Leer el porcentaje de acierto como una ventaja
Un grid cierra la mayoría de peldaños en ganancia por diseño. Un 90 % de acierto dice que el grid estuvo dentro de su rango, no que la estrategia sea rentable a lo largo de un ciclo completo.
Trading de grid
El trading de grid coloca órdenes a intervalos fijos de precio por encima y por debajo de un precio de referencia, y gana con la oscilación en lugar de con una previsión de dirección.
también: EA de grid, estrategia de grid, estrategia de rejilla
Actualizado · Revisado
En palabras sencillas
En vez de adivinar hacia dónde va el precio, el EA tiende una escalera de órdenes a distancias iguales y deja que el precio entre en ellas. Cada paso que el precio retrocede cierra un peldaño con ganancia, y cada paso que sigue avanzando añade otra posición abierta.
Por qué importa
Los EA de grid son la mayor familia vendida al inversor minorista, y la familia cuya curva de equity miente de forma más convincente. Un grid puede imprimir meses de ganancias pequeñas y regulares mientras carga una pérdida no realizada que no aparece en el registro de operaciones cerradas hasta el día en que aparece.
- El porcentaje de acierto es estructuralmente alto — la mayoría de peldaños sí cierran en ganancia —, así que es el número menos informativo de la ficha de un EA de grid.
- La exposición real es cuántos peldaños puede absorber la cuenta antes de quedarse sin margen, y eso es función del paso del grid, el tamaño del lote y el apalancamiento, no de lo ingenioso de la estrategia.
- Un grid sin stop loss por posición convierte una pérdida direccional en una pérdida abierta; la posición solo se cierra por una recuperación, un objetivo de cesta o un stop out.
Cómo funciona la estrategia
- 1Elegir un precio de referencia y un paso fijo, por ejemplo cada 20 pips.
- 2Colocar órdenes en cada paso por encima y por debajo de la referencia: buy limits abajo y sell limits arriba para un grid de reversión a la media.
- 3Cada orden que se ejecuta se convierte en una posición abierta con su propio take profit pequeño, normalmente a un paso de distancia.
- 4Si el precio oscila dentro del grid, los peldaños se cierran repetidamente, cada uno con una ganancia pequeña.
- 5Si el precio sale del grid en tendencia, el lado contrario acumula posiciones abiertas que se hunden más con cada paso.
Condiciones de mercado adecuadas
- Mercados en rango con retrocesos repetidos dentro de una banda estable.
- Instrumentos cuyo spread es pequeño frente al paso del grid, para que el objetivo de cada peldaño sobreviva al coste de ida y vuelta.
- Sesiones con carácter de reversión a la media: las horas tranquilas de un par en rango, no una publicación de noticias.
Principales ventajas
- No hace falta ninguna previsión direccional; la ventaja viene de la oscilación, que es más frecuente que la tendencia.
- La frecuencia de operaciones es alta y los resultados parecen suaves mientras el precio siga dentro de la banda.
- La lógica es fácil de especificar y de auditar: paso, lote, objetivo y peldaños máximos.
Principales riesgos
- Una tendencia sostenida llena un lado del grid una y otra vez, y cada ejecución añade pérdida no realizada.
- Una vez hay varios peldaños abiertos, el desenlace lo decide el margen y no la estrategia: un stop out cierra todo al peor precio.
- Combinado con escalado martingala, la pérdida de los últimos peldaños empequeñece toda ganancia tomada antes.
- Un backtest sobre una ventana cargada de rango hace que un grid parezca mucho mejor que una ventana con una tendencia fuerte, así que solo con elegir el periodo se puede fabricar un buen historial.
Comportamiento típico del EA
- Varias posiciones abiertas a la vez en un mismo símbolo y en la misma dirección.
- Las posiciones individuales llevan take profits pequeños y con frecuencia ningún stop loss.
- Un objetivo de cesta cierra todos los peldaños abiertos a la vez cuando la ganancia combinada alcanza un umbral.
- La equity cae mucho más hondo que el balance de operaciones cerradas mientras un grid está abierto: las dos curvas se separan.
Cómo reconocerla en un EA
- Entradas llamadas Step, Distance, GridSize, MaxTrades o Levels.
- Un multiplicador de lote superior a 1,0, lo que significa que el grid es además una martingala.
- Un drawdown máximo de equity reportado muy superior al de balance.
- Un porcentaje de acierto muy alto junto a una pérdida media varias veces mayor que la ganancia media.
Ejemplo
Un grid con paso de 20 pips y cinco niveles por debajo del precio de referencia. El precio cae a través de tres de ellos, así que hay tres posiciones abiertas a la vez y la cuenta carga la distancia entre cada entrada y el precio actual.
- Paso del grid
- 20 pips
- Niveles por debajo de la referencia
- 5
- La cuenta debe sobrevivir a que se llenen los cinco, no solo el primero.
- Lote por nivel
- 0,01
- Fijo aquí. Un multiplicador superior a 1,0 convierte esto en un grid martingala.
