차익거래
차익거래 EA는 관련 상품 간의 일시적 가격 차이를 이용합니다. 지연에 민감하고 브로커에 의존합니다. 개인용 변형은 순수 거래소 간 차익거래 대신 통계적 상관관계를 사용합니다.
메커니즘
통계적 차익거래는 두 관련 쌍 간의 스프레드를 추적합니다(예: EUR/USD와 GBP/USD, 또는 EUR/USD와 EUR/GBP). 상관 조정된 스프레드가 임계값을 넘으면 EA는 상대적으로 비싼 상품을 팔고 상대적으로 싼 상품을 사며, 스프레드가 되돌아오면 청산합니다. 지연 차익거래 변형은 브로커 간 가격 피드 지연을 이용하는데 — 대부분의 브로커는 이제 이를 금지하고 패턴 분석으로 탐지합니다.
적합성
통계적 차익거래는 합법이며 브로커 독립적이고, 지연 차익거래는 이 카탈로그의 대부분 브로커에서 제한됩니다. 통계적 변형은 EUR/USD 대 GBP/USD(상관 0.90+)에서 가장 잘 작동하며 스프레드가 좁은 계좌가 필요합니다. 위험 이벤트에서 상관관계가 붕괴하면 성과가 저하됩니다. 페어 트레이딩 논리에 익숙한 체계적 트레이더에게 적합하며, 첫 EA 전략으로는 권장하지 않습니다.
참고
차익거래는 교과서적 의미로는 같은 것이 두 가지로 가격이 매겨질 때 얻는 무위험 이익입니다. 리테일의 현실은 더 소박하고 그 제약에 대해 더 정직합니다. 통계적 차익거래는 상관관계가 높은 두 통화쌍 사이의 스프레드를 매매합니다 — 그 관계가 늘어났을 때 상대적으로 고평가된 쪽을 매도하고 저평가된 쪽을 매수한 뒤, 되돌아오면 청산합니다. 브로커 간 가격 피드 지연을 이용하는 지연 차익거래(latency arbitrage)는 다른 종류입니다. 이 카탈로그의 대부분 브로커는 이제 이를 금지하고 적극적으로 탐지하므로, 이 사이트는 이를 실행 가능한 전략으로 다루지 않습니다.
통계적 차익거래는 합법적이고 브로커 중립적이지만 초보자의 도구는 아닙니다. 그것은 상관관계가 유지되는 데 의존하며(EUR/USD와 GBP/USD는 정상 상황에서 0.90 이상에 위치합니다), 위험 이벤트가 그 상관관계를 깨뜨리는 바로 그 시점에 성능이 저하됩니다 — 그리고 그때가 바로 손실이 몰리는 때입니다. 다리(leg)당 우위가 작기 때문에 타이트한 스프레드가 필수적입니다.
이 카탈로그에서 차익거래 EA를 평가할 때:
- 유형 — 지연 기반이 아니라 통계적임을 확인하십시오(후자는 제한되고 취약합니다).
- 상관관계 안정성 — 충격이 닥쳐 통화쌍 관계가 깨질 때 어떻게 거동하는가?
- 스프레드 민감도 — 거래당 작은 우위는 Raw/ECN 계좌를 요구합니다.
- 복잡성 적합성 — 페어 트레이딩 로직은 고급입니다. 첫 EA로는 권장되지 않습니다.