Lire un chiffre absent comme un bon chiffre
Une qualité de modélisation omise n'est pas modeste : elle n'est pas mesurée. Toute valeur par défaut remplie à la place du lecteur transforme le silence en une affirmation que personne n'a faite.
Qualité de modélisation
Pourcentage que le testeur de stratégies MT5 affiche pour indiquer à quel point l'historique de prix a couvert la fenêtre testée — y compris sur des exécutions à ticks générés, pas uniquement sur ticks réels.
aussi : qualité des ticks, qualité de l'historique, qualité du backtest
Mis à jour
En termes simples
À quel point les prix utilisés par le testeur correspondent aux prix qui se sont réellement produits. Un chiffre faible signifie que la simulation a inventé l'essentiel du mouvement entre les prix qu'elle connaissait, et que la stratégie a négocié cette invention.
Pourquoi c'est important
Tous les autres chiffres d'un backtest sont calculés sur la série de prix utilisée par le testeur : la qualité de modélisation est donc le nombre qui décide si le reste du rapport mesure la stratégie ou l'interpolation. Elle compte le plus exactement là où le marketing des EA crie le plus fort — les stratégies intraday et de scalping, dont tout l'avantage vit à l'intérieur de la bougie.
- Elle borne la confiance qu'on peut accorder au rapport. Un facteur de profit calculé sur un mouvement intra-bougie synthétisé est un fait au sujet de la synthèse.
- Le dommage n'est pas uniforme. Une stratégie en clôture quotidienne remarque à peine la différence ; une stratégie visant 5 pips peut voir la plupart de ses transactions décidées par des prix que le testeur a inventés.
- C'est le champ le plus souvent laissé vide, et un champ vide peut être pire qu'un chiffre faible. Le schéma derrière ces fiches lui donnait 99 par défaut : une exécution faite sur ticks générés affichait donc '99% modelling quality, against a 92% minimum' jusqu'au retrait de cette valeur par défaut le 2026-08-06.
S'en servir pour valider une stratégie
Où on l'utilise
- Se lit en tête de chaque rapport du testeur de stratégies MT5, imprimé sous la forme 'History Quality' avec le mode de modélisation à côté.
- Est cité sur la fiche d'un EA pour établir sur quoi le facteur de profit et le drawdown publiés ont été calculés.
- Est choisi délibérément avant l'exécution : « chaque tick basé sur les ticks réels » (modèle 4) pour tout ce qui est intraday, les modèles rapides seulement pour un balayage grossier de paramètres.
- Est comparé entre deux exécutions du même EA pour expliquer pourquoi leurs chiffres divergent.
À quoi ressemble un résultat fiable
- Le testeur annonce des ticks réels et une qualité d'historique à 100 % ou proche, et la source des données est nommée.
- L'historique de ticks de l'instrument couvre réellement toute la fenêtre au lieu d'être complété à partir de bougies sur les premières années.
- Le spread présent dans les données est le spread enregistré et non une valeur fixe mise à sa place.
- Un seul mode de modélisation couvre toutes les exécutions de la comparaison.
Signaux d'alerte
- Aucune qualité de modélisation annoncée — cette absence se lisait autrefois comme une valeur par défaut respectable, raison pour laquelle le chiffre doit être mesuré plutôt qu'omis.
- Un chiffre élevé cité sans la source des données, c'est-à-dire sans la moitié vérifiable de l'affirmation.
- Un EA intraday ou de scalping dont le rapport montre une modélisation interpolée à partir de bougies.
- Un chiffre qui change entre deux exécutions de la même fenêtre, ce qui signifie généralement qu'une partie de l'historique a été complétée sur l'une d'elles.
- Le chiffre d'un EA panier jugé aux critères d'un EA mono-instrument. Une exécution qui charge plusieurs symboles à la fois annonce une qualité plus basse pour cette seule raison, si bien qu'une telle comparaison classe des charges de travail et non des simulations.
Backtest et trading réel
- Les données interpolées produisent des exécutions qui n'ont jamais existé. Le testeur suppose un trajet lisse entre les prix connus, si bien que stops et objectifs se déclenchent dans un ordre que le marché n'a jamais offert.
- La modélisation à spread fixe supprime l'élargissement que paient les comptes réels, et cet élargissement frappe le plus durement les petits objectifs qu'une modélisation médiocre valorise déjà mal.
- La modélisation sur ticks réels réduit l'écart sans le fermer : latence, requotes et exécution propre au courtier restent hors de la simulation.
- Attendez-vous à ce que la taille de l'écart entre backtest et réel suive directement la qualité de modélisation — plus les données sont grossières, plus la surprise est large.
Méthode de validation recommandée
- 1Choisissez le modèle du testeur avant l'exécution et consignez-le avec le résultat, plutôt que de rapporter ce que la dernière exécution avait employé par hasard.
- 2Utilisez des ticks réels pour tout ce qui traite dans la journée, et vérifiez d'abord que le terminal en possède — le ticks.dat derrière l'une des exécutions publiées ici pesait 123 Ko, autant dire aucun stock.
- 3Relancez la stratégie finalisée sur une deuxième source de ticks réels et comparez : c'est l'accord entre sources qui fait du chiffre une preuve.
- 4Annoncez ensemble le chiffre de qualité et la source à chaque exécution publiée, pour qu'un lecteur puisse reproduire au lieu de croire.
Exemple
Quatre exécutions publiées sur ce site, lisant toutes le même champ du testeur. Trois d'entre elles ont utilisé le même modèle — modèle 0, chaque tick généré à partir de bougies M1 — sur le même historique courtier, et ne différaient que par le nombre d'instruments à charger.
