승률을 우위로 읽기
그리드는 설계상 대부분의 단을 이익으로 닫는다. 승률 90 %는 그리드가 자기 레인지 안에 있었다는 뜻이지, 전체 사이클에서 전략이 수익을 냈다는 뜻이 아니다.
그리드 트레이딩
그리드 트레이딩은 기준 가격의 위아래로 고정된 가격 간격마다 주문을 배치해, 방향을 예측하는 대신 진동에서 수익을 얻는 전략이다.
다른 표현: 그리드 EA, 그리드 전략, grid
업데이트일 · 검토일
쉽게 말하면
가격이 어디로 갈지 맞히는 대신, EA는 같은 간격으로 주문의 사다리를 깔아 두고 가격이 그 안으로 걸어 들어오게 둔다. 가격이 되돌아오는 한 칸마다 사다리 한 단이 이익으로 닫히고, 계속 나아가는 한 칸마다 미결제 포지션이 하나씩 늘어난다.
왜 중요한가
그리드 EA는 개인 투자자에게 팔리는 단일 계열 중 가장 크고, 자산 곡선이 가장 그럴듯하게 거짓말하는 계열이다. 그리드는 몇 달 동안 작고 고른 이익을 찍어내면서, 그동안 청산 거래 기록에는 나타나지 않는 미실현 손실을 안고 갈 수 있다 — 그것이 나타나는 그날까지.
- 승률은 구조적으로 높다. 대부분의 단은 실제로 이익으로 닫히므로, 승률은 그리드 EA 페이지에서 가장 정보가 적은 숫자다.
- 실제 노출은 증거금이 바닥나기 전까지 계좌가 흡수할 수 있는 단의 개수이며, 이는 그리드 간격과 랏 크기와 레버리지의 함수이지 전략의 영리함의 함수가 아니다.
- 포지션별 손절이 없는 그리드는 방향성 손실을 끝이 열린 손실로 바꾼다. 그 포지션은 회복이나 바스켓 목표, 또는 스탑아웃으로만 닫힌다.
전략이 작동하는 방식
- 1기준 가격과 고정 간격을 정한다. 예를 들어 20핍마다.
- 2기준의 위아래 각 단에 주문을 배치한다. 평균회귀형 그리드라면 아래에는 지정가 매수, 위에는 지정가 매도.
- 3체결된 주문은 보통 한 단 떨어진 곳에 자기만의 작은 익절을 가진 미결제 포지션이 된다.
- 4가격이 그리드 안에서 진동하면 단들이 반복해서 닫히고, 각각 작은 이익을 남긴다.
- 5가격이 추세로 그리드를 벗어나면 반대편에는 한 단씩 더 깊이 손실로 들어가는 미결제 포지션이 쌓인다.
적합한 시장 상황
- 안정된 밴드 안에서 되돌림이 반복되는 횡보 시장.
- 그리드 간격에 비해 스프레드가 작은 상품. 그래야 각 단의 목표가 왕복 비용을 견딘다.
- 평균회귀 성격의 세션. 지표 발표 때가 아니라 횡보 통화쌍의 조용한 시간대.
주요 장점
- 방향 예측이 전혀 필요 없다. 우위는 추세보다 흔한 진동에서 나온다.
- 거래 빈도가 높고, 가격이 밴드 안에 머무는 동안 결과가 매끄러워 보인다.
- 로직이 명세하기도 감사하기도 쉽다. 간격, 랏, 목표, 최대 단 수.
주요 위험
- 지속되는 추세는 그리드의 한쪽을 계속해서 채우고, 체결될 때마다 미실현 손실이 커진다.
- 여러 단이 열린 뒤에는 결과를 전략이 아니라 증거금이 결정한다. 스탑아웃은 가장 나쁜 가격에 전부를 닫는다.
- 마틴게일식 랏 증가와 결합되면 마지막 단들의 손실이 그전에 챙긴 모든 이익을 압도한다.
- 횡보가 많은 구간의 백테스트는 강한 추세가 포함된 구간보다 그리드를 훨씬 좋아 보이게 한다. 기간 선택만으로도 좋은 기록을 제조할 수 있다는 뜻이다.
EA의 전형적 동작
- 한 종목에서 같은 방향으로 여러 포지션이 동시에 열려 있다.
- 개별 포지션은 작은 익절을 갖고, 손절은 아예 없는 경우가 많다.
- 합산 이익이 임계값에 닿으면 바스켓 목표가 열린 모든 단을 한꺼번에 닫는다.
- 그리드가 열려 있는 동안 자산은 청산 거래 기준 잔고보다 훨씬 깊이 내려간다. 두 곡선이 갈라진다.
EA에서 알아보는 법
- Step, Distance, GridSize, MaxTrades, Levels 같은 이름의 입력값.
- 1.0을 넘는 랏 배수. 그 그리드가 동시에 마틴게일이라는 뜻이다.
- 보고된 최대 자산 낙폭이 잔고 낙폭보다 훨씬 큰 경우.
- 매우 높은 승률이 평균 이익의 몇 배에 달하는 평균 손실과 함께 나타나는 경우.
예시
간격 20핍에 기준 가격 아래로 다섯 단을 둔 그리드. 가격이 그중 셋을 뚫고 내려가 세 포지션이 동시에 열려 있고, 계좌는 각 진입가와 현재가 사이의 거리를 떠안고 있다.
- 그리드 간격
- 20핍
- 기준 아래 단 수
- 5
- 계좌는 첫 단만이 아니라 다섯 단이 모두 채워지는 상황을 버텨야 한다.
- 단당 랏
- 0.01
- 여기서는 고정. 1.0을 넘는 배수는 이것을 마틴게일 그리드로 만든다.
