Membaca win rate sebagai keunggulan
Grid menutup sebagian besar anak tangga dengan untung secara bawaan. Win rate 90 % berarti grid masih berada di dalam range-nya, bukan berarti strateginya menguntungkan sepanjang satu siklus penuh.
Grid trading
Grid trading menempatkan order pada jarak harga tetap di atas dan di bawah harga acuan, lalu memperoleh keuntungan dari osilasi alih-alih dari perkiraan arah.
juga: EA grid, strategi grid, strategi kisi
Diperbarui · Ditinjau
Dengan bahasa sederhana
Alih-alih menebak ke mana harga bergerak, EA membentangkan tangga order pada jarak yang sama dan membiarkan harga masuk ke dalamnya. Setiap langkah harga berbalik menutup satu anak tangga dengan untung, dan setiap langkah harga terus melaju menambah satu posisi terbuka lagi.
Mengapa ini penting
EA grid adalah keluarga tunggal terbesar yang dijual ke trader ritel, sekaligus keluarga yang kurva ekuitasnya berbohong paling meyakinkan. Sebuah grid bisa mencetak keuntungan kecil yang rata selama berbulan-bulan sambil memikul kerugian belum terealisasi yang tidak muncul di catatan transaksi tertutup — sampai hari ketika ia muncul.
- Win rate secara struktural tinggi — sebagian besar anak tangga memang tutup dengan untung — sehingga win rate adalah angka paling tidak informatif di halaman sebuah EA grid.
- Eksposur sebenarnya adalah berapa banyak anak tangga yang bisa ditanggung akun sebelum margin habis, dan itu fungsi dari jarak grid, ukuran lot, dan leverage, bukan dari kepintaran strateginya.
- Grid tanpa stop loss per posisi mengubah kerugian berarah menjadi kerugian terbuka; posisi hanya tertutup oleh pemulihan, target keranjang, atau stop out.
Cara kerja strateginya
- 1Pilih harga acuan dan jarak tetap, misalnya setiap 20 pip.
- 2Tempatkan order pada setiap tingkat di atas dan di bawah acuan: buy limit di bawah dan sell limit di atas untuk grid mean-reverting.
- 3Setiap order yang tereksekusi menjadi posisi terbuka dengan take profit kecilnya sendiri, biasanya sejauh satu tingkat.
- 4Bila harga berosilasi di dalam grid, anak tangga tertutup berulang kali, masing-masing dengan untung kecil.
- 5Bila harga keluar dari grid dalam tren, sisi seberangnya menumpuk posisi terbuka yang makin dalam ruginya di tiap tingkat.
Kondisi pasar yang cocok
- Pasar sideways dengan koreksi berulang di dalam pita yang stabil.
- Instrumen yang spread-nya kecil dibanding jarak grid, agar target tiap anak tangga selamat dari biaya bolak-balik.
- Sesi berkarakter mean-reverting: jam-jam sepi pada pasangan yang sedang range, bukan saat rilis berita.
Keunggulan utama
- Tidak perlu perkiraan arah sama sekali; keunggulannya datang dari osilasi, yang lebih sering terjadi daripada tren.
- Frekuensi transaksi tinggi dan hasilnya tampak mulus selama harga tetap di dalam pita.
- Logikanya sederhana untuk ditulis dan diperiksa: jarak, lot, target, dan jumlah anak tangga maksimum.
Risiko utama
- Tren yang berkelanjutan mengisi satu sisi grid berulang-ulang, dan tiap eksekusi menambah kerugian belum terealisasi.
- Begitu beberapa anak tangga terbuka, yang menentukan hasil adalah margin, bukan strateginya: stop out menutup semuanya pada harga terburuk.
- Digabung dengan penskalaan martingale, kerugian pada anak tangga terakhir mengerdilkan semua keuntungan yang diambil sebelumnya.
- Backtest pada jendela yang penuh sideways membuat grid terlihat jauh lebih baik daripada jendela yang memuat tren kuat, jadi pemilihan periode saja sudah bisa memproduksi rekam jejak yang bagus.
Perilaku khas EA
- Beberapa posisi terbuka bersamaan pada satu simbol dan dalam arah yang sama.
- Posisi individual membawa take profit kecil dan sering tanpa stop loss sama sekali.
- Target keranjang menutup semua anak tangga terbuka sekaligus begitu keuntungan gabungan mencapai ambang.
- Ekuitas turun jauh lebih dalam daripada saldo transaksi tertutup selama grid terbuka: kedua kurva berpisah.
Cara mengenalinya pada sebuah EA
- Input bernama Step, Distance, GridSize, MaxTrades, atau Levels.
- Pengali lot di atas 1,0, yang berarti grid itu sekaligus martingale.
- Drawdown ekuitas maksimum yang dilaporkan jauh lebih besar daripada drawdown saldo.
- Win rate yang sangat tinggi berpasangan dengan rata-rata rugi beberapa kali lipat rata-rata untung.
Contoh
Grid dengan jarak 20 pip dan lima tingkat di bawah harga acuan. Harga jatuh menembus tiga di antaranya, sehingga tiga posisi terbuka sekaligus dan akun memikul jarak antara tiap entri dengan harga saat ini.
- Jarak grid
- 20 pip
- Tingkat di bawah acuan
- 5
- Akun harus selamat bila kelimanya terisi, bukan hanya yang pertama.
- Lot per tingkat
- 0,01
- Tetap di sini. Pengali di atas 1,0 menjadikannya grid martingale.
