Dados de ticks são o registro de cada mudança individual de preço de um símbolo — cada uma com marcação de tempo e com seu próprio bid e ask — e é o que o MT5 reproduz no modelo «cada tick com base em ticks reais» em vez de inventar o caminho entre os candles.
também: histórico de ticks, dados reais de ticks
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Os dados de barras guardam quatro preços por candle: abertura, máxima, mínima e fechamento. Os dados de ticks guardam tudo o que existe entre eles — cada mudança de preço, em ordem, carregando o spread que valia naquele instante. A diferença entre os dois só decide alguma coisa quando uma operação abre e fecha dentro do mesmo candle, que é exatamente onde vive a maior parte do marketing de EAs.
Um backtest só consegue operar os preços que você entrega a ele. Os dados de barras entregam ao testador quatro por candle e deixam que ele invente o caminho entre eles, então qualquer estratégia que entra e sai dentro do candle responde por uma trajetória que ninguém registrou. Os dados de ticks trocam a invenção pelo registro. As nossas próprias execuções acrescentam depois um segundo achado incômodo: de onde você tira os ticks move o resultado muito mais do que passar de ticks inventados para ticks gravados.
Um EA, uma janela, três execuções. O TidewellSlack opera GBP/JPY em M15 a partir de 2019-01-01, e nós o rodamos de três formas para separar as duas coisas que as fichas costumam misturar: de onde vêm os ticks, e se o testador os reproduz ou os inventa.
Duas das três execuções não passam no nosso próprio gate, e a sobrevivente é a que roda sobre ticks gerados. É por isso que a ficha publica o seu símbolo e o seu número de modelo em vez do adjetivo «reais».
Cálculo Troca de fonte: −0,22 de fator de lucro e +8,26 pontos de drawdown. A subida para ticks reais em cima disso: −0,02 e +0,02.
Resultado A fonte de dados moveu o resultado onze vezes mais longe do que o modelo de ticks
Leia os dados de ticks primeiro contra o tempo de permanência e depois contra a fonte. Quanto mais fino o seu alvo em relação ao candle, maior a parte do resultado decidida pela trajetória — mas é a fonte que decide quanto desse resultado viaja para qualquer outro lugar.
| Faixa | O que significa |
|---|---|
| EA intradiário ou de scalping, ticks reais, fornecedor nomeado | O caso defensável. A trajetória está gravada e um estranho consegue reconstruir a execução só com a ficha. |
| Sistema de swing de vários dias sobre ticks gerados a partir de candles | Costuma bastar. A trajetória interna de um candle raramente decide uma operação segurada por uma semana. |
| Ticks reais, mas de uma fonte só | Meia resposta. A nossa execução de GBP/JPY passou sobre uma fonte e falhou sobre outra, com regras idênticas e janela idêntica. |
| «Ticks reais» sem fornecedor e sem número de modelo | Não verificável, e os dois campos que faltam são justamente os dois que decidem a cifra. |
Onze das 23 execuções publicadas aqui usam o modelo 4 e doze usam o modelo 0, e toda execução em modelo 4 carrega o sufixo `_DUKA` no nome do seu símbolo, porque ticks importados só podem viver num símbolo personalizado. Dez desses onze manifestos ainda nomeiam o histórico M1 da corretora no campo de fonte de preços, um resto da linhagem de onde migraram. Leia o número do modelo e o símbolo; a prosa em volta deles envelhece mais rápido.
O modelo é uma linha de um menu suspenso e a fonte é o registro inteiro de outro mercado. Na execução de GBP/JPY acima, mudar a fonte custou 0,22 de fator de lucro e dobrou o drawdown, enquanto a subida para ticks reais sobre essa mesma fonte custou 0,02. Uma ficha que nomeia o seu modelo mas não o seu fornecedor contou a você a metade menor.
O percentual mede o quanto o histórico cobriu a janela, não qual modelo o produziu. A execução-sombra em modelo 0 por trás do KestrelHover imprimiu 100 % — a mesma cifra que a sua irmã com ticks reais imprimiu. Um número que os dois modelos conseguem alcançar não serve para distingui-los.
