Estratégias

EAs seguidores de tendência entram na direção de um movimento já estabelecido e permanecem enquanto ele durar. O formato do histórico — taxa de acerto, razão de payoff, tamanho das sequências — vem da regra de saída, não da entrada. Por isso os EAs de tendência publicados aqui vão de 31 % a 79 % de acerto.

Scalping nomeia um tempo de permanência, e o tempo gráfico não o prevê. Nos registros publicados aqui os EAs de M15 seguram a operação mediana 65,77 horas enquanto os de H4 a seguram 9,82, e todos os catorze são zerados por um custo de ida e volta que vale entre 7,63 % e 27,04 % do seu ganho médio.

EAs de grid abrem ordens em intervalos regulares de preço, formando uma malha de entradas de compra e venda que lucra com a oscilação. Exigem muito capital e um controle rigoroso do drawdown para sobreviver a regimes de tendência.

EAs martingale dobram o tamanho da posição após cada perda para que um único vencedor pague toda a sequência. Reproduzida sobre 9.339 operações publicadas, a escada fecha 100 % dos seus ciclos no positivo e ainda assim consome o depósito de 10.000 em quatro dos catorze registros.

EAs de arbitragem exploram discrepâncias temporárias de preço entre instrumentos relacionados. São sensíveis à latência e dependem da corretora. As variantes de varejo usam correlação estatística em vez de arbitragem pura entre mercados.

EA de trading de notícias: opera o pico de volatilidade em torno de divulgações econômicas agendadas — um straddle antes do evento ou um filtro de blackout que suprime entradas ao seu redor. Alta variância e brutalmente sensível ao spread; uma conta Raw/ECN é obrigatória para a variante de straddle.

Os EAs de reversão à média entram contra o movimento quando o preço se estica uma distância medida em relação à sua média, mirando o retorno. O rótulo descreve apenas a entrada. Nos seis publicados aqui o acerto vai de 40,26 % a 79,17 % e o payoff varia por um fator de seis, e ainda assim os seis fatores de lucro ficam entre 1,25 e 1,50.

EA de rompimento (breakout) entra quando o preço escapa de uma faixa de consolidação definida ou de um nível-chave com confirmação de momentum. Qualidade de entrada superior aos sinais de tendência puros, mas vulnerável a rompimentos falsos em mercados de baixa volatilidade.