อ่านตัวเลขที่หายไปว่าเป็นตัวเลขที่ดี
คุณภาพการจำลองที่ถูกละไว้ไม่ใช่ค่าที่ถ่อมตัว แต่คือค่าที่ไม่เคยถูกวัด ค่าเริ่มต้นใดก็ตามที่ถูกเติมแทนผู้อ่านย่อมเปลี่ยนความเงียบให้กลายเป็นคำกล่าวอ้างที่ไม่มีใครเคยพูด
คุณภาพการจำลอง
ค่าเปอร์เซ็นต์ที่โปรแกรมทดสอบกลยุทธ์ของ MT5 พิมพ์ออกมาเพื่อบอกว่าประวัติราคาครอบคลุมช่วงที่ทดสอบได้ครบเพียงใด — ค่านี้ปรากฏในรันที่ใช้ติกที่สร้างขึ้นด้วย ไม่ใช่เฉพาะติกจริง
หรือ: คุณภาพติก, คุณภาพประวัติ, คุณภาพแบ็คเทสต์
อัปเดต
อธิบายแบบเข้าใจง่าย
ราคาที่โปรแกรมทดสอบใช้ตรงกับราคาที่เกิดขึ้นจริงมากแค่ไหน ค่าที่ต่ำหมายความว่าการจำลองแต่งการเคลื่อนไหวส่วนใหญ่ระหว่างราคาที่มันรู้ขึ้นมาเอง และกลยุทธ์ก็เทรดสิ่งที่ถูกแต่งขึ้นนั้น
ทำไมจึงสำคัญ
ตัวเลขอื่นทุกตัวในแบ็คเทสต์ถูกคำนวณบนชุดราคาที่โปรแกรมทดสอบใช้ คุณภาพการจำลองจึงเป็นตัวเลขที่ตัดสินว่ารายงานส่วนที่เหลือกำลังวัดกลยุทธ์หรือวัดการประมาณค่าในช่วง มันสำคัญที่สุดตรงจุดที่การตลาดของ EA เสียงดังที่สุดพอดี นั่นคือกลยุทธ์รายวันแบบอินทราเดย์และสแคลปิ้ง ซึ่งความได้เปรียบทั้งหมดอยู่ภายในแท่งเทียน
- มันกำหนดเพดานว่าจะเชื่อรายงานได้แค่ไหน ค่า profit factor ที่คำนวณบนการเคลื่อนไหวภายในแท่งที่สังเคราะห์ขึ้น เป็นข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการสังเคราะห์นั้น
- ความเสียหายไม่เท่ากันทุกกรณี กลยุทธ์ที่ปิดตามราคาปิดรายวันแทบไม่รู้สึกถึงความต่าง ส่วนกลยุทธ์ที่ตั้งเป้า 5 จุดอาจมีคำสั่งส่วนใหญ่ถูกตัดสินด้วยราคาที่โปรแกรมทดสอบแต่งขึ้น
- นี่คือช่องที่ถูกเว้นว่างบ่อยที่สุด และช่องว่างอาจแย่กว่าตัวเลขต่ำ สคีมาเบื้องหลังรายการสินค้าเหล่านี้ตั้งค่าเริ่มต้นไว้ที่ 99 รันที่ใช้ติกซึ่งสร้างขึ้นจึงแสดงข้อความ '99% modelling quality, against a 92% minimum' จนกระทั่งค่าเริ่มต้นนั้นถูกถอดออกเมื่อ 2026-08-06
ใช้ตรวจสอบความน่าเชื่อถือของกลยุทธ์
ใช้ที่ไหน
- อ่านได้ที่ส่วนหัวของรายงานทุกฉบับจาก MT5 Strategy Tester พิมพ์เป็น 'History Quality' โดยมีโหมดการจำลองอยู่ข้าง ๆ
- ถูกอ้างในหน้าสินค้าของ EA เพื่อระบุว่า profit factor และดรอว์ดาวน์ที่เผยแพร่นั้นคำนวณบนอะไร
- เลือกอย่างตั้งใจก่อนรัน: «ทุกติกอิงจากติกจริง» (โมเดล 4) สำหรับทุกอย่างที่เทรดในวัน ส่วนโมเดลที่เร็วกว่าใช้เฉพาะการกวาดพารามิเตอร์แบบหยาบ
