Leggere il tasso di vincita come un vantaggio
Una griglia chiude la maggior parte dei pioli in guadagno per progetto. Un tasso del 90 % dice che la griglia è rimasta dentro il suo range, non che la strategia sia profittevole su un ciclo intero.
Grid trading
Il grid trading piazza ordini a intervalli di prezzo fissi sopra e sotto un prezzo di riferimento e guadagna dall'oscillazione invece che da una previsione di direzione.
anche: EA a griglia, strategia a griglia, grid
Aggiornato · Revisionato
In parole semplici
Invece di indovinare dove andrà il prezzo, l'EA stende una scala di ordini a distanze uguali e lascia che il prezzo ci entri. Ogni passo di ritracciamento chiude un piolo in guadagno, e ogni passo in cui il prezzo prosegue aggiunge un'altra posizione aperta.
Perché conta
Gli EA a griglia sono la singola famiglia più venduta al pubblico retail, ed è la famiglia la cui curva di equity mente in modo più convincente. Una griglia può stampare mesi di guadagni piccoli e regolari mentre porta una perdita non realizzata che non compare nel registro delle operazioni chiuse — fino al giorno in cui compare.
- Il tasso di vincita è strutturalmente alto — la maggior parte dei pioli chiude davvero in guadagno — e per questo è il numero meno informativo nella scheda di un EA a griglia.
- L'esposizione reale è quanti pioli il conto riesce ad assorbire prima che finisca il margine, e dipende da passo della griglia, dimensione del lotto e leva, non dall'ingegnosità della strategia.
- Una griglia senza stop loss per posizione trasforma una perdita direzionale in una perdita aperta; la posizione si chiude solo con un recupero, un target di paniere o uno stop out.
Come funziona la strategia
- 1Scegliere un prezzo di riferimento e un passo fisso, per esempio ogni 20 pip.
- 2Piazzare ordini a ogni passo sopra e sotto il riferimento: buy limit sotto e sell limit sopra per una griglia mean-reverting.
- 3Ogni ordine eseguito diventa una posizione aperta con un proprio piccolo take profit, di solito a un passo di distanza.
- 4Se il prezzo oscilla dentro la griglia, i pioli si chiudono ripetutamente, ciascuno per un piccolo guadagno.
- 5Se il prezzo esce dalla griglia in tendenza, il lato opposto accumula posizioni aperte che affondano a ogni passo.
Condizioni di mercato adatte
- Mercati laterali con ritracciamenti ripetuti dentro una banda stabile.
- Strumenti il cui spread è piccolo rispetto al passo della griglia, così che il target di ogni piolo sopravviva al costo di andata e ritorno.
- Sessioni di carattere mean-reverting: le ore tranquille di una coppia in range, non un rilascio di notizie.
Vantaggi principali
- Non serve alcuna previsione direzionale; il vantaggio viene dall'oscillazione, più comune della tendenza.
- La frequenza operativa è alta e i risultati sembrano lisci finché il prezzo resta nella banda.
- La logica è semplice da specificare e da verificare: passo, lotto, target, pioli massimi.
Rischi principali
- Una tendenza prolungata riempie un lato della griglia più e più volte, e ogni esecuzione aggiunge perdita non realizzata.
- Appena più pioli sono aperti è il margine a decidere l'esito, non la strategia: uno stop out chiude tutto al prezzo peggiore.
- Combinata con una scalatura martingala, la perdita sugli ultimi pioli schiaccia ogni guadagno preso prima.
- Un backtest su una finestra ricca di lateralità fa sembrare una griglia molto migliore di una finestra con una tendenza forte: la sola scelta del periodo può fabbricare un buon storico.
Comportamento tipico dell'EA
- Più posizioni aperte contemporaneamente su uno stesso simbolo e nella stessa direzione.
- Le singole posizioni portano piccoli take profit e spesso nessuno stop loss.
- Un target di paniere chiude insieme tutti i pioli aperti quando il guadagno combinato raggiunge una soglia.
- L'equity scende molto più a fondo del saldo da operazioni chiuse finché una griglia è aperta: le due curve si separano.
Come riconoscerla in un EA
- Input chiamati Step, Distance, GridSize, MaxTrades o Levels.
- Un moltiplicatore di lotto superiore a 1,0, che significa che la griglia è anche un martingala.
- Un drawdown massimo di equity dichiarato molto più grande di quello di saldo.
- Un tasso di vincita molto alto insieme a una perdita media di diverse volte superiore al guadagno medio.
Esempio
Una griglia con passo di 20 pip e cinque livelli sotto il prezzo di riferimento. Il prezzo scende attraverso tre di essi, quindi tre posizioni sono aperte insieme e il conto porta la distanza tra ogni ingresso e il prezzo corrente.
- Passo della griglia
- 20 pip
- Livelli sotto il riferimento
- 5
- Il conto deve sopravvivere al riempimento di tutti e cinque, non solo del primo.
- Lotto per livello
- 0,01
- Qui fisso. Un moltiplicatore superiore a 1,0 lo rende una griglia martingala.