No modelo 4 o testador executa pelo ask menos o bid do próprio arquivo de ticks e desconsidera o campo por completo; rodar um mesmo teste de USD/JPY com Spread=10 e de novo com Spread=100 devolveu spreads idênticos tick a tick. O ajuste não muda nada na execução e muda em silêncio o que o autor acredita que a execução mediu.
Um teste desde 2015 sobre uma fonte cujos ticks começam em 2019 interpola os primeiros anos, reproduz os últimos e informa os dois como um resultado só. A aba Ticks declara o intervalo que ela tem; o testador nunca avisa que a sua janela passou do fim.
Eles fecham a metade do preço e deixam intacta a metade da execução. Latência, requotes, preenchimentos parciais e a política da corretora ficam fora da simulação, então uma execução com ticks reais continua sendo um relato otimista de como teriam sido os preenchimentos — só que um relato otimista construído sobre uma trajetória que aconteceu de verdade.
| TidewellSlack — GBP/JPY, M15, a partir de 2019-01-01 | Operações | Fator de lucro | Drawdown máximo | Qualidade de histórico | Nosso gate |
|---|---|---|---|---|---|
| Histórico M1 da corretora, modelo 0 (publicada) | 303 | 1,35 | 9,92 % | 99 % | PASS |
| Ticks importados, modelo 0 | 351 | 1,13 | 18,18 % | 99 % | FAIL |
| Ticks importados, modelo 4 com ticks reais | 345 | 1,11 | 18,20 % | 100 % | FAIL |
Da primeira linha para a segunda só mudam os dados: mesmas regras, mesma janela, mesmo modelo de testador. O fator de lucro cai 0,22 e o drawdown mais ou menos dobra. Da segunda para a terceira só muda o modelo, que sobe os ticks gerados para os gravados do mesmo arquivo, e o fator de lucro cai 0,02 enquanto o drawdown se move dois centésimos de ponto. As duas linhas com ticks importados não passam no nosso gate; a sobrevivente é a execução sobre ticks gerados.
Essa ordem não é universal, que é a parte honesta do assunto. O KestrelHover foi na direção contrária: 291 operações e um fator de lucro de 1,33 com ticks reais, contra 292 operações e 1,30 com os ticks gerados da corretora, e as duas execuções passaram. Às vezes a fonte é a história inteira e às vezes é ruído — e só se descobre rodando duas vezes. Leia a ficha do TidewellSlack ao lado daquela outra e a conclusão se conta sozinha.
Onze das 23 execuções publicadas aqui usam o modelo 4 e doze usam o modelo 0. Toda
execução em modelo 4 opera um símbolo cujo nome termina em _DUKA, porque ticks
importados não podem viver no símbolo da própria corretora — você cria um símbolo
personalizado na janela de Símbolos e importa o arquivo para dentro dele. Nenhum símbolo
nativo da corretora deste catálogo chegou ao modelo com ticks reais, e essa é a razão
prática de tantos backtests publicados não o usarem: o modo é de graça, o estoque por
trás dele não é.
Isso também quebra o atalho habitual de confiar num percentual. A execução-sombra em modelo 0 por trás do KestrelHover imprimiu 100 % de qualidade de histórico, a mesma cifra que a sua irmã com ticks reais imprimiu, então o número não serve para distinguir as duas. A qualidade de modelagem responde a outra pergunta — o quanto o histórico cobriu a janela — e a responde igual para os dois modelos.
O segundo presente dos dados de ticks são o bid e o ask gravados, e é o que mais vezes se joga fora. No modelo 4 o testador executa pelo ask menos o bid de cada tick e ignora o spread que você configurou: um mesmo teste de USD/JPY rodado com Spread=10 e de novo com Spread=100 produziu spreads idênticos tick a tick, 227 valores distintos indo de 10 a 350 pontos. O campo parece um controle e se comporta como um comentário.
Quase ninguém mede o custo resultante também. Exatamente uma das 23 execuções daqui declara uma média de spread medida — 19,14 pontos, gravados dentro do testador — e essa execução usa o modelo 0, não ticks reais. Então a leitura honesta da maioria das afirmações sobre ticks reais, inclusive várias das nossas, é que a trajetória ficou gravada e o custo de percorrê-la nunca foi somado.