Les données de ticks sont l'enregistrement de chaque changement de prix d'un symbole — horodaté, avec son propre bid et son propre ask — et c'est ce que MT5 rejoue dans son modèle « chaque tick basé sur les ticks réels » au lieu d'inventer un trajet entre les bougies.
aussi : historique des ticks, données de ticks réelles
Mis à jour · Révisé
Les données de barres conservent quatre prix par bougie : ouverture, plus haut, plus bas et clôture. Les données de ticks conservent tout ce qui se trouve entre eux — chaque changement de prix, dans l'ordre, portant le spread qui régnait à cet instant. L'écart entre les deux ne décide de quelque chose que lorsqu'une transaction s'ouvre et se ferme à l'intérieur d'une bougie, c'est-à-dire précisément là où vit l'essentiel du marketing des EA.
Un backtest ne peut négocier que les prix qu'on lui fournit. Les données de barres en fournissent quatre par bougie au testeur et le laissent inventer le trajet entre eux : toute stratégie qui entre et sort à l'intérieur de la bougie répond donc d'un parcours que personne n'a enregistré. Les données de ticks remplacent l'invention par l'enregistrement. Nos propres exécutions ajoutent ensuite un deuxième constat inconfortable : l'endroit d'où viennent les ticks déplace le résultat bien plus que le passage des ticks inventés aux ticks enregistrés.
Un EA, une fenêtre, trois exécutions. TidewellSlack traite le GBP/JPY en M15 depuis le 2019-01-01, et nous l'avons lancé de trois façons pour séparer les deux choses que les fiches confondent habituellement : d'où viennent les ticks, et si le testeur les rejoue ou les invente.
Deux des trois exécutions échouent à notre propre seuil, et la survivante est celle sur ticks générés. C'est pourquoi la fiche publie son symbole et son numéro de modèle plutôt que l'adjectif « réels ».
Calcul Changement de source : −0,22 de facteur de profit et +8,26 points de drawdown. Le passage aux ticks réels par-dessus : −0,02 et +0,02.
Résultat La source de données a déplacé le résultat onze fois plus loin que le modèle de ticks
Lisez les données de ticks d'abord au regard de la durée de détention, ensuite au regard de la source. Plus votre objectif est fin par rapport à la bougie, plus le trajet a décidé du résultat — mais c'est la source qui décide de la part de ce résultat qui voyagera ailleurs.
| Plage | Ce que cela signifie |
|---|---|
| EA intraday ou de scalping, ticks réels, fournisseur nommé | Le cas défendable. Le trajet est enregistré et un inconnu peut reproduire l'exécution à partir de la seule fiche. |
| Système swing tenu plusieurs jours, sur ticks générés depuis les bougies | Généralement suffisant. Le trajet interne d'une bougie décide rarement d'une transaction tenue une semaine. |
| Ticks réels, mais depuis une source unique | Une demi-réponse. Notre exécution GBP/JPY a passé le seuil sur une source et échoué sur une autre, à règles et fenêtre identiques. |
| « Ticks réels » sans fournisseur ni numéro de modèle | Invérifiable, et les deux champs manquants sont précisément les deux qui décident du chiffre. |
Onze des 23 exécutions publiées ici utilisent le modèle 4 et douze le modèle 0, et chaque exécution en modèle 4 porte un suffixe _DUKA dans le nom de son symbole, parce que des ticks importés ne peuvent vivre que sur un symbole personnalisé. Dix de ces onze manifestes nomment encore l'historique M1 du courtier dans leur champ de source de prix, reliquat de la lignée dont ils ont migré. Lisez le numéro de modèle et le symbole ; la prose qui les entoure vieillit plus vite.
Le modèle est une ligne d'une liste déroulante, la source est l'enregistrement d'un tout autre marché. Sur l'exécution GBP/JPY ci-dessus, changer la source a coûté 0,22 de facteur de profit et doublé le drawdown, tandis que le passage aux ticks réels sur la même source a coûté 0,02. Une fiche qui nomme son modèle mais pas son fournisseur vous a dit la plus petite moitié.
Le pourcentage mesure à quel point l'historique a couvert la fenêtre, pas quel modèle l'a produit. L'exécution fantôme en modèle 0 derrière KestrelHover a affiché 100 % — le même chiffre que sa jumelle sur ticks réels. Un nombre que les deux modèles peuvent atteindre ne peut pas les distinguer.
