อ่านอัตราชนะเป็นความได้เปรียบ
กริดปิดขั้นส่วนใหญ่ด้วยกำไรตามการออกแบบ อัตราชนะ 90 % บอกว่ากริดยังอยู่ในกรอบของมัน ไม่ได้บอกว่ากลยุทธ์ทำกำไรได้ตลอดหนึ่งรอบเต็ม
การเทรดแบบกริด
การเทรดแบบกริดวางคำสั่งที่ระยะราคาคงที่เหนือและใต้ราคาอ้างอิง แล้วทำกำไรจากการแกว่งของราคาแทนการคาดเดาทิศทาง
หรือ: EA กริด, กลยุทธ์กริด, grid
อัปเดต · ตรวจทาน
อธิบายแบบเข้าใจง่าย
แทนที่จะเดาว่าราคาจะไปทางไหน EA จะกางบันไดคำสั่งไว้ที่ระยะเท่า ๆ กันแล้วปล่อยให้ราคาเดินเข้ามาเอง ทุกก้าวที่ราคาย่อกลับจะปิดขั้นหนึ่งด้วยกำไร และทุกก้าวที่ราคาเดินต่อก็เพิ่มสถานะเปิดอีกหนึ่งสถานะ
ทำไมจึงสำคัญ
EA กริดคือตระกูลเดียวที่ขายให้นักเทรดรายย่อยมากที่สุด และเป็นตระกูลที่เส้นอิควิตี้โกหกได้แนบเนียนที่สุด กริดพิมพ์กำไรก้อนเล็กสม่ำเสมอได้นานหลายเดือนขณะที่แบกขาดทุนที่ยังไม่รับรู้ไว้ ซึ่งไม่โผล่ในบันทึกออเดอร์ที่ปิดแล้วเลย จนถึงวันที่มันโผล่
- อัตราชนะสูงโดยโครงสร้าง — ขั้นส่วนใหญ่ปิดด้วยกำไรจริง ๆ — จึงเป็นตัวเลขที่ให้ข้อมูลน้อยที่สุดบนหน้าของ EA กริด
- ความเสี่ยงจริงคือจำนวนขั้นที่บัญชีรับได้ก่อนมาร์จิ้นจะหมด ซึ่งเป็นฟังก์ชันของระยะกริด ขนาดล็อต และเลเวอเรจ ไม่ใช่ของความฉลาดในกลยุทธ์
- กริดที่ไม่มีจุดตัดขาดทุนรายสถานะจะเปลี่ยนการขาดทุนตามทิศทางให้กลายเป็นการขาดทุนที่ไม่มีก้น สถานะจะปิดก็ต่อเมื่อราคากลับมา ถึงเป้าของทั้งตะกร้า หรือถูกล้างพอร์ต
กลยุทธ์ทำงานอย่างไร
- 1เลือกราคาอ้างอิงและระยะคงที่ เช่น ทุก 20 พิป
- 2วางคำสั่งที่ทุกขั้นเหนือและใต้ราคาอ้างอิง: กริดแบบกลับสู่ค่าเฉลี่ยจะวาง buy limit ไว้ข้างล่างและ sell limit ไว้ข้างบน
- 3ทุกคำสั่งที่จับคู่สำเร็จจะกลายเป็นสถานะเปิดที่มีจุดทำกำไรเล็ก ๆ ของตัวเอง ปกติห่างออกไปหนึ่งขั้น
- 4ถ้าราคาแกว่งอยู่ในกริด ขั้นต่าง ๆ จะทยอยปิดซ้ำแล้วซ้ำเล่า แต่ละครั้งได้กำไรเล็กน้อย
- 5ถ้าราคาออกจากกริดเป็นเทรนด์ ฝั่งตรงข้ามจะสะสมสถานะเปิดที่ขาดทุนลึกขึ้นทุกขั้น
สภาพตลาดที่เหมาะสม
- ตลาดออกข้างที่มีการย่อซ้ำ ๆ ภายในกรอบที่นิ่ง
- สินค้าที่สเปรดเล็กเมื่อเทียบกับระยะกริด เพื่อให้เป้าของแต่ละขั้นรอดจากต้นทุนไป-กลับ