Perhitungan 3 tingkat terisi × jarak rata-rata 20 pip × 0,01 lot ≈ kerugian terbuka 60 pip-lot sebelum tingkat keempat terisi
Hasil 3 posisi terbuka, semuanya searah, semuanya rugi
Angka ilustratif — bukan rekam jejak EA mana pun yang terdaftar.
Cara memakainya
Nilai EA grid dari apa yang terjadi saat range-nya jebol, bukan dari kurva ekuitas selama range itu bertahan.
- Hitung kasus terburuk lebih dulu: anak tangga maksimum × ukuran lot × jarak tingkat adalah kerugian yang harus sanggup ditanggung akun.
- Mintalah drawdown ekuitas, jangan pernah drawdown saldo: kurva saldo sebuah grid menyembunyikan posisi terbuka secara bawaan.
- Pastikan jendela backtest memuat setidaknya satu tren kuat pada instrumen yang diperdagangkan. Jendela yang hanya berisi sideways tidak membuktikan apa pun tentang mode kegagalannya.
- Cari batas keras jumlah posisi terbuka. Tanpa itu, jumlah posisi hanya dibatasi oleh saldo akun.
Grid bisa menjadi strategi yang sehat dengan lot tetap, jumlah anak tangga yang terbatas, dan stop yang menutup seluruh keranjang. Versi tanpa batas itulah yang menghasilkan kurva ekuitas yang berakhir di nol.
Kesalahan umum
Mencampuradukkan grid dengan martingale
Grid soal di mana order ditempatkan; martingale soal bagaimana ukurannya tumbuh. Keduanya sering digabung, dan gabungan itulah yang mengubah kerugian terbatas menjadi kerugian yang menghabiskan akun — grid dengan lot tetap punya profil risiko yang berbeda.
Mengira harga selalu kembali
Mean reversion adalah kecenderungan, bukan hukum. Mata uang bisa tren berbulan-bulan; pemulihan yang diandalkan sebuah grid bisa datang setelah margin call.
Menilai grid dari backtest yang penuh sideways
Memilih jendela berarti memilih hasil. Grid yang hanya diuji pada periode mendatar sedang ditanyai satu-satunya pertanyaan yang selalu dijawabnya dengan baik.
Penjelasan lengkap
Apa yang dikatakan empat belas catatan tanpa grid tentang angka yang disembunyikan grid
| Untuk 14 EA yang dipublikasikan di sini | Nilai |
|---|---|
| Catatan yang drawdown ekuitasnya melampaui saldo | 14 dari 14 |
| Jarak median antara keduanya | 0,61 poin |
| Jarak terlebar (Cairn) | 11,10 poin |
| Cairn, drawdown saldo lalu ekuitas | −14,52 % lalu −25,62 % |
| Rentetan rugi terpanjang, median | 6 |
| Rentetan rugi terpanjang, terburuk (Cairn) | 14 |
Baca baris Cairn dua kali. Ia menang 64,04 % dari 4.725 transaksi tertutup dan tetap saja kalah empat belas kali berturut-turut, sebab rentetan mengikuti seberapa sering dadu dilempar, bukan seberapa sering menang. Grid menjawab rentetan itu dengan menambah anak tangga, dan tangga penggandaan yang menutup median enam membutuhkan 64 kali lot pertama; menutup empat belas milik Cairn membutuhkan 16.384.
Kolom jarak adalah separuh lainnya. Keempat belas ini memegang satu posisi per simbol dengan lot tetap dan stop yang menyertai — desain yang paling jauh dari grid — dan ekuitas tetap saja turun di bawah saldo pada setiap catatan. Drawdown saldo Cairn sebesar 14,52 % menggambarkan akun yang sebenarnya sudah turun 25,62 %. Pada strategi yang menahan anak tangga rugi tetap terbuka secara bawaan, jarak itu adalah produknya, bukan galat pembulatan.
MT5 mencetak keduanya. Tab Results pada Strategy Tester menampilkan Balance Drawdown Maximal dan Equity Drawdown Maximal pada baris terpisah, dan listing grid cenderung mengutip yang pertama. Bacalah keduanya sebagai pasangan: rasio di antaranya adalah hal paling mendekati detektor grid yang dimiliki sebuah laporan backtest, dan metodologi kami menerbitkan keduanya untuk setiap listing.
Pertanyaan yang sering diajukan
- Apakah grid trading menguntungkan?
- Bisa, pada kondisi sideways dengan ukuran lot tetap dan jumlah tingkat yang terbatas. Yang menentukan hasilnya bukan logika entri melainkan apakah akun sanggup memikul setiap tingkat yang boleh dibuka grid saat harga bergerak melawan.
- Apa beda grid trading dan martingale?
- Grid menentukan di mana order ditempatkan — pada jarak harga tetap. Martingale menentukan bagaimana ukuran posisi berubah — membesar setelah rugi. Banyak EA memakai keduanya, dan yang menghasilkan ekor bencana adalah progresi ukurannya, bukan jarak grid-nya.
- Mengapa EA grid menunjukkan drawdown kecil tetapi kerugian besar?
- Karena angka kecil itu biasanya drawdown saldo, yang hanya menghitung transaksi tertutup. Anak tangga grid yang terbuka berada dalam kerugian mengambang dan baru masuk kurva saldo saat ditutup, jadi drawdown ekuitas adalah angka yang menggambarkan risikonya.
Sumber terkait
Alat Margin & stop-out Periksa berapa anak tangga yang benar-benar sanggup ditanggung akun. Panduan Grid Profil strateginya, termasuk cara katalog ini memperlakukan listing grid. EA Telusuri katalog EA Tidak satu pun EA yang terdaftar di sini memakai grid — urutkan berdasarkan drawdown untuk melihat seperti apa desain dengan risiko terbatas.