คิดว่าสลิปเพจเป็นลบเสมอ
สลิปเพจที่เข้าทาง — จับคู่ได้ดีกว่าที่ขอ — เกิดขึ้นในสภาวะปกติกับการจับคู่แบบตลาดจริง บันทึกที่แสดงแต่สลิปเพจทางลบตลอดหลายร้อยออเดอร์กำลังอธิบายคุณภาพการจับคู่ ไม่ใช่ตลาด
สลิปเพจ
ส่วนต่างระหว่างราคาที่คำสั่งร้องขอกับราคาที่คำสั่งนั้นถูกจับคู่จริง มันเบนไปได้ทั้งสองทาง แต่สำหรับกลยุทธ์ที่อยู่ได้ด้วยความเร็ว มันคือต้นทุนที่แบ็กเทสต์แทบไม่เคยจำลอง
หรือ: slippage, การคลาดเคลื่อนของราคา, ค่าเบี่ยงเบน
อัปเดต · ตรวจทาน
อธิบายแบบเข้าใจง่าย
คุณขอราคาหนึ่งแล้วได้อีกราคาหนึ่ง ระหว่างวินาทีที่คำสั่งออกจากเทอร์มินัลกับวินาทีที่มันถูกจับคู่ ตลาดขยับ — บางครั้งเข้าทางคุณ ส่วนใหญ่ไม่ และหนักที่สุดในจังหวะที่คุณต้องการมันน้อยที่สุด
ทำไมจึงสำคัญ
แบ็กเทสต์จับคู่ที่ราคาซึ่งตัวมันเองเป็นคนกำหนด บัญชีจริงจับคู่ที่ราคาซึ่งโบรกเกอร์มีอยู่ตอนคำสั่งไปถึง ส่วนต่างนั้นเล็กในหนึ่งออเดอร์และสะสมตามจำนวนออเดอร์ และนั่นคือเหตุผลที่มันตัดสินว่ากลยุทธ์เร็ว ๆ จะรอดจากการสัมผัสบัญชีจริงหรือไม่
- มันขยายตามความถี่ ไม่ใช่ตามขนาด หนึ่งในสิบพิปไม่มีความหมายในออเดอร์เดียว และมีน้ำหนักเมื่อครบสองพันออเดอร์
- มันแย่ที่สุดตรงจุดที่เจ็บที่สุดพอดี — ตอนข่าวออก ตอนเปิดเซสชัน และตอนถูกบังคับปิด ล้วนเป็นจังหวะที่กลยุทธ์มีแนวโน้มกำลังส่งคำสั่งมากที่สุด
- มันขึ้นกับโบรกเกอร์ในแบบที่แบ็กเทสต์จับไม่ได้ EA ตัวเดียวกันบนข้อมูลชุดเดียวกันจะให้ผลจริงต่างกันที่โบรกเกอร์สองรายซึ่งคุณภาพการจับคู่ต่างกัน
- มันวัดได้ ราคาที่ร้องขอเทียบกับราคาที่จับคู่ เฉลี่ยจากไม่กี่ร้อยออเดอร์ จะเปลี่ยนการเถียงกันเรื่องคุณภาพการจับคู่ให้กลายเป็นตัวเลข
ใน MetaTrader 5
อยู่ตรงไหนใน MT5
- หน้าต่างคำสั่งใหม่ (F9) → ค่าเบี่ยงเบน — สลิปเพจสูงสุดเป็นพอยต์ที่คุณยอมรับในคำสั่งตลาด
- กล่องเครื่องมือ → ประวัติ → ราคาของดีลเทียบกับราคาที่ EA ร้องขอไว้ในบันทึก Experts
- แท็บบันทึกประจำวัน ที่การถูกปฏิเสธจะปรากฏเป็นรีโควทหรือราคาไม่ถูกต้อง ไม่ใช่เป็นการจับคู่
- Strategy Tester — จำลองสเปรดแต่ไม่จำลองความหน่วงของคำสั่ง จึงเป็นเหตุผลที่การจับคู่ในเทสเตอร์ใจดีกว่าของจริงอย่างเป็นระบบ
EA ใช้อย่างไร
- ฟิลด์ deviation ของ MqlTradeRequest กำหนดค่าความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้ ให้จับคู่ภายในกี่พอยต์จากราคาที่ร้องขอ ถ้าเกินก็ปฏิเสธแทนที่จะจับคู่ในราคาที่แย่กว่า
