Types de slippage
Slippage positif : exécution à un meilleur prix que demandé. Survient plus souvent avec une exécution ECN/STP dans des conditions de marché normales.
Slippage négatif : exécution à un prix moins bon que demandé. Plus fréquent lors d’événements d’actualité, de faible liquidité ou avec des courtiers teneurs de marché.
Pourquoi c’est important pour les EA
Les backtests supposent généralement un slippage nul ou fixe. Le trading réel a un slippage variable. Pour les EA de scalping dont l’objectif de profit peut être de 5-10 pips, même 0,5 pip de slippage moyen peut réduire le rendement net de 5 à 10 %.
Comment mesurer le slippage réel
Comparez le prix demandé enregistré par l’EA au prix d’exécution réel sur plus de 100 transactions. Un slippage moyen inférieur à 0,5 pip est excellent. Au-dessus de 1,5 pip, c’est préoccupant pour les scalpers.