Walk-forward-анализ

Метод валидации, который многократно оптимизирует параметры советника на обучающем окне и тестирует на непосредственно следующем окне невиданных данных, имитируя реальные условия запуска.

Почему это важно

Стандартный бэктест оптимизирует параметры на всём историческом периоде, затем измеряет результативность на тех же данных. Walk-forward-анализ разделяет оптимизацию и тест на отдельные окна, давая подлинный результат вне выборки.

Типичный процесс

Оптимизируйте параметры на месяцах 1-12.
Тестируйте на месяцах 13-14 (вне выборки).
Сдвиньте окно: оптимизируйте на месяцах 3-14, тестируйте на 15-16.
Повторите по всему набору данных.
Сообщите совокупную результативность вне выборки.

Если результативность вне выборки близка к результативности внутри выборки, стратегия устойчива. Большие расхождения указывают на переподгонку.