward avant publication ; testez sur plusieurs instruments au-delà de la paire optimisée.