Cálculo 3 niveles llenos × 20 pips de distancia media × 0,01 lotes ≈ pérdida abierta de 60 pip-lotes antes de que se llene el cuarto nivel
Resultado 3 posiciones abiertas, todas en la misma dirección, todas perdiendo
Cifras ilustrativas: no son el historial de ningún EA del catálogo.
Cómo se usa
Juzgue un EA de grid por lo que pasa cuando el rango se rompe, no por la curva de equity mientras aguanta.
- Calcule primero el peor caso: peldaños máximos × tamaño del lote × distancia del paso es la pérdida que la cuenta debe poder cargar.
- Pida el drawdown de equity, nunca el de balance: la curva de balance de un grid oculta posiciones abiertas por construcción.
- Compruebe que la ventana del backtest contenga al menos una tendencia fuerte en el instrumento operado. Una ventana solo de rango no prueba nada sobre el modo de fallo.
- Busque un máximo duro de posiciones abiertas. Sin él, el número de posiciones solo está limitado por el saldo de la cuenta.
Un grid puede ser una estrategia sólida con lote fijo, un número acotado de peldaños y un stop que cierre la cesta entera. Es la versión sin límite la que produce esas curvas de equity que terminan en cero.
Errores frecuentes
Confundir grid con martingala
El grid trata de dónde se colocan las órdenes; la martingala trata de cómo crece el tamaño. Se combinan con frecuencia, y es la combinación la que convierte una pérdida acotada en una que acaba con la cuenta: un grid de lote fijo tiene otro perfil de riesgo.
Dar por hecho que el precio siempre vuelve
La reversión a la media es una tendencia, no una ley. Las divisas siguen tendencias durante meses; la recuperación de la que depende un grid puede llegar después de la llamada de margen.
Juzgar un grid con un backtest cargado de rango
Quien elige la ventana elige el resultado. A un grid probado solo en un periodo lateral se le está haciendo la única pregunta que siempre responde bien.
En detalle
Qué dicen catorce registros sin grid sobre el número que un grid esconde
| Sobre los 14 EA publicados aquí | Cifra |
|---|---|
| Registros donde el drawdown de equity supera al de balance | 14 de 14 |
| Brecha mediana entre ambos | 0,61 puntos |
| Mayor brecha (Cairn) | 11,10 puntos |
| Cairn, drawdown de balance y luego de equity | −14,52 % y luego −25,62 % |
| Racha perdedora más larga, mediana | 6 |
| Racha perdedora más larga, peor caso (Cairn) | 14 |
Lea dos veces la fila de Cairn. Gana el 64,04 % de 4.725 operaciones cerradas y aun así perdió catorce seguidas, porque una racha depende de cuántas veces se tira, no de cuántas veces se gana. Un grid responde a esa racha añadiendo peldaños, y una escalera de duplicación que cubra la mediana de seis necesita 64 veces el primer lote; cubrir las catorce de Cairn necesita 16.384.
La columna de la brecha es la otra mitad. Estos catorce mantienen una posición por símbolo con lote fijo y un stop adjunto — el diseño más alejado de un grid — y aun así la equity cayó por debajo del balance en todos y cada uno de los registros. El drawdown de balance de Cairn del 14,52 % describe una cuenta que en realidad estaba un 25,62 % abajo. En una estrategia que mantiene peldaños perdedores abiertos por diseño, esa distancia es el producto y no un error de redondeo.
MT5 imprime ambas. La pestaña Results del Probador de Estrategias lista Balance Drawdown Maximal y Equity Drawdown Maximal en líneas separadas, y una ficha de grid tiende a citar la primera. Léalas como par: su cociente es lo más parecido a un detector de grid que contiene un informe de backtest, y nuestra metodología publica ambas para cada ficha.
Preguntas frecuentes
- ¿Es rentable el trading de grid?
- Puede serlo, en condiciones de rango, con lote fijo y un número acotado de niveles. Lo que decide el desenlace no es la lógica de entrada sino si la cuenta puede cargar todos los niveles que el grid tiene permitido abrir cuando el precio va en contra.
- ¿Cuál es la diferencia entre trading de grid y martingala?
- El grid define dónde se colocan las órdenes: a intervalos fijos de precio. La martingala define cómo cambia el tamaño de la posición: aumenta tras las pérdidas. Muchos EA usan ambas, y es la progresión de tamaño, no el espaciado del grid, la que produce la cola catastrófica.
- ¿Por qué un EA de grid muestra un drawdown pequeño pero una pérdida grande?
- Porque la cifra pequeña suele ser el drawdown de balance, que solo cuenta operaciones cerradas. Los peldaños abiertos del grid están en pérdida flotante y no entran en la curva de balance hasta que se cierran, así que el drawdown de equity es el número que describe el riesgo.
Recursos relacionados
Herramienta Margen y stop-out Compruebe cuántos peldaños puede cargar realmente la cuenta. Guía Grid El perfil de la estrategia, con el tratamiento que este catálogo da a las fichas de grid. EAs Ver el catálogo de EAs Ninguno de los EA listados aquí usa un grid — ordénelos por drawdown para ver qué aspecto tiene en cambio un diseño de riesgo acotado.