ข้อมูลติกคือบันทึกการเปลี่ยนแปลงราคาทุกครั้งของสัญลักษณ์ แต่ละครั้งมีเวลากำกับพร้อมราคาเสนอซื้อและเสนอขายของตัวเอง และเป็นสิ่งที่ MT5 เล่นซ้ำในโหมด «Every tick based on real ticks» แทนที่จะแต่งเส้นทางระหว่างแท่งเทียนขึ้นมาเอง
หรือ: ประวัติติก, ข้อมูลติกจริง
อัปเดต · ตรวจทาน
ข้อมูลแท่งเทียนเก็บสี่ราคาต่อหนึ่งแท่ง คือราคาเปิด สูงสุด ต่ำสุด และปิด ส่วนข้อมูลติกเก็บทุกอย่างที่อยู่ระหว่างนั้น — การเปลี่ยนแปลงราคาทุกครั้ง เรียงตามลำดับ พร้อมสเปรดที่ยืนอยู่ ณ ขณะนั้น ความต่างระหว่างสองอย่างนี้ตัดสินอะไรก็ต่อเมื่อคำสั่งเปิดและปิดภายในแท่งเดียวกัน ซึ่งเป็นจุดที่การตลาดของ EA ส่วนใหญ่อาศัยอยู่พอดี
แบ็คเทสต์เทรดได้เฉพาะราคาที่คุณยื่นให้มันเท่านั้น ข้อมูลแท่งเทียนยื่นให้โปรแกรมทดสอบสี่ราคาต่อแท่งแล้วปล่อยให้มันแต่งเส้นทางระหว่างนั้นขึ้นมาเอง กลยุทธ์ใดที่เข้าและออกภายในแท่งจึงตอบคำถามบนเส้นทางที่ไม่มีใครเคยบันทึกไว้ ข้อมูลติกเปลี่ยนสิ่งที่ถูกแต่งขึ้นให้กลายเป็นสิ่งที่ถูกบันทึกไว้ จากนั้นการรันของเราเองก็เพิ่มข้อค้นพบที่สองซึ่งน่าอึดอัด นั่นคือคุณเอาติกมาจากไหนขยับผลลัพธ์ไกลกว่าการเปลี่ยนจากติกที่แต่งขึ้นไปเป็นติกที่บันทึกไว้มาก
EA ตัวเดียว ช่วงเวลาเดียว สามรัน TidewellSlack เทรด GBP/JPY บน M15 ตั้งแต่ 2019-01-01 และเรารันมันสามแบบเพื่อแยกสองสิ่งที่หน้าสินค้ามักพับรวมกันไว้ออกจากกัน นั่นคือติกมาจากไหน และโปรแกรมทดสอบเล่นซ้ำมันหรือแต่งมันขึ้นมา
สองในสามรันไม่ผ่านประตูตรวจของเราเอง และรันที่รอดคือรันบนติกที่สร้างขึ้น นี่คือเหตุผลที่หน้าสินค้าเผยแพร่ชื่อสัญลักษณ์และหมายเลขโมเดลของตน แทนที่จะเผยแพร่คำคุณศัพท์ว่า «จริง»
การคำนวณ การสลับแหล่งข้อมูล: ตัวประกอบกำไร −0.22 และดรอว์ดาวน์ +8.26 จุด ส่วนการอัปเกรดเป็นติกจริงที่ทำทับลงไปนั้น: −0.02 และ +0.02
ผลลัพธ์ แหล่งข้อมูลขยับผลลัพธ์ไกลกว่าโมเดลติกถึงสิบเอ็ดเท่า
อ่านข้อมูลติกเทียบกับระยะเวลาถือครองก่อน แล้วค่อยเทียบกับแหล่งข้อมูลเป็นอันดับสอง ยิ่งเป้าหมายของคุณละเอียดเมื่อเทียบกับแท่งเทียนมากเท่าไร เส้นทางก็ยิ่งตัดสินผลลัพธ์มากเท่านั้น — แต่แหล่งข้อมูลเป็นตัวตัดสินว่าผลลัพธ์นั้นเดินทางไปที่อื่นได้มากแค่ไหน
