Arten von Slippage
Positive Slippage: Ausführung zu einem besseren Kurs als angefordert. Tritt häufiger bei ECN/STP-Ausführung unter normalen Marktbedingungen auf.
Negative Slippage: Ausführung zu einem schlechteren Kurs als angefordert. Häufiger bei Nachrichtenereignissen, geringer Liquidität oder bei Market-Maker-Brokern.
Warum es für EAs wichtig ist
Backtests setzen typischerweise null oder feste Slippage voraus. Der Live-Handel hat variable Slippage. Bei Scalping-EAs, deren Gewinnziel bei 5-10 Pips liegen kann, können selbst 0,5 Pips durchschnittliche Slippage die Nettorendite um 5-10 % senken.
Wie man Live-Slippage misst
Vergleichen Sie den vom EA protokollierten angeforderten Kurs mit dem tatsächlichen Ausführungskurs über mehr als 100 Trades. Eine durchschnittliche Slippage unter 0,5 Pips ist ausgezeichnet. Über 1,5 Pips ist für Scalper bedenklich.