En modèle 4, le testeur exécute à partir de l'ask moins le bid du fichier de ticks lui-même et ignore totalement le champ ; lancer un test USD/JPY à Spread=10 puis à Spread=100 a renvoyé des spreads identiques tick par tick. Le réglage ne change rien à l'exécution et change discrètement ce que l'auteur croit que l'exécution a mesuré.
Un test depuis 2015 sur une source dont les ticks commencent en 2019 interpole les premières années, rejoue les suivantes et rapporte les deux comme un seul résultat. L'onglet Ticks indique la plage qu'il détient ; le testeur ne vous avertit jamais que votre fenêtre l'a dépassée.
Ils comblent la moitié « prix » et laissent intacte la moitié « exécution ». Latence, requotes, exécutions partielles et politique du courtier restent hors de la simulation : une exécution sur ticks réels demeure un compte rendu optimiste de ce qu'auraient été les remplissages — simplement un compte rendu optimiste bâti sur un trajet qui a réellement eu lieu.
| TidewellSlack — GBP/JPY, M15, depuis le 2019-01-01 | Transactions | Facteur de profit | Drawdown max. | Qualité d’historique | Notre seuil |
|---|---|---|---|---|---|
| Historique M1 du courtier, modèle 0 (publiée) | 303 | 1,35 | 9,92 % | 99 % | PASS |
| Ticks importés, modèle 0 | 351 | 1,13 | 18,18 % | 99 % | FAIL |
| Ticks importés, modèle 4 sur ticks réels | 345 | 1,11 | 18,20 % | 100 % | FAIL |
De la première à la deuxième ligne, seules les données changent : mêmes règles, même fenêtre, même modèle de testeur. Le facteur de profit perd 0,22 et le drawdown double à peu près. De la deuxième à la troisième ligne, seul le modèle change — les ticks générés cèdent la place aux ticks enregistrés de la même archive — et le facteur de profit perd 0,02 tandis que le drawdown bouge de deux centièmes de point. Les deux lignes sur ticks importés échouent à notre seuil ; la survivante est l’exécution sur ticks générés.
Cet ordre n’a rien d’universel, et c’est la part honnête de l’affaire. KestrelHover est allé dans l’autre sens : 291 transactions et un facteur de profit de 1,33 sur ticks réels, contre 292 transactions et 1,30 sur les ticks générés du courtier, les deux exécutions passant le seuil. Parfois la source est toute l’histoire, parfois elle n’est que du bruit — et on ne le découvre qu’en lançant deux fois. Lisez la fiche de TidewellSlack à côté de celle-là et la démonstration se fait toute seule.
Onze des 23 exécutions publiées ici utilisent le modèle 4 et douze le modèle 0. Chaque
exécution en modèle 4 traite un symbole dont le nom se termine par _DUKA, parce que des
ticks importés ne peuvent pas vivre sur le symbole propre du courtier — on crée un symbole
personnalisé dans la fenêtre Symboles et on y importe l’archive. Aucun symbole natif de
courtier de ce catalogue n’a jamais atteint le modèle sur ticks réels, ce qui est la raison
pratique pour laquelle tant de backtests publiés ne l’utilisent pas : le mode est gratuit,
le stock qui le nourrit ne l’est pas.
Cela casse aussi le raccourci habituel qui consiste à faire confiance à un pourcentage. L’exécution fantôme en modèle 0 derrière KestrelHover a affiché 100 % de qualité d’historique, le même chiffre que sa jumelle sur ticks réels : le nombre ne peut donc pas distinguer les deux. La qualité de modélisation répond à une autre question — à quel point l’historique a couvert la fenêtre — et y répond pour les deux modèles.
Le deuxième cadeau des données de ticks, ce sont le bid et l’ask enregistrés, et c’est celui qu’on jette le plus souvent. En modèle 4, le testeur exécute à partir de l’ask moins le bid de chaque tick et ignore le spread que vous avez configuré : lancer un test USD/JPY à Spread=10 puis à Spread=100 a produit des spreads identiques tick par tick, 227 valeurs distinctes allant de 10 à 350 points. Le champ ressemble à une commande et se comporte comme un commentaire.
Presque personne ne mesure non plus le coût qui en résulte. Exactement une des 23 exécutions publiées ici annonce une moyenne de spread mesurée — 19,14 points, relevés à l’intérieur du testeur — et cette exécution utilise le modèle 0, pas des ticks réels. La lecture honnête de la plupart des affirmations sur les ticks réels, y compris plusieurs des nôtres, est donc que le trajet a été enregistré et que le coût pour le parcourir n’a jamais été totalisé.