Переподгонка

Слишком точная настройка параметров советника под исторические данные, дающая стратегию, которая хорошо проходит бэктест, но плохо работает на новых данных, потому что эксплуатирует шум, а не реальные рыночные закономерности.

Как возникает переподгонка

У каждого советника есть настраиваемые параметры. Оптимизация всех их одновременно на длинном бэктесте даёт параметры, подогнанные под идиосинкразические особенности именно этих исторических данных, а не под базовую рыночную динамику.

Тревожные признаки в маркетинге советника

Винрейт выше 90% на бэктесте более 5 лет без реального трек-рекорда
Подозрительно точные параметры стратегии (например, период EMA 37, стоп 23,7 пипса)
Не показана производительность вне выборки или walk-forward
Окно бэктеста менее 3 лет
Коэффициент Шарпа выше 3,0 без объяснения

Частичные средства

Используйте меньше, более интерпретируемых параметров; требуйте walk-forward-анализ перед публикацией; тестируйте на нескольких инструментах помимо оптимизированной пары.