Catalogo

Glossario

Definizioni rigorose di un paragrafo per i termini usati in tutto il catalogo. Collegate in modo incrociato dalle pagine EA, broker, strategia, coppia e guida.

A

Analisi walk-forward: Metodo di validazione che ottimizza ripetutamente i parametri di un EA su una finestra di addestramento e li testa sulla finestra di dati non visti immediatamente successiva, imitando le condizioni reali di impiego.
Aspettativa matematica: Importo medio che ci si aspetta di guadagnare o perdere per operazione, calcolato come tasso di vincita per guadagno medio meno tasso di perdita per perdita media. Un'aspettativa positiva è necessaria per una strategia redditizia.
Average Directional Index: Indicatore tecnico che misura la forza di un trend su una scala da 0 a 100 senza indicarne la direzione. Valori superiori a 20-25 indicano condizioni di trend; sotto 20 suggeriscono un mercato laterale.
Average True Range: Indicatore di volatilità che misura l'ampiezza media del movimento di prezzo in un periodo dato, comunemente usato per impostare distanze di stop-loss e dimensioni di posizione che si adattano alle condizioni attuali del mercato.

B

Backtest: Simulazione delle regole di trading di un EA applicate a dati storici di prezzo per stimare come la strategia avrebbe reso in passato.
Broker ECN: Broker che collega i trader direttamente a una rete di comunicazioni elettroniche, instradando gli ordini a più fornitori di liquidità per prezzi trasparenti con la migliore esecuzione.

D

Dati tick: Il livello più granulare di dati di prezzo, che registra ogni singola variazione di prezzo con marche temporali esatte, usato come input della massima qualità per i backtest di MT5.
Dimensionamento della posizione: Metodo usato per determinare quanti lotti operare su ciascuna posizione, di norma come lotto fisso, percentuale fissa dell'equity o calcolo del rischio per operazione.
Dimensione del lotto: Unità standardizzata della dimensione di un'operazione nel forex. Un lotto standard equivale a 100.000 unità della valuta base; un mini lotto equivale a 10.000 unità; un micro lotto equivale a 1.000 unità (0,01 lotti).
Drawdown massimo: Il maggiore calo dal picco al minimo dell'equity del conto in un periodo di misurazione, espresso come percentuale del picco precedente.

E

Expert Advisor: Programma di trading automatizzato scritto in MQL5 che gira all'interno di MetaTrader 5 ed esegue operazioni secondo regole programmate, senza intervento manuale.

G

Giurisdizione soggetta a restrizioni: Paese o territorio in cui a un fornitore di servizi finanziari è vietato offrire servizi, a causa di requisiti regolamentari, restrizioni di licenza o rischio di conformità.
Grid trading: Strategia che colloca ordini di acquisto e vendita a intervalli di prezzo regolari sopra e sotto il prezzo attuale, traendo profitto dal movimento oscillante del prezzo all'interno di un intervallo definito.

L

Leva finanziaria: Moltiplicatore che consente di operare una posizione nozionale più grande del margine depositato, espresso come rapporto del tipo 1:30 o 1:500.

M

Magic number: Identificatore intero univoco assegnato agli ordini di ciascun Expert Advisor in MetaTrader, che consente a più EA sullo stesso conto di distinguere le proprie operazioni dalle altre.
Margin call: Notifica del broker o chiusura automatica delle posizioni attivata quando l'equity del conto scende sotto il livello di margine richiesto, di norma tra il 50% e il 100% del margine utilizzato.
Martingala: Metodo di dimensionamento della posizione che raddoppia o moltiplica la dimensione del lotto dopo ogni operazione in perdita, partendo dal presupposto che prima o poi arriverà un'operazione vincente che recupererà tutte le perdite precedenti più un profitto.
Media mobile esponenziale: Media mobile che attribuisce maggior peso ai prezzi recenti rispetto a quelli più vecchi, rendendola più reattiva ai cambiamenti recenti del mercato rispetto a una media mobile semplice.
Modello di esecuzione: Il meccanismo con cui un broker elabora gli ordini dei clienti: agendo come controparte (market maker) o instradando gli ordini a fornitori di liquidità esterni (STP o ECN).

O

Overfitting: Adattare i parametri di un EA con troppa precisione ai dati storici, producendo una strategia che rende bene nel backtest ma male su dati non visti, perché sfrutta il rumore anziché veri schemi di mercato.

