슬리피지의 종류
양의 슬리피지: 요청한 것보다 더 좋은 가격에 체결. 정상적인 시장 상황에서 ECN/STP 체결로 더 자주 발생한다.
음의 슬리피지: 요청한 것보다 더 나쁜 가격에 체결. 뉴스 이벤트, 낮은 유동성, 또는 마켓메이커 브로커에서 더 흔하다.
EA에 중요한 이유
백테스트는 보통 슬리피지를 0이나 고정으로 가정한다. 실거래에는 변동 슬리피지가 있다. 익절 목표가 510핍일 수 있는 스캘핑 EA에서는 평균 슬리피지 0.5핍만으로도 순수익을 510% 줄일 수 있다.
실거래 슬리피지 측정법
EA가 기록한 요청 가격과 실제 체결 가격을 100건 이상의 거래에 걸쳐 비교하라. 평균 슬리피지 0.5핍 미만이면 우수하다. 1.5핍 초과는 스캘퍼에게 우려스럽다.