- ช่วงเวลาที่มีลักษณะกลับสู่ค่าเฉลี่ย: ชั่วโมงเงียบของคู่เงินที่ออกข้าง ไม่ใช่ตอนประกาศข่าว
ข้อดีหลัก
- ไม่ต้องคาดการณ์ทิศทางเลย ความได้เปรียบมาจากการแกว่ง ซึ่งเกิดบ่อยกว่าเทรนด์
- ความถี่การเทรดสูงและผลลัพธ์ดูเรียบเนียนตราบใดที่ราคายังอยู่ในกรอบ
- ตรรกะเขียนง่ายและตรวจง่าย: ระยะ ล็อต เป้า และจำนวนขั้นสูงสุด
ความเสี่ยงหลัก
- เทรนด์ที่ลากยาวจะเติมกริดฝั่งหนึ่งซ้ำแล้วซ้ำอีก และทุกครั้งที่จับคู่ได้ก็เพิ่มขาดทุนที่ยังไม่รับรู้
- เมื่อเปิดไปหลายขั้นแล้ว สิ่งที่ตัดสินผลคือมาร์จิ้นไม่ใช่กลยุทธ์ การล้างพอร์ตจะปิดทุกอย่างที่ราคาแย่ที่สุด
- เมื่อรวมกับการเพิ่มล็อตแบบมาร์ติงเกล ขาดทุนของขั้นท้าย ๆ จะกลบกำไรทุกก้อนที่เก็บมาก่อนหน้า
- การแบ็คเทสต์บนช่วงที่ออกข้างเป็นส่วนใหญ่ทำให้กริดดูดีกว่าช่วงที่มีเทรนด์แรงมาก ดังนั้นแค่เลือกช่วงเวลาก็ผลิตประวัติที่สวยได้แล้ว
พฤติกรรมทั่วไปของ EA
- หลายสถานะเปิดพร้อมกันบนสินค้าตัวเดียวและไปในทิศทางเดียวกัน
- สถานะแต่ละอันมีจุดทำกำไรเล็ก ๆ และบ่อยครั้งไม่มีจุดตัดขาดทุนเลย
- เป้าของทั้งตะกร้าจะปิดทุกขั้นที่เปิดอยู่พร้อมกันเมื่อกำไรรวมแตะเกณฑ์
- ระหว่างที่กริดยังเปิดอยู่ อิควิตี้จะลึกกว่ายอดคงเหลือจากออเดอร์ที่ปิดแล้วมาก เส้นทั้งสองแยกออกจากกัน
สังเกตได้อย่างไรใน EA
- อินพุตชื่อ Step, Distance, GridSize, MaxTrades หรือ Levels
- ตัวคูณล็อตเกิน 1.0 ซึ่งแปลว่ากริดนั้นเป็นมาร์ติงเกลไปด้วย
- ดรอว์ดาวน์อิควิตี้สูงสุดที่รายงานไว้ใหญ่กว่าดรอว์ดาวน์ยอดคงเหลือมาก
- อัตราชนะสูงมากคู่กับขาดทุนเฉลี่ยที่เป็นหลายเท่าของกำไรเฉลี่ย
ตัวอย่าง
กริดระยะ 20 พิปที่มีห้าระดับใต้ราคาอ้างอิง ราคาไหลลงทะลุไปสามระดับ จึงมีสามสถานะเปิดพร้อมกันและบัญชีกำลังแบกระยะห่างระหว่างจุดเข้าแต่ละจุดกับราคาปัจจุบัน
- ระยะกริด
- 20 พิป
- ระดับใต้ราคาอ้างอิง
- 5
- บัญชีต้องรอดเมื่อทั้งห้าระดับถูกเติม ไม่ใช่แค่ระดับแรก
- ล็อตต่อระดับ
- 0.01
- ตรงนี้คงที่ ตัวคูณเกิน 1.0 จะทำให้มันกลายเป็นกริดมาร์ติงเกล
การคำนวณ 3 ระดับที่เติมแล้ว × ระยะเฉลี่ย 20 พิป × 0.01 ล็อต ≈ ขาดทุนเปิด 60 พิป-ล็อต ก่อนที่ระดับที่สี่จะถูกเติม
