Notícias / baseado em eventos
Os EAs de notícias operam o pico de volatilidade em torno de divulgações econômicas agendadas via um straddle antes do evento, ou um filtro de blackout para evitar a ação de preço errática após a divulgação. Alta variância; sensíveis ao spread.
Mecanismo
Straddle pré-notícia: duas ordens pendentes (um buy stop e um sell stop) são colocadas a um número fixo de pips acima e abaixo do preço antes de uma divulgação de alto impacto. A primeira ordem acionada cancela a outra após a execução. Blackout de notícias: o EA monitora o calendário econômico e suprime novas entradas por uma janela configurável (ex.: 2 horas antes e depois). A variante de blackout é puramente defensiva: melhora o desempenho de outra estratégia ao evitar a disrupção por notícias.
Adequação
As variantes de straddle exigem spreads extremamente apertados e execução rápida para cobrir o custo de entrada antes que o spread se normalize após a divulgação. Melhor em USD/JPY, EUR/USD, GBP/USD em divulgações de NFP, FOMC, CPI. As variantes de blackout são universalmente benéficas e impõem custo mínimo. Conta Raw/ECN obrigatória para abordagens de straddle; contas Market ou Standard produzem expectativa negativa após o spread.
Notas
As estratégias de notícias operam o único momento em que o mercado tem movimento garantido: uma divulgação programada de alto impacto. Há duas abordagens opostas. Um straddle pré-notícia posiciona ordens buy-stop e sell-stop acima e abaixo do preço, buscando capturar para qualquer lado que o spike corra; um blackout de notícias faz o inverso, suprimindo entradas em torno das divulgações para que outra estratégia não seja chicoteada por preços erráticos pós-divulgação.
As duas têm economias muito diferentes. O straddle é carregado de variância e brutalmente sensível ao spread — se o spread se alargar além do buffer de entrada antes que a ordem seja executada, a vantagem desaparece, então ele exige uma conta Raw/ECN e execução rápida. A variante de blackout, por contraste, é quase um seguro gratuito: custa um punhado de trades pulados e melhora de forma confiável os resultados de um EA de tendência ou scalping.
Ao avaliar um EA de notícias neste catálogo:
- Tipo de conta — abordagens de straddle têm expectativa negativa em spreads Standard/Market; Raw/ECN é obrigatória.
- Velocidade de execução — a slippage medida em torno de NFP, FOMC e CPI é a variável decisiva.
- Straddle vs blackout — saiba qual você está comprando; eles têm formatos de risco opostos.
- Precisão do calendário — o EA é tão bom quanto o feed de calendário econômico que ele lê.
Glossary