- ภายใต้ Market Execution คำร้องขอจะถูกจับคู่ที่ราคาซึ่งตลาดมีให้ และค่าเบี่ยงเบนจำกัดว่าไกลได้แค่ไหนก่อนคำสั่งจะถูกปฏิเสธ
- โหมดการเติมคำสั่งเป็นตัวชี้ขาดที่เส้นแบ่ง Fill or Kill ปฏิเสธการจับคู่บางส่วนทันที ส่วน Immediate or Cancel รับเท่าที่มีแล้วยกเลิกส่วนที่เหลือ
- EA ที่เขียนดีจะเทียบราคาที่จับคู่ได้กับราคาที่ขอไป แล้วคำนวณจุดตัดขาดทุนและเป้าหมายใหม่จากราคาที่จับคู่ — ไม่ใช่จากคำร้องขอ
- การส่งคำสั่งที่ถูกปฏิเสธซ้ำโดยไม่ตรวจสัญญาณใหม่ คือเส้นทางที่ทำให้การจับคู่ที่ถูกปฏิเสธครั้งเดียวกลายเป็นหลายครั้งในราคาที่แย่ลงเรื่อย ๆ
ค่าตั้งทั่วไป
| ค่าตั้ง | ค่าที่ใช้ทั่วไป | หมายเหตุ |
|---|---|---|
| ค่าเบี่ยงเบน กลยุทธ์สวิง | 10–30 พอยต์ | ใจกว้าง สลิปเพจไม่กี่พอยต์ไม่มีความหมายเมื่อเทียบกับเป้าหมายระดับหลายร้อย |
| ค่าเบี่ยงเบน กลยุทธ์สแกลปิง | 1–5 พอยต์ | แคบพอที่การจับคู่แย่ ๆ จะถูกปฏิเสธแทนที่จะถูกรับไว้ — แลกกับการถูกปฏิเสธที่มากขึ้น |
| สลิปเพจเฉลี่ยที่ยอมรับได้ | ต่ำกว่า 0.5 พิป | วัดจากออเดอร์จริงกว่า 100 ครั้งในบัญชีของคุณเอง ไม่ใช่คัดมาจากสื่อโฆษณาของโบรกเกอร์ |
| สลิปเพจเฉลี่ยที่ควรตรวจสอบ | สูงกว่า 1.5 พิป | สำหรับกลยุทธ์ที่เป้าหมายเล็ก นี่คือสัดส่วนที่มีนัยของกำไรทุกครั้ง |
| โหมดการเติมคำสั่ง | ตามที่สัญลักษณ์อนุญาต | โบรกเกอร์กำหนดเป็นรายสัญลักษณ์ การส่งโหมดที่ไม่รองรับทำให้คำสั่งถูกปฏิเสธ ไม่ใช่ถูกปรับให้ |
ปัญหาการใช้งานที่พบบ่อย
- ค่าเบี่ยงเบนที่ตั้งแคบเกินไปสำหรับสัญลักษณ์ที่ผันผวนจะกลายเป็นคำสั่งที่ถูกปฏิเสธเป็นชุด และ EA จะเทรดน้อยกว่าที่แบ็กเทสต์บอกไว้มาก
- ค่าเบี่ยงเบนที่ตั้งกว้างเกินไปจะรับการจับคู่ที่ห่างจากราคาสัญญาณ ออเดอร์ที่ได้จึงไม่ใช่ออเดอร์ที่กลยุทธ์จำลองไว้
- EA คำนวณจุดตัดขาดทุนจากราคาที่ร้องขอแทนราคาที่จับคู่ ความเสี่ยงจริงจึงต่างจากที่ตั้งใจไว้ในทุกการเข้าที่คลาดเคลื่อน
- ระยะทางถึงเซิร์ฟเวอร์ของโบรกเกอร์เพิ่มความหน่วง และความหน่วงเพิ่มสลิปเพจ — นี่คือเหตุผลเชิงปฏิบัติของการวาง EA ไว้ใกล้เซิร์ฟเวอร์เทรด
- ข่าวที่ออกสร้างสลิปเพจเกินกว่าทุกอย่างที่มีในกลุ่มตัวอย่าง กลยุทธ์ที่เทรดทะลุช่วงเหล่านั้นจึงต้องถูกทดสอบทะลุช่วงเหล่านั้นด้วย
