Ler a taxa de acerto como uma vantagem
Um grid fecha a maioria dos degraus no lucro por projeto. Uma taxa de 90 % diz que o grid ficou dentro do seu range, não que a estratégia seja lucrativa ao longo de um ciclo completo.
Grid trading
O grid trading coloca ordens em intervalos fixos de preço acima e abaixo de um preço de referência e lucra com a oscilação em vez de com uma previsão de direção.
também: EA de grid, estratégia de grid, estratégia de grade
Atualizado · Revisado
Em palavras simples
Em vez de adivinhar para onde o preço vai, o EA estende uma escada de ordens a distâncias iguais e deixa o preço entrar nelas. Cada passo de recuo fecha um degrau com lucro, e cada passo em que o preço continua adiciona mais uma posição aberta.
Por que importa
Os EAs de grid são a maior família vendida ao investidor de varejo, e a família cuja curva de equity mente de forma mais convincente. Um grid pode imprimir meses de ganhos pequenos e regulares enquanto carrega um prejuízo não realizado que não aparece no registro de operações fechadas até o dia em que aparece.
- A taxa de acerto é estruturalmente alta — a maioria dos degraus realmente fecha no lucro —, por isso é o número menos informativo na página de um EA de grid.
- A exposição real é quantos degraus a conta consegue absorver antes de a margem acabar, e isso é função do passo do grid, do tamanho do lote e da alavancagem, não da esperteza da estratégia.
- Um grid sem stop loss por posição transforma um prejuízo direcional em um prejuízo aberto; a posição só é fechada por uma recuperação, um alvo de cesta ou um stop out.
Como a estratégia funciona
- 1Escolher um preço de referência e um passo fixo, por exemplo a cada 20 pips.
- 2Colocar ordens em cada passo acima e abaixo da referência: buy limits abaixo e sell limits acima para um grid de reversão à média.
- 3Cada ordem executada vira uma posição aberta com seu próprio take profit pequeno, geralmente a um passo de distância.
- 4Se o preço oscila dentro do grid, os degraus fecham repetidamente, cada um com um lucro pequeno.
- 5Se o preço sai do grid em tendência, o lado oposto acumula posições abertas que afundam mais a cada passo.
Condições de mercado favoráveis
- Mercados de lado com repiques repetidos dentro de uma banda estável.
- Instrumentos cujo spread é pequeno em relação ao passo do grid, para que o alvo de cada degrau sobreviva ao custo de ida e volta.
- Sessões com caráter de reversão à média: as horas calmas de um par em range, não uma divulgação de notícias.
Principais vantagens
- Não é preciso nenhuma previsão direcional; a vantagem vem da oscilação, que é mais comum do que a tendência.
- A frequência de operações é alta e os resultados parecem suaves enquanto o preço fica dentro da banda.
- A lógica é simples de especificar e de auditar: passo, lote, alvo e degraus máximos.
Principais riscos
- Uma tendência sustentada preenche um lado do grid repetidamente, e cada execução acrescenta prejuízo não realizado.
- Assim que vários degraus estão abertos, quem decide o desfecho é a margem, não a estratégia: um stop out fecha tudo no pior preço.
- Combinado com escalonamento martingale, o prejuízo dos últimos degraus supera todo lucro tirado antes dele.
- Um backtest sobre uma janela cheia de lateralidade faz um grid parecer muito melhor do que uma janela com tendência forte, então só a escolha do período já fabrica um bom histórico.
Comportamento típico do EA
- Várias posições abertas ao mesmo tempo em um mesmo símbolo e na mesma direção.
- As posições individuais carregam take profits pequenos e muitas vezes nenhum stop loss.
- Um alvo de cesta fecha todos os degraus abertos juntos quando o lucro combinado atinge um limiar.
- A equity cai muito mais fundo que o saldo de operações fechadas enquanto um grid está aberto: as duas curvas se separam.
Como identificar em um EA
- Entradas chamadas Step, Distance, GridSize, MaxTrades ou Levels.
- Um multiplicador de lote acima de 1,0, o que significa que o grid também é um martingale.
- Um drawdown máximo de equity divulgado muito maior que o de saldo.
- Uma taxa de acerto muito alta junto de uma perda média várias vezes maior que o ganho médio.
Exemplo
Um grid com passo de 20 pips e cinco níveis abaixo do preço de referência. O preço cai atravessando três deles, então há três posições abertas ao mesmo tempo e a conta carrega a distância entre cada entrada e o preço atual.
- Passo do grid
- 20 pips
- Níveis abaixo da referência
- 5
- A conta precisa sobreviver aos cinco sendo preenchidos, não apenas ao primeiro.
- Lote por nível
- 0,01
- Fixo aqui. Um multiplicador acima de 1,0 transforma isso em um grid martingale.
