Pourquoi c’est important
Un backtest standard optimise les paramètres sur toute la période historique puis mesure la performance sur les mêmes données. L’analyse walk-forward sépare l’optimisation et le test en fenêtres distinctes, fournissant un véritable résultat hors échantillon.
Processus type
- Optimiser les paramètres sur les mois 1-12.
- Tester sur les mois 13-14 (hors échantillon).
- Décaler la fenêtre : optimiser sur les mois 3-14, tester sur 15-16.
- Répéter sur l’ensemble du jeu de données.
- Rapporter la performance hors échantillon combinée.
Si la performance hors échantillon est proche de celle en échantillon, la stratégie est robuste. De grands écarts indiquent un surajustement.