Dữ liệu tick so với dữ liệu nến
Dữ liệu nến (OHLC) chỉ ghi bốn mức giá mỗi khoảng nến. Dữ liệu tick ghi mọi thay đổi giá, bao gồm spread ở mỗi tick. Với chiến lược trong ngày, khác biệt là đáng kể: một EA scalping kiểm thử trên dữ liệu nến M1 bỏ lỡ lộ trình giá trong nến vốn có thể kích hoạt hoặc tránh các giao dịch.
Vì sao spread quan trọng trong dữ liệu tick
Dữ liệu tick thực bao gồm spread bid/ask thực được ghi tại mỗi thời điểm. Điều này nghĩa là backtest tính đến việc spread nới rộng khi có tin tức. Backtest dùng giả định spread cố định phóng đại hiệu suất cho scalper.
Lấy dữ liệu tick ở đâu
Các sàn MetaTrader lưu lịch sử tick trên máy chủ của họ. Bạn có thể tải qua History Center trong MT5. Mọi backtest của mt5depot đều nêu rõ nguồn dữ liệu của sàn để kết quả có thể tái lập.