ผลลัพธ์ 3 สถานะเปิด ทุกอันทิศทางเดียวกัน ทุกอันขาดทุน
ตัวเลขเพื่อประกอบคำอธิบาย ไม่ใช่สถิติของ EA ที่วางจำหน่าย
ใช้อย่างไร
จง ตัดสิน EA กริดจากสิ่งที่เกิดขึ้นตอนกรอบราคาแตก ไม่ใช่จากเส้นอิควิตี้ระหว่างที่กรอบยังอยู่
- คำนวณกรณีเลวร้ายที่สุดก่อน: ขั้นสูงสุด × ขนาดล็อต × ระยะต่อขั้น คือขาดทุนที่บัญชีต้องแบกไหว
- ขอดูดรอว์ดาวน์อิควิตี้ อย่าเอาดรอว์ดาวน์ยอดคงเหลือ เพราะเส้นยอดคงเหลือของกริดซ่อนสถานะเปิดไว้โดยการออกแบบ
- ตรวจว่าช่วงแบ็คเทสต์มีเทรนด์แรงอย่างน้อยหนึ่งครั้งบนสินค้าที่เทรด ช่วงที่มีแต่ออกข้างไม่พิสูจน์อะไรเลยเรื่องรูปแบบความล้มเหลว
- มองหาเพดานแข็งของจำนวนสถานะเปิด ถ้าไม่มี จำนวนสถานะจะถูกจำกัดด้วยยอดเงินในบัญชีเท่านั้น
กริดเป็นกลยุทธ์ที่แข็งแรงได้ ถ้าใช้ล็อตคงที่ จำกัดจำนวนขั้น และมีจุดตัดขาดทุนที่ปิดทั้งตะกร้า สิ่งที่สร้างเส้นอิควิตี้ที่จบลงที่ศูนย์คือเวอร์ชันที่ไม่มีขอบเขต
ความเข้าใจผิดที่พบบ่อย
สับสนระหว่างกริดกับมาร์ติงเกล
กริดว่าด้วยตำแหน่งที่วางคำสั่ง ส่วนมาร์ติงเกลว่าด้วยการที่ขนาดโตขึ้นอย่างไร ทั้งสองถูกใช้ร่วมกันบ่อย และสิ่งที่เปลี่ยนขาดทุนแบบมีขอบเขตให้กลายเป็นขาดทุนที่จบบัญชีคือการรวมกันนี้ กริดที่ล็อตคงที่มีหน้าตาความเสี่ยงอีกแบบหนึ่ง
คิดว่าราคาจะกลับมาเสมอ
การกลับสู่ค่าเฉลี่ยเป็นแนวโน้ม ไม่ใช่กฎ ค่าเงินเป็นเทรนด์ได้นานหลายเดือน การกลับมาที่กริดฝากความหวังไว้อาจมาถึงหลังมาร์จิ้นคอล
ตัดสินกริดจากแบ็คเทสต์ที่เต็มไปด้วยการออกข้าง
เลือกช่วงเวลาก็เท่ากับเลือกผลลัพธ์ กริดที่ถูกทดสอบเฉพาะช่วงที่ราคาไปด้านข้าง กำลังถูกถามคำถามเดียวที่มันตอบได้ดีเสมอ
รายละเอียดเพิ่มเติม
สิบสี่บันทึกที่ไม่มีกริด บอกอะไรเกี่ยวกับตัวเลขที่กริดซ่อนไว้
| จาก EA 14 ตัวที่เผยแพร่ที่นี่ | ค่า |
|---|---|
| บันทึกที่ดรอว์ดาวน์อิควิตี้เกินยอดคงเหลือ | 14 จาก 14 |
| ช่องว่างมัธยฐานระหว่างสองค่า | 0.61 จุด |
| ช่องว่างกว้างที่สุด (Cairn) | 11.10 จุด |
| Cairn ดรอว์ดาวน์ยอดคงเหลือแล้วอิควิตี้ | −14.52 % แล้ว −25.62 % |
| ไม้ขาดทุนติดกันยาวที่สุด มัธยฐาน | 6 |
| ไม้ขาดทุนติดกันยาวที่สุด แย่ที่สุด (Cairn) | 14 |