| ช่วงค่า | ความหมาย |
|---|---|
| EA แบบอินทราเดย์หรือสแคลปิ้ง ติกจริง ระบุชื่อผู้ให้บริการข้อมูล | กรณีที่ปกป้องตัวเองได้ เส้นทางถูกบันทึกไว้ และคนแปลกหน้าสร้างรันนั้นขึ้นใหม่ได้จากหน้าสินค้าเพียงอย่างเดียว |
| ระบบสวิงข้ามหลายวันบนติกที่สร้างจากแท่งเทียน | มักเพียงพอ เส้นทางภายในแท่งหนึ่งแท่งแทบไม่เคยตัดสินคำสั่งที่ถือไว้เป็นสัปดาห์ |
| ติกจริง แต่มาจากแหล่งข้อมูลเดียว | คำตอบครึ่งเดียว รัน GBP/JPY ของเราผ่านบนแหล่งหนึ่งและไม่ผ่านบนอีกแหล่งหนึ่ง ด้วยกฎเดียวกันและช่วงเวลาเดียวกันทุกประการ |
| «ติกจริง» โดยไม่มีชื่อผู้ให้บริการข้อมูลและไม่มีหมายเลขโมเดล | ตรวจสอบไม่ได้ และสองช่องที่หายไปนั้นคือสองช่องที่ตัดสินตัวเลขพอดี |
สิบเอ็ดจาก 23 รันที่เผยแพร่ที่นี่ใช้ Model 4 และอีกสิบสองรันใช้ Model 0 และรัน Model 4 ทุกรันแบกส่วนต่อท้าย _DUKA ไว้ในชื่อสัญลักษณ์ เพราะติกที่นำเข้ามาอาศัยอยู่ได้เฉพาะบนสัญลักษณ์ที่สร้างเองเท่านั้น สิบจากสิบเอ็ดรันนั้นยังคงระบุประวัติ M1 ของโบรกเกอร์ไว้ในช่องแหล่งราคาของตน ซึ่งเป็นของตกค้างจากสายเลือดที่พวกมันย้ายออกมา ให้อ่านหมายเลขโมเดลและชื่อสัญลักษณ์ เพราะข้อความรอบ ๆ พวกมันเก่าเร็วกว่า
โมเดลคือดรอปดาวน์หนึ่งบรรทัด ส่วนแหล่งข้อมูลคือบันทึกของตลาดคนละแห่งกันทั้งตลาด ในรัน GBP/JPY ข้างต้น การเปลี่ยนแหล่งข้อมูลมีราคาเท่ากับตัวประกอบกำไร 0.22 และทำให้ดรอว์ดาวน์เพิ่มขึ้นเท่าตัว ขณะที่การอัปเกรดเป็นติกจริงบนแหล่งเดิมมีราคาเพียง 0.02 หน้าสินค้าที่ระบุโมเดลแต่ไม่ระบุผู้ให้บริการข้อมูลได้บอกคุณเพียงครึ่งที่เล็กกว่า
เปอร์เซ็นต์นั้นวัดว่าประวัติครอบคลุมช่วงเวลาได้ครบเพียงใด ไม่ได้วัดว่าโมเดลใดเป็นผู้ผลิตมัน รันเงา Model 0 ที่อยู่เบื้องหลัง KestrelHover พิมพ์ค่า 100 % ออกมา — ตัวเลขเดียวกับที่รันพี่น้องซึ่งใช้ติกจริงพิมพ์ออกมา ตัวเลขที่ทั้งสองโมเดลไปถึงได้ย่อมแยกทั้งสองออกจากกันไม่ได้
