Cosa è e cosa non è un backtest
Un backtest indica cosa avrebbe fatto una strategia se avesse operato il passato esattamente come programmata. Non indica cosa farà la strategia in futuro.
Il divario tra la performance del backtest e quella reale dipende da: overfitting (parametri adattati al rumore storico), qualità dei dati (dati tick di bassa qualità falsano l’esecuzione), ipotesi di esecuzione (i backtest presumono slippage nullo) e cambio di regime del mercato.
Qualità di modellazione
Il tester di strategie di MT5 riporta la qualità di modellazione come percentuale. Il 99% (con dati tick reali) è lo standard di riferimento. I test al 90% di qualità di modellazione possono falsare i risultati del 5-30% a seconda della strategia.
Tutti i backtest di mt5depot sono eseguiti al 99% di qualità di modellazione su dati tick reali del broker specificato.