ฟังก์ชัน MT5 ที่เกี่ยวข้อง
- MqlTradeRequest.deviation
- สลิปเพจสูงสุดที่ยอมรับได้เป็นพอยต์สำหรับคำสั่งตลาด
- CTrade::SetDeviationInPoints(points)
- ค่าความคลาดเคลื่อนเดียวกัน ตั้งครั้งเดียวสำหรับทุกคำสั่งที่อินสแตนซ์นี้ส่งออกไป
- MqlTradeResult.price
- ราคาที่จับคู่จริง — ตัวเลขที่ต้องเอาไปเทียบกับคำร้องขอ
- SymbolInfoInteger(symbol, SYMBOL_FILLING_MODE)
- โบรกเกอร์อนุญาตโหมดการเติมคำสั่งใดบ้างสำหรับสัญลักษณ์นี้ ส่งโหมดอื่นจะถูกปฏิเสธ
- OrderSend(request, result)
- คืนโครงสร้างผลลัพธ์ที่มีทั้ง retcode และราคาที่จับคู่แล้ว
ตัวอย่าง
สลิปเพจเฉลี่ย 0.4 พิปเท่ากัน นำไปใช้กับกลยุทธ์สองแบบที่เป้าหมายต่างกัน ต้นทุนต่อออเดอร์เท่ากัน แต่สัดส่วนของความได้เปรียบที่มันกินไปไม่เท่ากัน
- สลิปเพจเฉลี่ยต่อออเดอร์
- 0.4 พิป
- สแกลเปอร์ — กำไรเฉลี่ย
- 6 พิป
- สลิปเพจตอนเข้าและออกคิดเป็นราว 13 % ของกำไรขั้นต้น
- EA สวิง — กำไรเฉลี่ย
- 120 พิป
- สลิปเพจเท่ากันคิดเป็นราว 0.7 % ของกำไรขั้นต้น
- สแกลเปอร์ — ออเดอร์ต่อปี
- 2,000
- 1,600 พิปต่อปีหายไปเพราะการจับคู่เพียงอย่างเดียว
ระหว่างสองแถวนี้ ฝั่งโบรกเกอร์ไม่มีอะไรเปลี่ยน ต่างกันตรงที่ความได้เปรียบของกลยุทธ์อยู่ในช่วงการจับคู่มากแค่ไหน
การคำนวณ 0.8 ÷ 6 = 13 % · 0.8 ÷ 120 = 0.7 %
ผลลัพธ์ คุณภาพการจับคู่เดียว แต่คำตัดสินต่างกันคนละเรื่อง
ใช้อย่างไร
สลิปเพจเป็นสิ่งที่วัด ไม่ใช่สิ่งที่เดา ข้อสรุปทุกข้อด้านล่างมาจากการเทียบราคาที่ร้องขอกับราคาที่จับคู่ในบัญชีของคุณเองและกับโบรกเกอร์ของคุณเอง
| ช่วงค่า | ความหมาย |
|---|---|
| เฉลี่ยต่ำกว่า 0.5 พิป จากมากกว่า 100 ออเดอร์ | การจับคู่ดี ผลแบ็กเทสต์ถ่ายทอดมาได้โดยหักส่วนลดพอประมาณ |
| 0.5–1.5 พิป | รับได้สำหรับกลยุทธ์ที่เป้าหมายระดับหลายสิบพิป แต่เป็นภาระจริงสำหรับอะไรที่เล็กกว่านั้น |
| สูงกว่า 1.5 พิปโดยเฉลี่ย | ตรวจสอบก่อนขยายขนาด ไม่กลยุทธ์เทรดผิดจังหวะ ก็คุณภาพการจับคู่ไม่มีความสามารถในการแข่งขัน |
| เอียงไปทางเดียวอย่างสม่ำเสมอ | สลิปเพจที่เข้าทางก็ควรเกิดขึ้นด้วย ถ้าการจับคู่แย่กว่าที่ขอเสมอ นั่นกำลังอธิบายคุณภาพการจับคู่ ไม่ใช่การเคลื่อนไหวของตลาด |
- บันทึกราคาที่ร้องขอไว้ข้างราคาที่จับคู่ในทุกออเดอร์ ถ้าไม่มีคู่ตัวเลขนี้ ก็ไม่มีอะไรให้วัดและไม่มีฐานให้เทียบโบรกเกอร์
