Тиковые данные — это запись каждого отдельного изменения цены по инструменту, с меткой времени и собственными bid и ask; именно её MT5 воспроизводит в модели «каждый тик на основе реальных тиков» вместо того, чтобы выдумывать путь между барами.
также: история тиков, реальные тиковые данные
Обновлено · Проверено
Баровые данные хранят четыре цены на свечу: открытие, максимум, минимум и закрытие. Тиковые данные хранят всё, что между ними, — каждое изменение цены, по порядку, вместе со спредом, который стоял в тот момент. Разница между ними что-то решает только тогда, когда сделка открывается и закрывается внутри бара, а именно там и живёт большая часть рекламы советников.
Бэктест может торговать только те цены, которые вы ему дали. Баровые данные дают тестеру четыре цены на свечу и оставляют маршрут между ними на его усмотрение, поэтому любая стратегия, входящая и выходящая внутри бара, отвечает за путь, которого никто не записывал. Тиковые данные меняют выдумку на запись. Наши собственные прогоны добавляют к этому неудобный второй вывод: то, откуда взяты тики, двигает результат куда сильнее, чем переход от выдуманных тиков к записанным.
Один советник, одно окно, три прогона. TidewellSlack торгует GBP/JPY на M15 с 2019-01-01, и мы прогнали его тремя способами, чтобы развести две вещи, которые карточки регулярно складывают вместе: откуда берутся тики и воспроизводит их тестер или выдумывает.
Два прогона из трёх не проходят наш собственный фильтр, а выживший — тот, что шёл на сгенерированных тиках. Именно поэтому карточка публикует свой символ и номер модели, а не прилагательное «реальные».
Расчёт Смена источника: −0,22 профит-фактора и +8,26 пункта просадки. Переход на реальные тики поверх этого: −0,02 и +0,02.
Результат Источник данных сдвинул результат в одиннадцать раз дальше, чем модель тиков
Читайте тиковые данные сперва против времени удержания, а уже потом против источника. Чем мельче ваша цель относительно бара, тем большую часть исхода решил маршрут внутри него, — но именно источник решает, какая часть этого исхода перенесётся хоть куда-нибудь ещё.
| Диапазон | Что означает |
|---|---|
| Внутридневной или скальперский советник, реальные тики, поставщик назван | Защитимый случай. Маршрут записан, и посторонний человек может пересобрать прогон по одной лишь карточке. |
| Многодневная свинг-система на тиках, сгенерированных из баров | Обычно достаточно. Внутренний маршрут одного бара редко решает судьбу сделки, которую держат неделю. |
| Реальные тики, но из одного-единственного источника | Половина ответа. Наш прогон по GBP/JPY прошёл на одном источнике и не прошёл на другом при одинаковых правилах и одинаковом окне. |
| «Реальные тики» без поставщика и без номера модели | Непроверяемо, и два недостающих поля — ровно те два, которые решают цифру. |
Одиннадцать из 23 опубликованных здесь прогонов используют Model 4 и двенадцать — Model 0, и каждый прогон на Model 4 несёт суффикс _DUKA в названии символа, потому что импортированные тики могут жить только на пользовательском символе. Десять из этих одиннадцати манифестов до сих пор называют в поле источника цен историю M1 брокера — остаток той линии, из которой они мигрировали. Читайте номер модели и символ; проза вокруг них стареет быстрее.
Модель — это одна строка выпадающего списка, а источник — запись совсем другого рынка. В прогоне по GBP/JPY выше смена источника стоила 0,22 профит-фактора и удвоила просадку, тогда как переход на реальные тики на том же источнике стоил 0,02. Карточка, называющая свою модель, но не своего поставщика, сообщила вам меньшую половину.
Процент измеряет, насколько полно история покрыла окно, а не то, какая модель её произвела. Теневой прогон на Model 0 за KestrelHover напечатал 100 % — ту же цифру, что напечатал его собрат на реальных тиках. Число, до которого дотягиваются обе модели, различить их не может.
