과최적화가 발생하는 방식
모든 EA에는 조정 가능한 매개변수가 있다. 긴 백테스트에서 이들을 모두 동시에 최적화하면, 기반 시장 역학이 아니라 그 특정 과거 데이터의 고유한 특성에 맞춰진 매개변수가 나온다.
EA 마케팅의 경고 신호
- 실거래 기록 없이 5년 이상 백테스트에서 90% 초과 승률
- 의심스러울 정도로 정밀해 보이는 전략 매개변수(예: EMA 기간 37, 손절 23.7핍)
- 워크포워드나 표본 외 성과 미제시
- 3년 미만의 백테스트 구간
- 설명 없는 3.0 초과 샤프 지수
부분적 해결책
더 적고 해석 가능한 매개변수를 사용하라. 게시 전에 워크포워드 분석을 요구하라. 최적화한 통화쌍 외 여러 상품에서 테스트하라.