Cálculo 3 níveis preenchidos × 20 pips de distância média × 0,01 lotes ≈ prejuízo aberto de 60 pip-lotes antes de o quarto nível preencher
Resultado 3 posições abertas, todas na mesma direção, todas perdendo
Valores ilustrativos — não são o histórico de nenhum EA listado.
Como é usado
Julgue um EA de grid pelo que acontece quando o range rompe, não pela curva de equity enquanto ele aguenta.
- Calcule primeiro o pior caso: degraus máximos × tamanho do lote × distância do passo é o prejuízo que a conta precisa conseguir carregar.
- Peça o drawdown de equity, nunca o de saldo: a curva de saldo de um grid esconde posições abertas por construção.
- Verifique se a janela do backtest contém pelo menos uma tendência forte no instrumento operado. Uma janela só de lateralidade não prova nada sobre o modo de falha.
- Procure um teto rígido de posições abertas. Sem ele, a contagem de posições é limitada apenas pelo saldo da conta.
Um grid pode ser uma estratégia sólida com lote fixo, um número limitado de degraus e um stop que fecha a cesta inteira. É a versão sem limite que produz aquelas curvas de equity que terminam em zero.
Erros comuns
Confundir grid com martingale
Um grid trata de onde as ordens ficam; um martingale trata de como o tamanho cresce. Eles são combinados com frequência, e é a combinação que transforma um prejuízo limitado em um que encerra a conta — um grid de lote fixo tem outro perfil de risco.
Supor que o preço sempre volta
Reversão à média é uma tendência, não uma lei. Moedas seguem tendências por meses; a recuperação da qual um grid depende pode chegar depois da chamada de margem.
Julgar um grid por um backtest cheio de lateralidade
Quem escolhe a janela escolhe o resultado. A um grid testado apenas em um período lateral está sendo feita a única pergunta que ele sempre responde bem.
Em detalhe
O que catorze registros sem grid dizem sobre o número que um grid esconde
| Sobre os 14 EAs publicados aqui | Valor |
|---|---|
| Registros em que o drawdown de equity supera o de saldo | 14 de 14 |
| Diferença mediana entre os dois | 0,61 pontos |
| Maior diferença (Cairn) | 11,10 pontos |
| Cairn, drawdown de saldo e depois de equity | −14,52 % e depois −25,62 % |
| Maior sequência perdedora, mediana | 6 |
| Maior sequência perdedora, pior caso (Cairn) | 14 |
Leia a linha do Cairn duas vezes. Ele ganha 64,04 % de 4.725 operações fechadas e ainda assim perdeu quatorze seguidas, porque uma sequência decorre de quantas vezes se joga, não de com que frequência se ganha. Um grid responde a essa sequência acrescentando degraus, e uma escada de duplicação que cubra a mediana de seis precisa de 64 vezes o primeiro lote; cobrir os quatorze do Cairn precisa de 16.384.
A coluna da diferença é a outra metade. Estes catorze mantêm uma posição por símbolo com lote fixo e um stop anexado — o projeto mais distante de um grid — e mesmo assim a equity caiu abaixo do saldo em cada um dos registros. O drawdown de saldo do Cairn, de 14,52 %, descreve uma conta que na verdade estava 25,62 % abaixo. Em uma estratégia que mantém degraus perdedores abertos por projeto, essa distância é o produto e não um erro de arredondamento.
O MT5 imprime os dois. A aba Results do Testador de Estratégia lista Balance Drawdown Maximal e Equity Drawdown Maximal em linhas separadas, e um anúncio de grid costuma citar o primeiro. Leia-os como par: a razão entre eles é o mais próximo de um detector de grid que um relatório de backtest contém, e a nossa metodologia publica os dois para cada anúncio.
Perguntas frequentes
- Grid trading é lucrativo?
- Pode ser, em condições laterais, com lote fixo e um número limitado de níveis. O que decide o desfecho não é a lógica de entrada, e sim se a conta consegue carregar todos os níveis que o grid tem permissão de abrir quando o preço vai contra.
- Qual é a diferença entre grid trading e martingale?
- Um grid define onde as ordens são colocadas: em intervalos fixos de preço. Um martingale define como o tamanho da posição muda: aumenta depois das perdas. Muitos EAs usam os dois, e é a progressão de tamanho, não o espaçamento do grid, que produz a cauda catastrófica.
- Por que um EA de grid mostra um drawdown pequeno mas um prejuízo grande?
- Porque o número pequeno costuma ser o drawdown de saldo, que conta apenas operações fechadas. Os degraus abertos do grid ficam em prejuízo flutuante e só entram na curva de saldo quando fecham, então o drawdown de equity é o número que descreve o risco.
Recursos relacionados
Ferramenta Margem e stop-out Verifique quantos degraus a conta realmente consegue carregar. Guia Grid O perfil da estratégia, com o tratamento que este catálogo dá aos anúncios de grid. EAs Ver o catálogo de EAs Nenhum dos EAs listados aqui usa grid — ordene por drawdown para ver como é, em vez disso, um projeto de risco limitado.