Calcolo 3 livelli riempiti × 20 pip di distanza media × 0,01 lotti ≈ perdita aperta di 60 pip-lotti prima che si riempia il quarto livello
Risultato 3 posizioni aperte, tutte nella stessa direzione, tutte in perdita
Valori illustrativi — non sono lo storico di alcun EA in catalogo.
Come si usa
Giudicate un EA a griglia da cosa succede quando il range si rompe, non dalla curva di equity finché tiene.
- Calcolate prima il caso peggiore: pioli massimi × dimensione del lotto × distanza del passo è la perdita che il conto deve poter sostenere.
- Chiedete il drawdown di equity, mai quello di saldo: la curva di saldo di una griglia nasconde le posizioni aperte per costruzione.
- Verificate che la finestra di backtest contenga almeno una tendenza forte sullo strumento operato. Una finestra di solo range non prova nulla sul modo di fallimento.
- Cercate un tetto rigido al numero di posizioni aperte. Senza, il numero di posizioni è limitato soltanto dal saldo del conto.
Una griglia può essere una strategia solida con lotto fisso, un numero limitato di pioli e uno stop che chiude l'intero paniere. È la versione senza limiti a produrre quelle curve di equity che finiscono a zero.
Errori frequenti
Confondere griglia e martingala
Una griglia riguarda dove stanno gli ordini; un martingala riguarda come cresce la dimensione. Vengono spesso combinati, ed è la combinazione a trasformare una perdita limitata in una che chiude il conto: una griglia a lotto fisso ha un profilo di rischio diverso.
Dare per scontato che il prezzo torni sempre
Il ritorno alla media è una tendenza, non una legge. Le valute vanno in trend per mesi; il recupero da cui dipende una griglia può arrivare dopo la chiamata a margine.
Giudicare una griglia su un backtest ricco di lateralità
Chi sceglie la finestra sceglie il risultato. A una griglia testata solo su un periodo laterale si sta ponendo l'unica domanda a cui risponde sempre bene.
In dettaglio
Cosa dicono quattordici registri senza griglia sul numero che una griglia nasconde
| Sui 14 EA pubblicati qui | Valore |
|---|---|
| Registri in cui il drawdown di equity supera quello di saldo | 14 su 14 |
| Divario mediano tra i due | 0,61 punti |
| Divario più ampio (Cairn) | 11,10 punti |
| Cairn, drawdown di saldo poi di equity | −14,52 % poi −25,62 % |
| Serie perdente più lunga, mediana | 6 |
| Serie perdente più lunga, caso peggiore (Cairn) | 14 |
Leggete due volte la riga di Cairn. Vince il 64,04 % di 4.725 operazioni chiuse e ha comunque perso quattordici volte di fila, perché una serie dipende da quante volte si lancia, non da quanto spesso si vince. Una griglia risponde a quella serie aggiungendo pioli, e una scala di raddoppio che copra la mediana di sei richiede 64 volte il primo lotto; coprire i quattordici di Cairn ne richiede 16.384.
La colonna del divario è l’altra metà. Questi quattordici tengono una posizione per simbolo a lotto fisso, con uno stop allegato — il progetto più lontano da una griglia — e l’equity è comunque scesa sotto il saldo in ogni singolo registro. Il drawdown di saldo di Cairn del 14,52 % descrive un conto che in realtà era sotto del 25,62 %. In una strategia che tiene aperti i pioli perdenti per progetto, quella distanza è il prodotto e non un errore di arrotondamento.
MT5 stampa entrambi. La scheda Results dello Strategy Tester elenca Balance Drawdown Maximal ed Equity Drawdown Maximal su righe separate, e una scheda a griglia tende a citare la prima. Leggeteli come coppia: il loro rapporto è la cosa più vicina a un rilevatore di griglie che un report di backtest contenga, e la nostra metodologia pubblica entrambi per ogni scheda.
Domande frequenti
- Il grid trading è profittevole?
- Può esserlo, in condizioni laterali, con lotto fisso e un numero limitato di livelli. A decidere l'esito non è la logica di ingresso ma se il conto riesce a sostenere ogni livello che la griglia può aprire quando il prezzo va contro.
- Qual è la differenza tra grid trading e martingala?
- Una griglia definisce dove vengono piazzati gli ordini: a intervalli di prezzo fissi. Un martingala definisce come cambia la dimensione della posizione: cresce dopo le perdite. Molti EA usano entrambi, ed è la progressione della dimensione, non la spaziatura della griglia, a produrre la coda catastrofica.
- Perché un EA a griglia mostra un drawdown piccolo ma una perdita grande?
- Perché la cifra piccola di solito è il drawdown di saldo, che conta solo le operazioni chiuse. I pioli aperti della griglia stanno in perdita flottante ed entrano nella curva di saldo solo alla chiusura, quindi il drawdown di equity è il numero che descrive il rischio.
Risorse collegate
Strumento Margine e stop-out Verificate quanti pioli il conto riesce davvero a sostenere. Guida Grid Il profilo della strategia, con il modo in cui questo catalogo tratta le schede a griglia. EA Sfoglia il catalogo EA Nessuno degli EA elencati qui usa una griglia — ordinateli per drawdown per vedere invece com'è fatto un design a rischio limitato.