Données de ticks vs données de barres
Les données de barres (OHLC) n’enregistrent que quatre prix par intervalle de bougie. Les données de ticks enregistrent chaque changement de prix, y compris le spread à chaque tick. Pour les stratégies intraday, la différence est significative : un EA de scalping testé sur des données de barres M1 manque le parcours de prix intra-barre qui aurait déclenché ou évité des transactions.
Pourquoi le spread est essentiel dans les données de ticks
Les données de ticks réelles incluent le spread bid/ask réel enregistré à chaque instant. Cela signifie que le backtest tient compte de l’élargissement des spreads lors des événements d’actualité. Les backtests utilisant des hypothèses de spread fixe surestiment la performance pour les scalpers.
Où obtenir des données de ticks
Les courtiers MetaTrader stockent l’historique des ticks sur leurs serveurs. Vous pouvez le télécharger via le Centre d’historique dans MT5. Tous les backtests de mt5depot spécifient explicitement la source de données du courtier afin que les résultats soient reproductibles.