O que um backtest é e o que não é
Um backtest mostra o que uma estratégia teria feito se tivesse operado o passado exatamente como programada. Ele não mostra o que a estratégia fará no futuro.
A diferença entre o desempenho do backtest e o real depende de: overfitting (parâmetros ajustados ao ruído histórico), qualidade dos dados (dados de ticks de baixa qualidade distorcem a execução), premissas de execução (os backtests presumem slippage zero) e mudança de regime do mercado.
Qualidade de modelagem
O testador de estratégias do MT5 informa a qualidade de modelagem como uma porcentagem. 99% (usando dados reais de ticks) é o padrão de ouro. Testes com 90% de qualidade de modelagem podem distorcer os resultados em 5% a 30%, dependendo da estratégia.
Todos os backtests da mt5depot são executados com 99% de qualidade de modelagem sobre dados reais de ticks da corretora especificada.