- เทียบการรันจริงกับแบ็กเทสต์ของมันในช่วงเวลาเดียวกัน — ช่องว่างของผลเฉลี่ยต่อออเดอร์คือที่ซึ่งสลิปเพจกับสเปรดอาศัยอยู่
- อนุมานค่าเบี่ยงเบนจากขนาดเป้าหมาย แคบสำหรับเป้าหมายเล็กเพื่อให้การจับคู่แย่ ๆ ถูกปฏิเสธ และกว้างสำหรับเป้าหมายใหญ่เพื่อไม่ให้พลาดสัญญาณดี ๆ เพราะเศษเสี้ยวของพิป
- คำนวณจุดตัดขาดทุนและเป้าหมายใหม่จากราคาที่จับคู่ ไม่ใช่จากคำร้องขอ มิฉะนั้นการเข้าที่คลาดเคลื่อนจะเปลี่ยนความเสี่ยงของออเดอร์นั้นอย่างเงียบ ๆ
- ประเมินการจับคู่ในช่วงข่าวแยกต่างหาก ค่าเฉลี่ยที่เก็บจากช่วงสงบไม่บอกอะไรเลยเกี่ยวกับการจับคู่ที่เกิดในไม่กี่วินาทีที่สำคัญ
รายการสินค้าของ mt5depot เผยแพร่ว่าแบ็กเทสต์แต่ละชุดเกิดขึ้นที่โบรกเกอร์ใดและด้วยเงื่อนไขบัญชีแบบใด สมมติฐานเรื่องการจับคู่ที่อยู่เบื้องหลังผลลัพธ์จึงถูกระบุไว้แทนที่จะปล่อยให้เดา
ความเข้าใจผิดที่พบบ่อย
ตัดสินแบ็กเทสต์ราวกับว่ามันจำลองการจับคู่ไว้แล้ว
Strategy Tester จำลองสเปรดแต่ไม่จำลองความหน่วงระหว่างการตัดสินใจกับการจับคู่ ผลจากเทสเตอร์ทุกชุดจึงมองโลกในแง่ดีเกินจริงด้วยปริมาณที่โตตามความถี่ในการเทรด และช่องว่างจะกว้างที่สุดพอดีกับกลยุทธ์ที่ดูดีที่สุดตอนทดสอบ
ตั้งค่าเบี่ยงเบนเป็นศูนย์เพื่อเลี่ยงสลิปเพจ
นั่นไม่ได้กำจัดสลิปเพจ แต่กำจัดการจับคู่ EA จะลงเอยด้วยการเทรดสัญญาณของตัวเองเพียงเศษเสี้ยว และสัญญาณไหนที่พลาดไปนั้นถูกตัดสินโดยความเร็วของตลาด ไม่ใช่โดยกลยุทธ์
เทียบโบรกเกอร์ด้วยสเปรดอย่างเดียว
สเปรดที่โฆษณาว่าแคบแต่การจับคู่แย่ อาจแพงกว่าสเปรดที่กว้างกว่าแต่จับคู่ได้สะอาด ตัวเลขที่เทียบกันได้คือต้นทุนรวมต่อรอบ — สเปรดบวกค่าคอมมิชชันบวกสลิปเพจที่วัดได้
รายละเอียดเพิ่มเติม
ทุกรายการที่นี่มาพร้อมค่าความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้ในการจับคู่ และชั้นวางนี้เองก็ยังไม่ลงรอยกันว่ามันหมายถึงอะไร ค่าเบี่ยงเบนตัดสินว่าการจับคู่ใดจะถูกปฏิเสธ ไม่ได้ตัดสินว่าการจับคู่ที่รับไว้จะแย่แค่ไหน — และที่นี่ตัวเลขเดียวกันหมายถึงสองขนาด
ค่าความคลาดเคลื่อนที่มากับทุกรายการ
| จาก EA 14 ตัวที่เผยแพร่ที่นี่ | ค่า |
|---|---|
| รายการที่มีพารามิเตอร์ค่าความคลาดเคลื่อนของการจับคู่ | 14 |
| รายการพารามิเตอร์ที่อธิบายมัน | 40 |
| ค่าความคลาดเคลื่อนที่ระบุไว้ 0.3 พิป | 3 |
| ค่าความคลาดเคลื่อนที่ระบุไว้ 3 พิป | 11 |