계산 채워진 3단 × 평균 거리 20핍 × 0.01랏 ≈ 네 번째 단이 채워지기 전 미결제 손실 60핍랏
결과 미결제 3포지션, 모두 같은 방향, 모두 손실
설명용 수치이며 등록된 EA의 실제 기록이 아닙니다.
사용하는 법
그리드 EA는 레인지가 유지되는 동안의 자산 곡선이 아니라, 레인지가 깨질 때 벌어지는 일로 판단하라.
- 최악의 경우를 먼저 계산하라. 최대 단 수 × 랏 크기 × 단 간격이 계좌가 감당할 수 있어야 하는 손실이다.
- 자산 낙폭을 요구하고, 잔고 낙폭은 절대 받아들이지 마라. 그리드의 잔고 곡선은 설계상 미결제 포지션을 감춘다.
- 백테스트 구간에 해당 종목의 강한 추세가 최소 하나는 들어 있는지 확인하라. 횡보만 있는 구간은 실패 방식에 대해 아무것도 증명하지 못한다.
- 미결제 포지션 수의 단단한 상한을 찾아라. 그것이 없으면 포지션 수를 제한하는 것은 계좌 잔고뿐이다.
고정 랏과 제한된 단 수, 그리고 바스켓 전체를 닫는 손절이 있다면 그리드도 견실한 전략이 될 수 있다. 0으로 끝나는 자산 곡선을 만들어내는 것은 제한이 없는 쪽이다.
흔한 오해
그리드와 마틴게일을 혼동하기
그리드는 주문이 어디 놓이는지에 관한 것이고, 마틴게일은 크기가 어떻게 커지는지에 관한 것이다. 둘은 자주 결합되며, 제한된 손실을 계좌를 끝내는 손실로 바꾸는 것은 그 결합이다. 고정 랏 그리드는 위험 프로필이 다르다.
가격은 항상 돌아온다고 가정하기
평균회귀는 경향이지 법칙이 아니다. 통화는 몇 달씩 추세를 낸다. 그리드가 기대는 회복은 마진콜 다음에 올 수도 있다.
횡보가 많은 백테스트로 그리드를 판단하기
구간을 고르는 사람이 결과를 고른다. 횡보 기간에서만 테스트된 그리드에게는 그것이 언제나 잘 답하는 단 하나의 질문만 던져진 셈이다.
자세히
그리드가 없는 열네 개의 기록이, 그리드가 감추는 숫자에 대해 말하는 것
| 여기 공개된 14개 EA 기준 | 값 |
|---|---|
| 자산 낙폭이 잔고 낙폭을 넘어선 기록 | 14 / 14 |
| 둘 사이 간극의 중앙값 | 0.61포인트 |
| 가장 큰 간극 (Cairn) | 11.10포인트 |
| Cairn, 잔고 낙폭 그리고 자산 낙폭 | −14.52 % 그리고 −25.62 % |
| 최장 연속 손실, 중앙값 | 6 |
| 최장 연속 손실, 최악 (Cairn) | 14 |
Cairn 행은 두 번 읽어라. 청산 거래 4,725건 중 64.04 %를 이기고도 열네 번을 내리 잃었다. 연속 손실은 얼마나 자주 이기느냐가 아니라 몇 번을 굴리느냐를 따르기 때문이다. 그리드는 그 연속 손실에 단을 더해서 답하는데, 중앙값 여섯 번을 덮는 배증 사다리는 첫 랏의 64배가 필요하고, Cairn의 열네 번을 덮으려면 16,384배가 필요하다.
간극 열은 나머지 절반이다. 이 열넷은 종목당 한 포지션을 고정 랏으로 들고, 손절을 붙여 보낸다 — 그리드에서 가장 멀리 있는 설계다 — 그런데도 자산은 모든 기록에서 잔고 아래로 내려갔다. Cairn의 잔고 낙폭 14.52 %는 실제로는 25.62 % 내려가 있던 계좌를 묘사한다. 손실 중인 단을 설계상 계속 열어 두는 전략이라면, 그 거리는 반올림 오차가 아니라 상품 그 자체다.
MT5는 둘 다 출력한다. 전략 테스터의 Results 탭은 Balance Drawdown Maximal과 Equity Drawdown Maximal을 별도의 줄로 나열하며, 그리드 상품 페이지는 대개 앞의 것을 인용한다. 둘을 한 쌍으로 읽어라. 그 비율이야말로 백테스트 리포트가 담고 있는 그리드 탐지기에 가장 가까운 것이며, 우리 방법론은 모든 상품에 대해 둘 다 공개한다.
자주 묻는 질문
- 그리드 트레이딩은 수익이 나나요?
- 횡보 국면에서 고정 랏과 제한된 단 수를 쓴다면 가능합니다. 결과를 결정하는 것은 진입 로직이 아니라, 가격이 반대로 갈 때 그리드가 열 수 있는 모든 단을 계좌가 감당할 수 있는지 여부입니다.
- 그리드 트레이딩과 마틴게일의 차이는 무엇인가요?
- 그리드는 주문을 어디에 놓을지를 정의합니다 — 고정된 가격 간격마다. 마틴게일은 포지션 크기가 어떻게 변하는지를 정의합니다 — 손실 이후 커집니다. 많은 EA가 둘 다 쓰며, 파국적인 꼬리를 만드는 것은 그리드 간격이 아니라 크기의 증가입니다.
- 그리드 EA는 왜 낙폭은 작은데 손실은 큰가요?
- 작은 쪽 숫자는 대개 청산된 거래만 세는 잔고 낙폭이기 때문입니다. 열려 있는 그리드 단들은 평가손 상태로 있다가 닫힐 때에야 잔고 곡선에 들어오므로, 위험을 설명하는 숫자는 자산 낙폭입니다.