Backtest là gì và không phải là gì
Backtest cho biết một chiến lược sẽ làm gì nếu giao dịch quá khứ đúng như đã lập trình. Nó không cho biết chiến lược sẽ làm gì trong tương lai.
Khoảng cách giữa hiệu suất backtest và hiệu suất thực phụ thuộc vào: tối ưu hóa quá mức (tham số khớp với nhiễu lịch sử), chất lượng dữ liệu (dữ liệu tick chất lượng thấp làm sai lệch khớp lệnh), giả định khớp lệnh (backtest giả định trượt giá bằng không) và thay đổi chế độ thị trường.
Chất lượng mô hình hóa
Trình kiểm thử chiến lược của MT5 báo cáo chất lượng mô hình hóa theo phần trăm. 99% (dùng dữ liệu tick thực) là tiêu chuẩn vàng. Kiểm thử ở chất lượng mô hình hóa 90% có thể làm sai lệch kết quả 5-30% tùy chiến lược.
Mọi backtest của mt5depot đều chạy ở chất lượng mô hình hóa 99% trên dữ liệu tick thực của sàn được chỉ định.