Dados de ticks versus dados de barras
Os dados de barras (OHLC) registram apenas quatro preços por intervalo de candle. Os dados de ticks registram cada mudança de preço, incluindo o spread em cada tick. Para as estratégias intradiárias, a diferença é significativa: um EA de scalping testado com dados de barras de M1 perde a trajetória de preço intrabarras que teria acionado ou evitado operações.
Por que o spread é crítico nos dados de ticks
Os dados reais de ticks incluem o spread bid/ask real registrado em cada momento. Isso significa que o backtest leva em conta a ampliação dos spreads durante os eventos de notícias. Os backtests que usam premissas de spread fixo superestimam o desempenho dos scalpers.
Onde obter dados de ticks
As corretoras de MetaTrader armazenam o histórico de ticks em seus servidores. Você pode baixá-lo pelo Centro de Histórico no MT5. Todos os backtests da mt5depot especificam explicitamente a fonte de dados da corretora para que os resultados sejam reproduzíveis.