P

Peggior serie di perdite: La più lunga serie consecutiva di operazioni in perdita, o la maggiore perdita cumulata all'interno di una sequenza contigua di operazioni in perdita, in un backtest o in un track record reale.
Profit factor: Profitto lordo totale diviso per la perdita lorda totale in un periodo dato. Un profit factor superiore a 1,5 indica una strategia redditizia; superiore a 2,0 è forte.
Programma Introducing Broker: Accordo di segnalazione in cui una persona o un sito web guadagna una commissione da un broker per aver presentato nuovi clienti che depositano, di norma come percentuale dello spread o importo fisso per lotto operato.
Protezione dal saldo negativo: Policy del broker che impedisce al saldo del conto di un cliente di scendere sotto lo zero, garantendo che la perdita massima sia limitata all'importo depositato anche durante movimenti di mercato estremi.

Q

Qualità di modellazione: Percentuale riportata dal tester di strategie di MT5 che indica quanto accuratamente i dati di prezzo simulati riflettono i movimenti di prezzo reali tick per tick. Il 99% con dati tick reali è lo standard.

R

Rapporto rischio/rendimento: Rapporto tra profitto potenziale e perdita potenziale su una singola operazione, calcolato come la distanza del take-profit divisa per la distanza dello stop-loss.
Recovery factor: Profitto netto totale diviso per il drawdown massimo, che indica quante volte la strategia ha recuperato la sua peggiore perdita. Più alto è, meglio è.

S

Server privato virtuale: Computer remoto noleggiato per eseguire MetaTrader in modo continuo con bassa latenza verso i server del broker, garantendo che l'esecuzione dell'EA non venga interrotta da problemi di internet locale o dallo spegnimento del computer.
Sharpe ratio: Metrica di rendimento corretto per il rischio calcolata come rendimento in eccesso annualizzato diviso per la deviazione standard annualizzata. Sopra 1,0 è accettabile; sopra 2,0 è eccellente per le strategie di EA.
Slippage: Differenza tra il prezzo richiesto di un ordine e il prezzo di esecuzione effettivo, che si verifica di norma in mercati veloci o quando la liquidità del broker è insufficiente al prezzo richiesto.
Sortino ratio: Metrica di rendimento corretto per il rischio simile allo Sharpe ma che divide solo per la deviazione al ribasso, ignorando la volatilità al rialzo. Più adatta a distribuzioni di rendimenti asimmetriche.
Spread: Differenza tra il prezzo denaro (bid) e il prezzo lettera (ask), che rappresenta il costo di transazione del broker su ogni operazione. Spread più stretti riducono il costo delle strategie di EA ad alta frequenza.
Stop-loss: Ordine pendente che chiude automaticamente un'operazione a un prezzo determinato per limitare la perdita se il mercato si muove contro la posizione.
Swap: Tasso di interesse overnight addebitato o accreditato quando una posizione viene mantenuta oltre l'orario di rollover giornaliero, basato sul differenziale di tasso di interesse tra le due valute di una coppia.

T

Take-profit: Ordine pendente che chiude automaticamente un'operazione a un prezzo determinato per realizzare un profitto quando il mercato si muove nella direzione desiderata.
Tasso di crescita annuo composto: Tasso di rendimento annualizzato su un periodo pluriennale che tiene conto della capitalizzazione composta, normalizzando i rendimenti su orizzonti temporali diversi per consentirne il confronto.
Tasso di vincita: Percentuale di operazioni che chiudono in profitto, calcolata come operazioni vincenti diviso il totale delle operazioni chiuse. Va valutata insieme al rapporto rischio/rendimento per essere significativa.
Trailing stop: Stop-loss dinamico che si sposta automaticamente nella direzione di un'operazione redditizia, bloccando i guadagni man mano che il prezzo avanza pur consentendo ulteriore rialzo.

V

Valore a rischio: Misura statistica della perdita massima attesa su un orizzonte temporale dato a un livello di confidenza specificato — ad esempio, 95% di probabilità di non perdere più del 2% in un giorno.
Volatilità: Grado di variazione del prezzo nel tempo, comunemente misurato come deviazione standard dei rendimenti o come Average True Range nel contesto del trading con EA.