指南

挑選、比較、運行與停用 EAs——風險先於收益。

無需編碼構建 MT5 EAs，從想法直達回測。

在投入真實資金前測試、優化並評估 EAs。

MetaTrader 5 的平台設定、EA 運行與故障排查。

橫跨 EAs、交易品種與策略的數據驅動實驗與分析。

MT5 回測報告是一項主張：關於某一組交易，在某一段價格歷史上。這句話的兩半都會左右數字。我們把本站已公開的 23 份報告全部讀過一遍——在兩段切片都有公開的那 20 次執行裡，有 14 次的代表獲利因子比 EA 當初被挑中的那段期間更好看；有一份報告只涵蓋自己 315 筆交易裡的 303 筆；而同一支 EA 換一個資料來源重跑，就從 1.35 通過變成 1.13 不通過。

不用寫程式做 MT5 EA：在瀏覽器裡用區塊組出一支智慧交易系統，編譯成真正的 .ex5，並在它碰到錢之前先測試。內含沒有人引用過的那個數字——Builder 內建的 84 個入門範本在原廠設定下的成績，全部量自 Builder 自己的紀錄。

本站發布的每一支 EA 都以高於 1 的獲利因子結束回測，而十四支當中仍有十支出現過虧損的日曆年度。完整的平倉交易紀錄說明了 EA 何時能賺到錢，以及你必須熬過什麼才能把這筆錢拿到手。

把 EA 和主觀交易放在一起比較，通常會變成關於判斷力的爭論。用一個人真正會採用的停止規則重播 9,702 筆已公開交易，答案要銳利得多：連虧三筆就關掉，會讓你失去整個目錄 93% 的結果。

MACD EA 不用寫一行程式也做得出來：在瀏覽器裡把區塊接成一支 MACD 交叉策略，編譯成真的 .ex5，然後誠實地把它的數字讀完。這裡也放上最該讓你不安的那個結果——EA Builder 自己的參數搜尋，找到了一組 MACD 設定在樣本外拿到 1.14，而同一組設定在它前面那一段區間上只剩 0.74。

MT5 參數最佳化：我們在自家八支策略範本上跑完了參數搜尋，最後一組都沒有採用。真正有用的是每一支失敗的方式——樣本內贏最多的那一支跌得最深；有一個設計通過了單次樣本外檢查，之後照樣垮掉；還有兩支連在自己被配適的那段期間都沒有贏過 1.0。這裡是完整流程，以及那個會攔住你、不讓你直接把第一列出貨的讀法。