Тиковые данные против баровых
Баровые данные (OHLC) фиксируют лишь четыре цены за интервал свечи. Тиковые данные фиксируют каждое изменение цены, включая спред на каждом тике. Для внутридневных стратегий разница существенна: скальпинговый советник, протестированный на баровых данных M1, упускает внутрибаровый путь цены, который вызвал бы или предотвратил сделки.
Почему спред критичен в тиковых данных
Реальные тиковые данные включают фактический спред bid/ask, записанный в каждый момент. Это значит, что бэктест учитывает расширение спредов во время новостных событий. Бэктесты с допущением фиксированного спреда завышают результативность для скальперов.
Где взять тиковые данные
Брокеры MetaTrader хранят историю тиков на своих серверах. Её можно скачать через Центр истории в MT5. Все бэктесты mt5depot явно указывают источник данных брокера, чтобы результаты были воспроизводимы.