| หน้าที่บอกว่ามันไม่กระทบแบ็กเทสต์ | 8 |
| หน้าที่บอกว่าบันทึกถูกวัดที่ค่านั้น | 2 |
| การรันที่มีตัวเลขสลิปเพจซึ่งวัดจริง | 0 |
แถวสามกับแถวสี่คือกับดัก Cairn และ Thunderhead พิมพ์เลข 3 เปล่า ๆ แล้วนับเป็นพอยต์ ส่วนอีกเก้ารายการพิมพ์เลข 3 เปล่า ๆ แล้วนับเป็นพิป ตัวเลขเดียวกันแต่ห่างกันสิบเท่า มีเพียง Iridescence, Lattice Weave และ Tidewell Slack ที่พิมพ์หน่วยกำกับไว้ด้วย — สามรายการนี้คือรายการที่คุณอ่านผิดไม่ได้
แถวห้ากับแถวหกอธิบายการตั้งค่าเดียวกันด้วยน้ำเสียงคนละแบบ และแถวเจ็ดบอกว่าควรเชื่อแบบไหนไม่มีแบ็กเทสต์ของเราชุดใดวัดการจับคู่เทียบกับคำร้องขอเลย นั่นทำให้มันเป็นคำสั่งสำหรับการเทรดจริง ไม่ใช่สมมติฐานของแบ็กเทสต์ — เป็นเส้นแบ่งที่ระเบียบวิธีของเราลากไว้รอบบันทึกแต่ละชุด
มันกัดแรงที่สุดตรงจุดที่แคบที่สุด ที่ 0.3 พิป การจับคู่ที่ขยับไปไกลกว่านั้นจะถูกปฏิเสธ ดังนั้น 4,725 ออเดอร์ของ Cairn จะกลายเป็นน้อยกว่าที่บันทึกแสดง ไม่ใช่แย่กว่า
คำถามที่พบบ่อย
- สลิปเพจเท่าไหร่ถือว่าปกติสำหรับ EA บน MT5
- ในบัญชีที่แข่งขันได้และสภาวะปกติ ค่าเฉลี่ยต่ำกว่าราว 0.5 พิปจากหนึ่งร้อยออเดอร์ขึ้นไปถือว่าดี และ 0.5 ถึง 1.5 พิปยังใช้งานได้กับกลยุทธ์ที่เป้าหมายระดับหลายสิบพิป ค่าเฉลี่ยที่ค้างอยู่เหนือ 1.5 พิปควรตรวจสอบ โดยเฉพาะถ้ากลยุทธ์เทรดบ่อย
- ทำไมผลจริงของผมแย่กว่าแบ็กเทสต์
- สลิปเพจกับสเปรดคือคำอธิบายตามปกติ Strategy Tester จับคู่ที่ราคาซึ่งมันกำหนดเองและไม่จำลองความหน่วงระหว่างการส่งคำสั่งกับการจับคู่ การจับคู่จริงจึงแย่กว่าเล็กน้อยอย่างเป็นระบบ ผลนี้ขยายตามจำนวนออเดอร์ กลยุทธ์ที่เทรดบ่อยจึงเบนออกจากแบ็กเทสต์ของตัวเองเร็วที่สุด
- VPS ช่วยลดสลิปเพจไหม
- มันลดส่วนที่เกิดจากระยะทางและความหน่วงระหว่างเทอร์มินัลของคุณกับเซิร์ฟเวอร์ของโบรกเกอร์ ซึ่งเป็นส่วนที่สำคัญที่สุดกับกลยุทธ์ที่เป้าหมายเล็ก แต่มันไม่ช่วยอะไรกับส่วนที่เกิดจากตลาดเคลื่อนไหวหรือสภาพคล่องบางในจังหวะที่ส่งคำสั่ง
- EA ควรใช้ค่าเบี่ยงเบนเท่าไหร่
- มากพอที่จะได้จับคู่ในสัญญาณที่ควรเข้า และไม่มากกว่านั้น กลยุทธ์ที่เป้าหมายใหญ่รับ 10 ถึง 30 พอยต์ได้โดยไม่มีผล ส่วนกลยุทธ์สแกลปิงมักตั้งไว้ไม่กี่พอยต์เพื่อให้การจับคู่แย่ ๆ ถูกปฏิเสธแทนที่จะถูกรับไว้ โดยยอมแลกกับการถูกปฏิเสธที่มากขึ้น