อ่านแถวของ Cairn สองรอบ มันชนะ 64.04 % จากออเดอร์ที่ปิดแล้ว 4,725 ไม้ แต่ก็ยังแพ้ติดกันสิบสี่ครั้ง เพราะไม้ติดกันขึ้นอยู่กับว่าคุณทอยกี่ครั้ง ไม่ใช่ว่าคุณชนะบ่อยแค่ไหน กริดตอบไม้ติดกันนั้นด้วยการเพิ่มขั้น และบันไดทบเท่าที่ครอบมัธยฐานหกไม้ต้องใช้ล็อตแรก 64 เท่า ส่วนการครอบสิบสี่ไม้ของ Cairn ต้องใช้ 16,384 เท่า
คอลัมน์ช่องว่างคืออีกครึ่งหนึ่ง ทั้งสิบสี่ตัวนี้ถือหนึ่งสถานะต่อหนึ่งสินค้าด้วยล็อตคงที่และมีจุดตัดขาดทุนแนบไปกับคำสั่ง — เป็นการออกแบบที่ห่างจากกริดที่สุด — กระนั้นอิควิตี้ก็ยังลงไปต่ำกว่ายอดคงเหลือในทุก ๆ บันทึก ดรอว์ดาวน์ยอดคงเหลือ 14.52 % ของ Cairn อธิบายบัญชีที่จริง ๆ แล้วติดลบอยู่ 25.62 % สำหรับกลยุทธ์ที่จงใจถือขั้นขาดทุนไว้เปิดตามการออกแบบ ระยะห่างนี้คือตัวสินค้าเอง ไม่ใช่ความคลาดเคลื่อนจากการปัดเศษ
MT5 พิมพ์ออกมาทั้งคู่ แท็บ Results ของ Strategy Tester แสดง Balance Drawdown Maximal และ Equity Drawdown Maximal ไว้คนละบรรทัด ส่วนสินค้าประเภทกริดมักอ้างเฉพาะตัวแรก จงอ่านมันเป็นคู่เพราะอัตราส่วนระหว่างสองค่านั้นคือสิ่งที่ใกล้เคียงเครื่องตรวจจับกริดที่สุดเท่าที่รายงานแบ็คเทสต์จะมีให้ และระเบียบวิธีของเราเผยแพร่ทั้งสองค่าสำหรับทุกสินค้า
คำถามที่พบบ่อย
- การเทรดแบบกริดทำกำไรได้ไหม
- ได้ ในสภาพตลาดออกข้าง ด้วยขนาดล็อตคงที่และจำนวนระดับที่จำกัด สิ่งที่ตัดสินผลไม่ใช่ตรรกะการเข้า แต่คือบัญชีแบกทุกระดับที่กริดได้รับอนุญาตให้เปิดไหวหรือไม่เมื่อราคาสวนทาง
- การเทรดแบบกริดต่างจากมาร์ติงเกลอย่างไร
- กริดกำหนดว่าคำสั่งถูกวางไว้ที่ไหน — ที่ระยะราคาคงที่ ส่วนมาร์ติงเกลกำหนดว่าขนาดสถานะเปลี่ยนอย่างไร — ใหญ่ขึ้นหลังขาดทุน EA จำนวนมากใช้ทั้งสองอย่าง และสิ่งที่สร้างหางแห่งหายนะคือการไล่ขนาด ไม่ใช่ระยะห่างของกริด
- ทำไม EA กริดจึงแสดงดรอว์ดาวน์เล็กแต่ขาดทุนใหญ่
- เพราะตัวเลขที่เล็กมักเป็นดรอว์ดาวน์ยอดคงเหลือ ซึ่งนับเฉพาะออเดอร์ที่ปิดแล้ว ขั้นของกริดที่ยังเปิดอยู่นั่งอยู่ในขาดทุนลอยตัวและจะเข้าเส้นยอดคงเหลือก็ต่อเมื่อปิด ดังนั้นตัวเลขที่อธิบายความเสี่ยงคือดรอว์ดาวน์อิควิตี้