- นำมาเทียบระหว่างสองรันของ EA ตัวเดียวกัน เพื่ออธิบายว่าทำไมตัวเลขจึงไม่ตรงกัน
ผลลัพธ์ที่น่าเชื่อถือเป็นอย่างไร
- โปรแกรมทดสอบรายงานว่าใช้ติกจริงและคุณภาพประวัติอยู่ที่ 100 % หรือใกล้เคียง อีกทั้งระบุแหล่งข้อมูลไว้ด้วย
- ประวัติติกของตราสารครอบคลุมทั้งช่วงจริง ๆ ไม่ใช่ถูกเติมย้อนจากแท่งเทียนในช่วงปีแรก ๆ
- สเปรดในข้อมูลคือสเปรดที่บันทึกไว้ ไม่ใช่ค่าคงที่ที่ใส่แทนลงไป
- โหมดการจำลองเดียวครอบคลุมทุกรันที่นำมาเทียบกัน
สัญญาณเตือน
- ไม่ระบุคุณภาพการจำลองเลย — เมื่อก่อนความว่างเปล่านี้อ่านได้เหมือนค่าเริ่มต้นที่ดูน่านับถือ ด้วยเหตุนี้ตัวเลขจึงต้องถูกวัด ไม่ใช่ถูกละไว้
- ตัวเลขสูงที่อ้างโดยไม่มีแหล่งข้อมูล ทั้งที่แหล่งข้อมูลคือครึ่งหนึ่งของคำกล่าวอ้างที่ตรวจสอบได้
- EA แบบอินทราเดย์หรือสแคลปิ้งที่รายงานแสดงการจำลองแบบประมาณค่าจากแท่งเทียน
- ตัวเลขที่เปลี่ยนไประหว่างสองรันของช่วงเดียวกัน ซึ่งมักหมายความว่าประวัติบางส่วนถูกเติมเข้าไปในรันหนึ่ง
- ตัวเลขของ EA แบบตะกร้าถูกตัดสินด้วยมาตรฐานของ EA ตราสารเดียว รันที่โหลดหลายสัญลักษณ์พร้อมกันจะรายงานคุณภาพต่ำกว่าเพราะเหตุนั้นเพียงอย่างเดียว การเทียบแบบนี้จึงเรียงลำดับภาระงาน ไม่ใช่เรียงลำดับการจำลอง
แบ็กเทสต์เทียบกับเทรดจริง
- ข้อมูลที่ประมาณค่าขึ้นสร้างการจับคู่คำสั่งที่ไม่เคยมีอยู่จริง โปรแกรมทดสอบสมมติเส้นทางที่ราบเรียบระหว่างราคาที่รู้ จุดตัดขาดทุนและเป้าหมายจึงทำงานตามลำดับที่ตลาดไม่เคยเสนอ
- การจำลองด้วยสเปรดคงที่ตัดส่วนที่ถ่างออกซึ่งบัญชีจริงต้องจ่ายทิ้งไป และส่วนที่ถ่างนั้นลงหนักที่สุดกับเป้าหมายเล็ก ๆ ที่การจำลองคุณภาพต่ำตีราคาผิดอยู่แล้ว
- การจำลองด้วยติกจริงลดช่องว่างลงแต่ไม่ปิดมัน ความหน่วง การรีโควต และการจับคู่คำสั่งของโบรกเกอร์เองยังอยู่นอกการจำลอง
- ให้คาดว่าขนาดของช่องว่างระหว่างแบ็คเทสต์กับบัญชีจริงจะเดินตามคุณภาพการจำลองโดยตรง ยิ่งข้อมูลหยาบ ความประหลาดใจก็ยิ่งกว้าง
วิธีตรวจสอบที่แนะนำ
- 1เลือกโมเดลของโปรแกรมทดสอบก่อนรันและบันทึกไว้พร้อมผลลัพธ์ แทนที่จะรายงานสิ่งที่รันครั้งล่าสุดบังเอิญใช้
- 2ใช้ติกจริงกับทุกอย่างที่เทรดภายในวัน และตรวจก่อนว่าเทอร์มินัลมีติกอยู่จริงหรือไม่ — ไฟล์ ticks.dat เบื้องหลังรันหนึ่งที่เผยแพร่ที่นี่มีขนาด 123 KB ซึ่งเท่ากับไม่มีคลังข้อมูลเลย
- 3รันกลยุทธ์ที่เสร็จแล้วซ้ำบนแหล่งติกจริงแหล่งที่สองแล้วเทียบกัน ความสอดคล้องระหว่างแหล่งข้อมูลคือสิ่งที่ทำให้ตัวเลขกลายเป็นหลักฐาน