На Model 4 тестер исполняет по собственной разнице ask минус bid из тикового файла и поле игнорирует полностью; один и тот же тест по USD/JPY при Spread=10 и затем при Spread=100 вернул одинаковые тик-в-тик спреды. Настройка не меняет в прогоне ничего и тихо меняет то, что автор считает измеренным.
Тест с 2015 года на источнике, чьи тики начинаются в 2019-м, интерполирует ранние годы, воспроизводит поздние и сообщает об обоих как об одном результате. Вкладка «Тики» указывает диапазон, который у неё есть; тестер никогда не предупредит вас, что ваше окно его перелетело.
Они закрывают ценовую половину и оставляют исполнительную нетронутой. Задержка, реквоты, частичные исполнения и политика брокера остаются вне симуляции, поэтому прогон на реальных тиках остаётся оптимистичным рассказом о том, какими были бы исполнения, — просто оптимистичным рассказом, построенным на пути, который действительно был.
| TidewellSlack — GBP/JPY, M15, с 2019-01-01 | Сделки | Профит-фактор | Максимальная просадка | Качество истории | Наш фильтр |
|---|---|---|---|---|---|
| История M1 брокера, Model 0 (опубликован) | 303 | 1,35 | 9,92 % | 99 % | PASS |
| Импортированные тики, Model 0 | 351 | 1,13 | 18,18 % | 99 % | FAIL |
| Импортированные тики, Model 4 на реальных тиках | 345 | 1,11 | 18,20 % | 100 % | FAIL |
Между первой и второй строкой меняются данные и больше ничего: те же правила, то же окно, та же модель тестера. Профит-фактор падает на 0,22, а просадка примерно удваивается. Между второй и третьей меняется модель и больше ничего — сгенерированные тики уступают место записанным из того же архива, — и профит-фактор падает на 0,02, тогда как просадка сдвигается на две сотых пункта. Обе строки на импортированных тиках наш фильтр не проходят; выживший — прогон на сгенерированных тиках.
Этот порядок не универсален, и это самая честная часть истории. KestrelHover пошёл в другую сторону: 291 сделка и профит-фактор 1,33 на реальных тиках против 292 сделок и 1,30 на сгенерированных тиках брокера, и оба прогона прошли. Иногда источник — это вся история, а иногда всего лишь шум, и узнать это можно, только прогнав дважды. Прочитайте карточку TidewellSlack рядом с той — и мысль договорит себя сама.
Одиннадцать из 23 опубликованных здесь прогонов используют Model 4 и двенадцать —
Model 0. Каждый без исключения прогон на Model 4 торгует символом, чьё название
заканчивается на _DUKA, потому что импортированные тики не могут жить на собственном
символе брокера: вы создаёте пользовательский символ в окне символов и импортируете
архив в него. Ни один брокерский символ этого каталога до модели реальных тиков так и
не добрался — и это практическая причина, по которой столько опубликованных бэктестов
ею не пользуются: режим бесплатен, а запас за ним — нет.
Заодно это ломает привычный короткий путь — довериться проценту. Теневой прогон на Model 0 за KestrelHover напечатал 100 % качества истории, ту же цифру, что напечатал его собрат на реальных тиках, так что различить их по этому числу нельзя. Качество моделирования отвечает на другой вопрос — насколько полно история покрыла окно — и отвечает на него для обеих моделей.
Второй подарок тиковых данных — записанные bid и ask, и именно его выбрасывают чаще всего. На Model 4 тестер исполняет по разнице ask минус bid каждого отдельного тика и игнорирует настроенный вами спред: один и тот же тест по USD/JPY при Spread=10 и затем при Spread=100 дал одинаковые тик-в-тик спреды, 227 различных значений в диапазоне от 10 до 350 пунктов. Поле выглядит как регулятор, а ведёт себя как комментарий.
Возникающие издержки почти никто тоже не измеряет. Ровно один из 23 прогонов здесь приводит измеренное среднее значение спреда — 19,14 пункта, записанные внутри тестера, — и этот прогон идёт на Model 0, а не на реальных тиках. Так что честное прочтение большинства заявлений о реальных тиках, включая несколько наших собственных, звучит так: маршрут был записан, а стоимость его прохождения так и не подсчитали.