Grid

Meccanismo

L'EA divide un intervallo di prezzo in passi uguali (es. ogni 20 pip) e colloca buy stop e sell stop in attesa a ogni livello. Mentre il prezzo oscilla attraverso il grid, gli ordini eseguiti generano profitto fluttuante. Le posizioni vengono chiuse quando il P&L fluttuante netto supera una soglia configurabile. Ampiezza del grid, dimensione del passo e scalatura del lotto determinano il drawdown massimo.

Idoneità

Redditizio in mercati in consolidamento e a bassa tendenza (ADX < 20). Fortemente svantaggiato durante tendenze sostenute: se il prezzo rompe l'intervallo del grid, le perdite non realizzate si accumulano rapidamente. Ideale su EUR/CHF, USD/CHF in contesti macro tranquilli. Richiede un minimo di 3.000-10.000 $ per assorbire l'esposizione aperta multilivello.

Note

Il grid trading abbandona l’idea di prevedere la direzione. Al suo posto piazza una rete di ordini di acquisto e vendita a intervalli fissi e raccoglie profitto dall’oscillazione — ogni volta che il prezzo va avanti e indietro attraverso la griglia, gli ordini eseguiti incassano piccoli guadagni. In un mercato tranquillo e laterale questo produce una curva del capitale liscia, quasi noiosa, ed è proprio per questo che le griglie sono seducenti.

Il pericolo è il trend. Quando il prezzo esce dall’intervallo della griglia e continua a correre, l’EA accumula posizioni in perdita su un lato che non aveva mai previsto di chiudere, e la perdita non realizzata si compone rapidamente. Il tasso di vincita di facciata di una griglia può sembrare eccellente per mesi e poi cedere una grande quota del conto in un’unica corsa direzionale. La sopravvivenza dipende interamente dalla larghezza della griglia, dalla dimensione dello step, dalla scalatura dei lotti e — soprattutto — da margine libero sufficiente a sostenere l’intera scala.

Quando valuti un EA a griglia in questo catalogo:

1. Esposizione aperta nel caso peggiore — quanti livelli possono riempirsi contemporaneamente, e il conto può finanziarne il margine?
2. Comportamento in un trend — guarda specificamente i mesi di trend del backtest, non quelli calmi.
3. Scalatura dei lotti — i lotti fissi sono molto più sicuri di qualsiasi aumento in stile martingale.
4. Capitale minimo — le griglie hanno bisogno di $3,000-$10,000 per assorbire un drawdown multilivello senza un margin call.