- 4ระบุตัวเลขคุณภาพพร้อมแหล่งข้อมูลไปด้วยกันในทุกรันที่เผยแพร่ เพื่อให้ผู้อ่านทำซ้ำได้แทนที่จะต้องเชื่อ
ตัวอย่าง
สี่รันที่เผยแพร่บนเว็บไซต์นี้ ทั้งหมดอ่านค่าจากช่องเดียวกันของโปรแกรมทดสอบ สามในนั้นใช้โมเดลเดียวกัน — โมเดล 0 ทุกติกสร้างจากแท่ง M1 — บนประวัติของโบรกเกอร์เดียวกัน และต่างกันเพียงจำนวนตราสารที่รันต้องโหลดเท่านั้น
- โมเดล 0, ตราสารเดียว (GBPJPY)
- คุณภาพประวัติ 99 %
- ประวัติ M1 ของสัญลักษณ์เดียว
- โมเดล 0, ห้าตราสาร (ตะกร้า)
- คุณภาพประวัติ 72 %
- โมเดล 0, เจ็ดตราสาร (ตะกร้า)
- คุณภาพประวัติ 72 %
- โมเดล 4, ติกจริง (Dukascopy)
- คุณภาพประวัติ 100 %
ภาระงานของรันแบบตะกร้าเองเป็นตัวฉุดตัวเลขลง สินค้าแบบตะกร้าที่นี่จึงไม่เผยแพร่ตัวเลขคุณภาพเลยสักรายการ แทนที่จะเผยแพร่ตัวเลขต่ำที่ผู้อ่านจะเข้าใจผิด
การคำนวณ 99 % → 72 % โดยคงโมเดล โบรกเกอร์ และแหล่งข้อมูลไว้เท่าเดิม สิ่งเดียวที่เปลี่ยนคือจำนวนตราสาร
ผลลัพธ์ การลดลง 27 จุดวัดภาระประวัติของรัน ไม่ได้วัดความเที่ยงตรงของมัน
ตีความอย่างไร
จงถือว่าคุณภาพการจำลองเป็นเงื่อนไขที่ติดอยู่กับตัวเลขอื่นทุกตัวในรายงาน และอ่านระยะเวลาถือครองของกลยุทธ์ก่อนตัดสินว่ามันมีน้ำหนักแค่ไหน
| ช่วงค่า | ความหมาย |
|---|---|
| ติกจริง คุณภาพ 100 % หรือใกล้เคียง | ตัวเลขพูดถึงกลยุทธ์จริง ๆ ส่วนต่างที่เหลืออยู่ในการจับคู่คำสั่ง ไม่ได้อยู่ในชุดราคา |
| ราว 90 % ประมาณค่าจากแท่งเทียน | ใช้ได้กับระบบที่ปิดตามราคาปิดรายวัน แต่ชวนเข้าใจผิดกับทุกอย่างที่เทรดภายในแท่ง อ่านมันเป็นการกวาดหา ไม่ใช่ผลลัพธ์ |
| ตัวเลขต่ำที่ใช้กวาดพารามิเตอร์ | ชอบธรรมในฐานะเครื่องมือค้นหา และไร้ค่าในฐานะคำกล่าวอ้างที่เผยแพร่ ผู้สมัครที่รอดต้องถูกรันใหม่ให้ถูกต้อง |
| ไม่ระบุ | กรณีที่อ่อนที่สุด เพราะแยกไม่ออกจากการไม่เคยวัดเลย ถามก่อนจะอ่านตัวเลขกำไร |
- จับคู่ข้อมูลให้เข้ากับกรอบเวลาของกลยุทธ์ ยิ่งเป้าหมายละเอียด ผลลัพธ์ก็ยิ่งถูกตัดสินระหว่างราคาที่โปรแกรมทดสอบรู้มากขึ้น
- ตัวเลขสูงบนแหล่งข้อมูลที่ไม่มีชื่อคือคำกล่าวอ้างครึ่งเดียว แหล่งข้อมูลคือสิ่งที่ทำให้มันทำซ้ำได้
- เมื่อสองรันของ EA ตัวเดียวกันไม่ตรงกัน ให้ตรวจโหมดการจำลองก่อนจะไปหาบั๊กในกฎ
