逐笔数据与 K 线数据
K 线数据（OHLC）每个 K 线区间只记录四个价格。逐笔数据记录每一次价格变动，包括每个逐笔的点差。对日内策略而言差别显著：在 M1 K 线数据上测试的剥头皮 EA 会错过本会触发或规避交易的 K 线内价格路径。
为何点差在逐笔数据中至关重要
真实逐笔数据包含每一刻记录的实际买/卖点差。这意味着回测会计入新闻事件期间点差的扩大。使用固定点差假设的回测会高估剥头皮者的表现。
在哪里获取逐笔数据
MetaTrader 经纪商把逐笔历史存储在其服务器上。你可通过 MT5 的历史中心下载。mt5depot 的所有回测都明确指明经纪商数据来源，以便结果可复现。