บน Model 4 โปรแกรมทดสอบจับคู่คำสั่งจากราคาเสนอขายลบราคาเสนอซื้อของไฟล์ติกเอง และไม่สนใจช่องนั้นเลย การรันทดสอบ USD/JPY ครั้งหนึ่งที่ Spread=10 แล้วรันอีกครั้งที่ Spread=100 คืนสเปรดรายติกที่เหมือนกันทุกประการ การตั้งค่านี้ไม่เปลี่ยนอะไรในรันเลย แต่เปลี่ยนสิ่งที่ผู้เขียนเชื่อว่ารันนั้นวัดอะไรไปเงียบ ๆ
การทดสอบตั้งแต่ปี 2015 บนแหล่งข้อมูลที่ติกเริ่มในปี 2019 จะประมาณค่าในช่วงสำหรับปีแรก ๆ เล่นซ้ำปีหลัง ๆ แล้วรายงานทั้งสองอย่างเป็นผลลัพธ์เดียว แท็บ Ticks ระบุช่วงที่มันมีอยู่ ส่วนโปรแกรมทดสอบไม่เคยเตือนคุณว่าช่วงของคุณล้ำออกไปแล้ว
มันปิดครึ่งที่เป็นราคาและปล่อยครึ่งที่เป็นการจับคู่คำสั่งไว้ตามเดิม ความหน่วง รีโควต การจับคู่บางส่วน และนโยบายของโบรกเกอร์ยังอยู่นอกการจำลอง รันติกจริงจึงยังคงเป็นบันทึกในแง่ดีของสิ่งที่การจับคู่คำสั่งน่าจะเป็น — เพียงแต่เป็นบันทึกในแง่ดีที่สร้างขึ้นบนเส้นทางที่เกิดขึ้นจริง
| TidewellSlack — GBP/JPY, M15, ตั้งแต่ 2019-01-01 | คำสั่ง | ตัวประกอบกำไร | ดรอว์ดาวน์สูงสุด | คุณภาพประวัติ | ประตูตรวจของเรา |
|---|---|---|---|---|---|
| ประวัติ M1 ของโบรกเกอร์, Model 0 (ที่เผยแพร่) | 303 | 1.35 | 9.92 % | 99 % | PASS |
| ติกที่นำเข้ามา, Model 0 | 351 | 1.13 | 18.18 % | 99 % | FAIL |
| ติกที่นำเข้ามา, Model 4 ติกจริง | 345 | 1.11 | 18.20 % | 100 % | FAIL |
จากแถวหนึ่งไปแถวสองเปลี่ยนเฉพาะข้อมูลและไม่เปลี่ยนอย่างอื่นเลย กฎเดิม ช่วงเวลาเดิม โมเดลของโปรแกรมทดสอบเดิม ตัวประกอบกำไรลดลง 0.22 และดรอว์ดาวน์เพิ่มขึ้นราวเท่าตัว จากแถวสองไปแถวสามเปลี่ยนเฉพาะโมเดลและไม่เปลี่ยนอย่างอื่น คืออัปเกรดติกที่สร้างขึ้น ให้เป็นติกที่บันทึกไว้จากคลังข้อมูลชุดเดียวกัน แล้วตัวประกอบกำไรลดลง 0.02 ขณะที่ ดรอว์ดาวน์ขยับไปสองในร้อยของจุด แถวที่ใช้ติกนำเข้าทั้งสองแถวไม่ผ่านประตูตรวจของเรา ส่วนรันที่รอดคือรันบนติกที่สร้างขึ้น
ลำดับแบบนั้นไม่ได้เป็นสากล ซึ่งนั่นคือส่วนที่ซื่อสัตย์ KestrelHover ไปคนละทาง คือ 291 คำสั่งกับตัวประกอบกำไร 1.33 บนติกจริง เทียบกับ 292 คำสั่งและ 1.30 บนติกที่โบรกเกอร์สร้างขึ้น และทั้งสองรันผ่านทั้งคู่ บางครั้งแหล่งข้อมูลคือเรื่องราวทั้งหมด และบางครั้งมันก็เป็นเพียงสัญญาณรบกวน — คุณรู้ได้ด้วยการรันมันสองครั้งเท่านั้น ลองอ่านหน้าสินค้าของ TidewellSlack เทียบกับอีกรายการหนึ่ง แล้วประเด็นนี้จะอธิบายตัวมันเอง