จากสินค้า EA 30 รายการที่นี่ มี 6 รายการที่ระบุคุณภาพการจำลอง ทั้งหมดอยู่ที่ 100 % และทั้งหมดเป็นรันบนติกจริง อีก 24 รายการไม่ระบุอะไรเลย — 12 รันด้วยโมเดล 0 ซึ่งตัวทดสอบสร้างทุกติกขึ้นจากแท่ง M1 แทนการเล่นติกที่บันทึกไว้ รวมถึงสองรันแบบตะกร้าที่รายงานพิมพ์ค่า 72 % และอีก 12 รันบนติกจริงก็ไม่ระบุตัวเลขใด ๆ ประตูตรวจตอนบิลด์อ่านหน้าเว็บที่เผยแพร่จริงแทนที่จะอ่านซอร์สโค้ด เพราะค่าเริ่มต้น 99 อาศัยอยู่ในสคีมา และการตรวจข้อความในซอร์สจะพลาดเส้นทางกลับมาเส้นถัดไป
ความเข้าใจผิดที่พบบ่อย
คิดว่าเปอร์เซ็นต์สูงทำให้แบ็คเทสต์สมจริง
มันหมายความเพียงว่าชุดราคาซื่อตรง ส่วนสลิปเพจ รีโควต ความหน่วง และนโยบายการจับคู่คำสั่งของโบรกเกอร์ล้วนอยู่นอกโปรแกรมทดสอบ รันที่ 100 % จึงยังคงเข้าข้างการจับคู่คำสั่งอยู่ดี
เทียบตัวเลขที่เกิดจากโมเดลของโปรแกรมทดสอบคนละแบบ
โหมดการจำลองเปลี่ยนชุดคำสั่งที่เกิดขึ้น ไม่ใช่แค่ราคา คำสั่งที่ทำงานบนข้อมูลประมาณค่าอาจไม่เคยทำงานเลยบนติกจริง สองรันแบบนั้นคือการทดลองคนละอย่าง
เอามาตรฐานสแคลปิ้งไปใช้กับระบบรายวัน หรือกลับกัน
กลยุทธ์สวิงที่ถือหลายวันแทบไม่รู้สึกถึงเส้นทางภายในแท่ง ส่วนสแคลเปอร์อยู่ได้ด้วยมัน เกณฑ์เดียวสำหรับทั้งสองย่อมผิดกับฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง
รายละเอียดเพิ่มเติม
คำถามที่พบบ่อย
- แบ็คเทสต์ของ EA ควรมีคุณภาพการจำลองเท่าไร
- สำหรับทุกอย่างที่เปิดและปิดภายในวันเดียว ควรใช้ติกจริงที่มีคุณภาพประวัติ 100 % หรือใกล้เคียง สำหรับระบบที่ปิดตามราคาปิดรายวัน ข้อมูลที่ประมาณค่าจากแท่งเทียนราว 90 % มักเพียงพอ ตัวเลขนี้สำคัญตามสัดส่วนว่าผลลัพธ์ของกลยุทธ์ถูกตัดสินระหว่างราคาที่โปรแกรมทดสอบรู้มากเพียงใด
- ทำไมคุณภาพการจำลองจึงต่ำกว่า 100 % แม้บนข้อมูลติกจริง
- เพราะโปรแกรมทดสอบรายงานว่าประวัติครอบคลุมช่วงที่ร้องขอได้ครบเพียงใด ช่องโหว่ในติกที่โบรกเกอร์เก็บไว้ ปีแรก ๆ ที่ถูกเติมจากแท่งเทียน ช่วงที่เริ่มก่อนประวัติติกจะเริ่ม หรือรันที่ต้องโหลดหลายตราสารพร้อมกัน ล้วนลดตัวเลขนี้ลงแม้ตัวรันเองจะใช้ติกจริง ข้อสุดท้ายทำให้ตัวเลขของรันหลายสัญลักษณ์เทียบกับรันสัญลักษณ์เดียวไม่ได้
- แบ็คเทสต์ที่ 90 % ไร้ประโยชน์หรือไม่
- ไม่ไร้ประโยชน์ แต่จำกัด มันเป็นตัวกรองที่สมเหตุสมผลสำหรับกลยุทธ์ช้า และเป็นฐานที่แย่สำหรับการเผยแพร่ตัวเลขของกลยุทธ์เร็ว เพราะการประมาณค่าเป็นตัวป้อนเส้นทางภายในแท่งซึ่งเป็นสิ่งที่กลยุทธ์เป้าหมายสั้นเทรดอยู่พอดี