Dữ liệu tick là bản ghi mọi thay đổi giá riêng lẻ của một công cụ — mỗi tick mang dấu thời gian, giá bid và giá ask của riêng nó — và đó chính là thứ MT5 phát lại trong mô hình 'Every tick based on real ticks', thay vì tự dựng ra đường đi giữa các nến.
còn gọi: lịch sử tick, dữ liệu tick thật
Đã cập nhật · Đã đánh giá
Dữ liệu nến giữ bốn mức giá mỗi cây nến: mở, cao, thấp và đóng. Dữ liệu tick giữ mọi thứ nằm giữa chúng — từng thay đổi giá, theo đúng thứ tự, mang theo mức spread đã đứng ở thời điểm đó. Khoảng cách giữa hai loại dữ liệu chỉ quyết định điều gì đó khi một lệnh mở và đóng bên trong cây nến, và đó đúng là nơi phần lớn quảng cáo EA sinh sống.
Một backtest chỉ có thể giao dịch trên những mức giá bạn đưa cho nó. Dữ liệu nến đưa cho trình kiểm thử bốn mức giá mỗi cây nến rồi để nó tự dựng ra lộ trình giữa chúng, nên mọi chiến lược vào và ra bên trong cây nến đều đang trả lời cho một lộ trình chưa ai ghi lại. Dữ liệu tick đổi phần bịa ra ấy lấy bản ghi thật. Các lần chạy của chính chúng tôi rồi bổ sung một phát hiện thứ hai khó chịu: bạn lấy tick từ đâu làm kết quả dịch chuyển xa hơn nhiều so với việc chuyển từ tick tạo sinh sang tick đã ghi.
Một EA, một cửa sổ, ba lần chạy. TidewellSlack giao dịch GBP/JPY trên M15 từ 2019-01-01, và chúng tôi chạy nó theo ba cách để tách rời hai thứ mà các mục đăng vẫn thường gộp làm một: tick đến từ đâu, và trình kiểm thử phát lại chúng hay tự dựng chúng ra.
Hai trong ba lần chạy trượt chính cổng kiểm tra của chúng tôi, và kẻ sống sót lại là lần chạy trên tick tạo sinh. Đó là lý do mục đăng công bố tên mã và số hiệu mô hình của nó thay vì công bố tính từ 'thật'.
Phép tính Đổi nguồn: −0,22 profit factor và +8,26 điểm phần trăm sụt giảm vốn. Nâng lên tick thật chồng lên trên đó: −0,02 và +0,02.
Kết quả Nguồn dữ liệu làm kết quả dịch chuyển xa gấp mười một lần so với mô hình tick
Hãy đọc dữ liệu tick trước hết theo thời gian nắm giữ, sau đó theo nguồn. Mục tiêu càng nhỏ so với cây nến thì phần kết quả do lộ trình định đoạt càng lớn — nhưng chính nguồn mới quyết định bao nhiêu phần của kết quả ấy đi được tới nơi khác.
| Khoảng | Ý nghĩa |
|---|---|
| EA trong ngày hoặc scalping, tick thật, có nêu tên nhà cung cấp | Trường hợp bảo vệ được. Lộ trình đã được ghi lại và một người lạ có thể dựng lại lần chạy chỉ từ mục đăng. |
| Hệ thống swing nhiều ngày chạy trên tick sinh ra từ nến | Thường là đủ. Lộ trình bên trong một cây nến hiếm khi quyết định một lệnh giữ cả tuần. |
| Tick thật, nhưng chỉ từ một nguồn duy nhất | Mới là nửa câu trả lời. Lần chạy GBP/JPY của chúng tôi đạt trên một nguồn và trượt trên nguồn kia với bộ quy tắc y hệt và cửa sổ y hệt. |
| 'Tick thật' mà không có nhà cung cấp và không có số hiệu mô hình | Không kiểm chứng được, và đúng hai trường bị thiếu lại là hai trường quyết định con số. |
Mười một trong 23 lần chạy công bố ở đây dùng Model 4 và mười hai lần dùng Model 0, và mọi lần chạy Model 4 đều mang hậu tố _DUKA trong tên mã, bởi tick đã nhập chỉ có thể sống trên một mã tùy chỉnh. Mười trong mười một manifest ấy vẫn nêu lịch sử M1 của sàn ở trường nguồn giá, một thứ sót lại từ dòng dõi mà chúng đã di cư khỏi. Hãy đọc số hiệu mô hình và tên mã; phần văn xuôi quanh chúng cũ đi nhanh hơn.
Mô hình chỉ là một dòng trong danh sách thả xuống, còn nguồn là bản ghi của cả một thị trường khác. Trong lần chạy GBP/JPY ở trên, đổi nguồn tốn 0,22 profit factor và làm sụt giảm vốn tăng gấp đôi, trong khi nâng lên tick thật trên cùng nguồn đó chỉ tốn 0,02. Một mục đăng nêu mô hình nhưng không nêu nhà cung cấp mới chỉ nói cho bạn nửa nhỏ hơn.
Tỷ lệ này đo mức độ lịch sử phủ kín cửa sổ, chứ không đo mô hình nào đã tạo ra nó. Lần chạy Model 0 chạy song song phía sau KestrelHover in ra 100 % — đúng con số mà người anh em chạy tick thật của nó in ra. Một con số mà cả hai mô hình đều đạt tới được thì không thể phân biệt được chúng.