สิบเอ็ดจาก 23 รันที่เผยแพร่ที่นี่ใช้ Model 4 และอีกสิบสองรันใช้ Model 0 รัน Model 4
ทุกรันเทรดสัญลักษณ์ที่ชื่อลงท้ายด้วย _DUKA เพราะติกที่นำเข้ามาอาศัยอยู่บนสัญลักษณ์
ของโบรกเกอร์เองไม่ได้ — คุณต้องสร้างสัญลักษณ์ขึ้นเองในหน้าต่าง Symbols แล้วนำเข้า
คลังข้อมูลลงไปในนั้น ไม่มีสัญลักษณ์ดั้งเดิมของโบรกเกอร์สักตัวเดียวในแค็ตตาล็อกนี้ที่เคย
ไปถึงโมเดลติกจริง ซึ่งเป็นเหตุผลเชิงปฏิบัติว่าทำไมแบ็คเทสต์ที่เผยแพร่จำนวนมากจึงไม่ใช้มัน
โหมดนี้ฟรี แต่คลังข้อมูลที่อยู่เบื้องหลังมันไม่ฟรี
นั่นยังทำลายทางลัดที่ใช้กันทั่วไปอย่างการเชื่อเปอร์เซ็นต์ด้วย รันเงา Model 0 ที่อยู่เบื้องหลัง KestrelHover พิมพ์คุณภาพประวัติ 100 % ออกมา ซึ่งเป็นตัวเลขเดียวกับที่รันพี่น้องซึ่งใช้ติกจริง พิมพ์ออกมา ตัวเลขนั้นจึงแยกทั้งสองออกจากกันไม่ได้ คุณภาพการจำลอง ตอบคำถามคนละข้อ — ว่าประวัติครอบคลุมช่วงเวลาได้ครบเพียงใด — และมันตอบคำถามนั้นให้ทั้งสองโมเดล
ของขวัญชิ้นที่สองของข้อมูลติกคือราคาเสนอซื้อและเสนอขายที่บันทึกไว้ และมันเป็นชิ้นที่ถูก โยนทิ้งบ่อยที่สุด บน Model 4 โปรแกรมทดสอบจับคู่คำสั่งจากราคาเสนอขายลบราคาเสนอซื้อ ของแต่ละติกเอง และไม่สนใจสเปรดที่คุณตั้งไว้ การรันทดสอบ USD/JPY ครั้งหนึ่งที่ Spread=10 แล้วรันอีกครั้งที่ Spread=100 ให้สเปรดรายติกที่เหมือนกันทุกประการ คือ 227 ค่าที่ต่างกัน อยู่ในช่วง 10 ถึง 350 จุด ช่องนั้นดูเหมือนปุ่มควบคุม แต่ทำตัวเหมือนคำอธิบายประกอบ
แทบไม่มีใครวัดต้นทุนที่เกิดขึ้นจากมันด้วย มีเพียงหนึ่งเดียวจาก 23 รันที่นี่ที่ระบุค่าเฉลี่ย สเปรดที่วัดจริง — 19.14 จุด บันทึกไว้ภายในโปรแกรมทดสอบ — และรันนั้นใช้ Model 0 ไม่ใช่ติกจริง ดังนั้นการอ่านคำกล่าวอ้างเรื่องติกจริงส่วนใหญ่อย่างซื่อสัตย์ รวมถึงหลายรัน ของเราเอง ก็คือเส้นทางถูกบันทึกไว้แล้ว แต่ต้นทุนของการเดินบนเส้นทางนั้นไม่เคยถูกรวมยอด