Tipos de slippage
Slippage positivo: execução a um preço melhor que o solicitado. Ocorre com mais frequência com execução ECN/STP em condições normais de mercado.
Slippage negativo: execução a um preço pior que o solicitado. Mais comum durante eventos de notícias, em baixa liquidez ou com corretoras formadoras de mercado.
Por que importa para os EAs
Os backtests costumam presumir slippage zero ou fixo. O trading ao vivo tem slippage variável. Para os EAs de scalping, em que o alvo de lucro pode ser de 5-10 pips, mesmo 0,5 pip de slippage médio pode reduzir o retorno líquido em 5% a 10%.
Como medir o slippage ao vivo
Compare o preço solicitado registrado pelo EA com o preço real de execução ao longo de mais de 100 operações. Um slippage médio abaixo de 0,5 pip é excelente. Acima de 1,5 pip é preocupante para os scalpers.