- Modèle 0, un instrument (GBPJPY)
- 99 % de qualité d'historique
- Historique M1 d'un seul symbole.
- Modèle 0, cinq instruments (panier)
- 72 % de qualité d'historique
- Modèle 0, sept instruments (panier)
- 72 % de qualité d'historique
- Modèle 4, ticks réels (Dukascopy)
- 100 % de qualité d'historique
La charge de travail d'une exécution panier tire son chiffre vers le bas : aucune fiche panier publiée ici n'affiche donc de chiffre de qualité plutôt qu'un chiffre bas qu'un lecteur interpréterait de travers.
Calcul 99 % → 72 % à modèle, courtier et source de données constants ; seul le nombre d'instruments a changé
Résultat La chute de 27 points mesure la charge d'historique de l'exécution, non sa fidélité
Comment l'interpréter
Traitez la qualité de modélisation comme une condition attachée à tous les autres chiffres du rapport, et lisez la durée de détention de la stratégie avant de décider du poids à lui donner.
| Plage | Ce que cela signifie |
|---|---|
| Ticks réels, qualité à 100 % ou proche | Les chiffres parlent de la stratégie. Les écarts restants vivent dans l'exécution et non dans la série de prix. |
| Autour de 90 %, interpolé depuis les bougies | Utilisable pour les systèmes en clôture quotidienne, trompeur pour tout ce qui traite à l'intérieur de la bougie. Lisez-le comme un balayage, pas comme un résultat. |
| Chiffres bas utilisés pour balayer des paramètres | Légitime comme outil de recherche et sans valeur comme affirmation publiée. Tout candidat survivant doit être relancé correctement. |
| Non annoncée | Le cas le plus faible, car il ne se distingue pas d'une absence de mesure. Demandez avant de lire le chiffre de profit. |
- Accordez les données à l'unité de temps de la stratégie. Plus l'objectif est fin, plus le résultat a été décidé entre les prix que le testeur connaissait.
- Un chiffre élevé sur une source non nommée est une demi-affirmation. C'est la source qui le rend reproductible.
- Quand deux exécutions du même EA divergent, vérifiez le mode de modélisation avant de chercher un bug dans les règles.
Sur les 30 fiches d'EA publiées ici, 6 annoncent une qualité de modélisation — toutes à 100 % et toutes sur des exécutions faites sur ticks réels. Les 24 autres n'annoncent rien : 12 ont tourné en modèle 0, où le testeur fabrique chaque tick à partir des bougies M1 au lieu de rejouer des ticks enregistrés — y compris les deux exécutions panier dont les rapports impriment 72 % —, et 12 autres exécutions sur ticks réels n'annoncent aucun chiffre. Un contrôle de build lit les pages livrées plutôt que le code source, parce que la valeur par défaut 99 vivait dans le schéma et qu'une vérification du texte source manquerait le prochain chemin de retour.
Erreurs fréquentes
Supposer qu'un pourcentage élevé rend le backtest réaliste
Il signifie seulement que la série de prix était fidèle. Slippage, requotes, latence et politique d'exécution du courtier sont tous hors du testeur : une exécution à 100 % flatte encore les remplissages.
Comparer des chiffres produits sous des modèles de testeur différents
Le mode de modélisation change l'ensemble des transactions et pas seulement les prix — des transactions qui se déclenchent sur données interpolées peuvent ne jamais se déclencher sur ticks réels. Deux exécutions de ce type sont deux expériences différentes.
Appliquer des critères de scalping à un système quotidien, ou l'inverse
Une stratégie swing qui tient plusieurs jours sent à peine le trajet intra-bougie ; un scalpeur en vit. Un seul seuil pour les deux se trompe sur l'un des deux.
En détail
Questions fréquentes
- Quelle qualité de modélisation un backtest d'EA devrait-il avoir ?
- Pour tout ce qui ouvre et ferme dans la journée, des ticks réels avec une qualité d'historique à 100 % ou proche. Pour les systèmes en clôture quotidienne, des données interpolées depuis les bougies autour de 90 % suffisent généralement. Le chiffre compte à proportion de ce que le résultat de la stratégie se joue entre les prix que le testeur connaissait.
- Pourquoi la qualité de modélisation reste-t-elle sous 100 % même sur ticks réels ?
- Parce que le testeur indique à quel point l'historique a couvert la fenêtre demandée. Des trous dans les ticks stockés par le courtier, des premières années complétées depuis des bougies, une fenêtre qui commence avant le début de l'historique de ticks, ou une exécution devant charger plusieurs instruments à la fois réduisent tous le chiffre, même quand l'exécution utilise bien des ticks réels. Ce dernier point rend le chiffre d'une exécution multi-symboles incomparable avec celui d'une exécution mono-symbole.
- Un backtest à 90 % est-il inutile ?
- Pas inutile, mais limité. C'est un filtre raisonnable pour les stratégies lentes et une mauvaise base pour publier des chiffres sur une stratégie rapide, parce que l'interpolation fournit précisément le trajet intra-bougie que négocie une stratégie à objectif court.
Ressources associées
Outil Analyseur de backtest Vérifiez sur quoi les chiffres phares d'un rapport ont été calculés avant de les comparer. Guide Méthodologie de test Les sources de données et les modèles de testeur derrière chaque exécution publiée ici. EA Parcourir le catalogue d'EA Chaque fiche nomme son modèle de testeur et sa source de données — comparez cela d'abord.