Trên Model 4, trình kiểm thử khớp lệnh từ chính ask trừ bid của mỗi tick và hoàn toàn phớt lờ trường đó; chạy một bài kiểm thử USD/JPY ở Spread=10 rồi chạy lại ở Spread=100 trả về mức spread từng tick giống hệt nhau. Thiết lập ấy không thay đổi gì trong lần chạy và lặng lẽ thay đổi điều mà tác giả tin rằng lần chạy đã đo.
Một bài kiểm thử từ 2015 trên nguồn có tick bắt đầu từ 2019 sẽ nội suy những năm đầu, phát lại những năm sau, và báo cả hai như một kết quả duy nhất. Thẻ Ticks nêu rõ khoảng dữ liệu nó đang giữ; trình kiểm thử không bao giờ cảnh báo bạn rằng cửa sổ của bạn đã vượt quá khoảng ấy.
Chúng khép nửa về giá và để nguyên nửa về khớp lệnh. Độ trễ, requote, khớp một phần và chính sách của sàn vẫn ở ngoài mô phỏng, nên một lần chạy trên tick thật vẫn là bản tường thuật lạc quan về những lệnh khớp lẽ ra đã xảy ra — chỉ là một bản tường thuật lạc quan dựng trên một lộ trình thực sự đã diễn ra.
| TidewellSlack — GBP/JPY, M15, từ 2019-01-01 | Số lệnh | Profit factor | Sụt giảm vốn tối đa | Chất lượng lịch sử | Cổng kiểm tra |
|---|---|---|---|---|---|
| Lịch sử M1 của sàn, Model 0 (đã công bố) | 303 | 1,35 | 9,92 % | 99 % | PASS |
| Tick đã nhập, Model 0 | 351 | 1,13 | 18,18 % | 99 % | FAIL |
| Tick đã nhập, Model 4 tick thật | 345 | 1,11 | 18,20 % | 100 % | FAIL |
Từ dòng một sang dòng hai chỉ dữ liệu thay đổi và không gì khác: cùng bộ quy tắc, cùng cửa sổ, cùng mô hình kiểm thử. Profit factor rơi 0,22 và sụt giảm vốn tăng khoảng gấp đôi. Từ dòng hai sang dòng ba chỉ mô hình thay đổi, nâng tick tạo sinh lên tick đã ghi từ chính kho lưu trữ ấy, và profit factor rơi 0,02 trong khi sụt giảm vốn chỉ nhích 0,02 điểm phần trăm. Cả hai dòng dùng tick đã nhập đều trượt cổng kiểm tra của chúng tôi; kẻ sống sót là lần chạy trên tick tạo sinh.
Thứ tự đó không phải quy luật phổ quát, và đó mới là phần trung thực. KestrelHover đi theo chiều ngược lại: 291 lệnh và profit factor 1,33 trên tick thật, so với 292 lệnh và 1,30 trên tick tạo sinh của sàn, và cả hai lần chạy đều vượt cổng. Có lúc nguồn dữ liệu là toàn bộ câu chuyện, có lúc nó chỉ là nhiễu — và bạn chỉ biết được bằng cách chạy hai lần. Hãy đọc mục đăng của TidewellSlack cạnh mục đăng kia thì luận điểm tự nó hiện ra.
Mười một trong 23 lần chạy công bố ở đây dùng Model 4 và mười hai lần dùng Model 0. Mọi
lần chạy Model 4 đều giao dịch một mã có tên kết thúc bằng _DUKA, bởi tick đã nhập
không thể sống trên chính mã của sàn — bạn tạo một mã tùy chỉnh trong cửa sổ Symbols rồi
nhập kho lưu trữ vào đó. Không một mã gốc nào của sàn trong danh mục này từng chạm tới
mô hình tick thật, và đó là lý do thực dụng khiến rất nhiều backtest được công bố không
dùng nó: chế độ ấy miễn phí, còn kho dữ liệu phía sau nó thì không.
Điều đó cũng phá vỡ lối tắt quen thuộc là tin vào một tỷ lệ phần trăm. Lần chạy Model 0 chạy song song phía sau KestrelHover in ra chất lượng lịch sử 100 %, đúng con số mà người anh em chạy tick thật của nó in ra, nên con số ấy không thể phân biệt được hai bên. Chất lượng mô phỏng trả lời một câu hỏi khác — lịch sử đã phủ kín cửa sổ đến mức nào — và trả lời nó cho cả hai mô hình.
Món quà thứ hai của dữ liệu tick là bid và ask đã được ghi lại, và đó lại là món hay bị vứt đi nhất. Trên Model 4, trình kiểm thử khớp lệnh từ chính ask trừ bid của từng tick và bỏ qua mức spread bạn đã cấu hình: chạy một bài kiểm thử USD/JPY ở Spread=10 rồi chạy lại ở Spread=100 cho ra mức spread từng tick giống hệt nhau, 227 giá trị khác nhau trải từ 10 đến 350 điểm. Trường đó trông như một nút điều khiển nhưng hành xử như một dòng chú thích.
Cũng gần như không ai đo chi phí mà nó gây ra. Đúng một trong 23 lần chạy ở đây nêu một mức spread trung bình đã đo — 19,14 điểm, ghi ngay bên trong trình kiểm thử — và lần chạy đó dùng Model 0, không phải tick thật. Vậy nên cách đọc trung thực với phần lớn tuyên bố về tick thật, kể cả vài tuyên bố của chính chúng tôi, là lộ trình đã được ghi lại còn chi phí để đi hết lộ trình ấy thì chưa bao giờ được cộng lại.