Grid

Mecanismo

O EA divide uma faixa de preço em passos iguais (ex.: a cada 20 pips) e coloca buy stops e sell stops pendentes em cada nível. À medida que o preço oscila pelo grid, as ordens executadas geram lucro flutuante. As posições são fechadas quando o P&L flutuante líquido cruza um limite configurável. Largura do grid, tamanho do passo e escalonamento do lote determinam o drawdown máximo.

Adequação

Lucrativo em mercados em consolidação e de baixa tendência (ADX < 20). Severamente prejudicado durante tendências sustentadas: se o preço rompe a faixa do grid, as perdas não realizadas se acumulam rapidamente. Melhor em EUR/CHF, USD/CHF em ambientes macro calmos. Requer um mínimo de 3.000-10.000 $ para absorver a exposição aberta multinível.

Notas

O grid trading abandona a ideia de prever a direção. Em vez disso, posiciona uma malha de ordens de compra e venda em intervalos fixos e colhe lucro da oscilação — toda vez que o preço oscila para frente e para trás através do grid, as ordens executadas embolsam pequenos ganhos. Em um mercado tranquilo e lateralizado, isso produz uma curva de capital suave, quase entediante, que é exatamente o motivo pelo qual os grids são sedutores.

O perigo é a tendência. Quando o preço rompe o range do grid e continua avançando, o EA acumula posições perdedoras de um dos lados que nunca planejou fechar, e a perda não realizada se acumula rapidamente. A taxa de acerto principal de um grid pode parecer soberba por meses e então entregar uma grande parcela da conta em uma única corrida direcional. A sobrevivência depende inteiramente da largura do grid, do tamanho do passo, do escalonamento de lotes e — acima de tudo — de margem livre suficiente para carregar toda a escada.

Ao avaliar um EA de grid neste catálogo:

1. Exposição aberta no pior cenário — quantos níveis podem ser preenchidos de uma vez, e a conta consegue margeá-los?
2. Comportamento em uma tendência — observe especificamente os meses de tendência do backtest, não os calmos.
3. Escalonamento de lotes — lotes fixos são muito mais seguros do que qualquer aumento ao estilo martingale.
4. Capital mínimo — grids precisam de $3,000-$10,000 para absorver o drawdown de múltiplos níveis sem uma chamada de margem.