網格

機制

EA 將價格區間分成相等的步長（如每 20 點），並在每個層級放置買入停損單和賣出停損單。當價格在網格中震盪時，成交訂單產生浮動盈利。當淨浮動盈虧越過可配置的閾值時平倉。網格寬度、步長大小和手數縮放決定最大回撤。

適配性

在盤整、低趨勢的市場（ADX < 20）中盈利。在持續趨勢期間嚴重不利：若價格脫離網格區間，未實現虧損會迅速累積。在平靜總體經濟環境下的 EUR/CHF、USD/CHF 上表現最佳。需要至少 3,000-10,000 美元以承受多層未平倉曝險。

備註

網格交易放棄了預測方向的想法。取而代之，它在固定間隔上鋪設一張由買單與賣單組成的網，從價格的來回擺盪中收割利潤——每當價格在網格中來回穿梭，成交的訂單就累積小幅獲利。在安靜、區間震盪的市場裡，這會產生一條平滑、近乎無聊的權益曲線，而這正是網格之所以誘人的原因。

危險在於趨勢。當價格突破網格區間並持續單向前進時，EA 會在某一側累積它從未打算平掉的虧損部位，而未實現虧損會快速複利擴大。網格的表面勝率可以連續數月看起來極為出色，然後在一次單向行情中拱手交出帳戶的一大部分。生存與否，完全取決於網格寬度、步距、手數縮放，以及——最重要的——足夠的可用保證金來撐住整個階梯。

在本目錄評估一個網格型 EA 時：

1. 最壞情況的持倉曝險 — 一次最多能成交多少層，帳戶能否為其提供保證金？
2. 趨勢中的表現 — 要特別檢視回測中的趨勢月份，而非平靜的月份。
3. 手數縮放 — 固定手數遠比任何 martingale 式的加碼安全。
4. 最低資金 — 網格需要 $3,000-$10,000 才能吸收多層回撤而不致觸發追繳保證金。