Arbitraje
Los EA de arbitraje explotan discrepancias temporales de precio entre instrumentos relacionados. Sensibles a la latencia y dependientes del bróker. Las variantes minoristas usan correlación estadística en lugar de arbitraje puro entre mercados.
Mecanismo
El arbitraje estadístico monitorea el spread entre dos pares correlacionados (p. ej., EUR/USD y GBP/USD, o EUR/USD y EUR/GBP). Cuando el spread ajustado por correlación supera un umbral, el EA pone corto el instrumento sobrevalorado y largo el infravalorado, cerrando cuando el spread revierte. Las variantes de arbitraje de latencia explotan retrasos en el feed de precios entre brókeres; la mayoría de brókeres ya lo prohíben y lo detectan mediante análisis de patrones.
Idoneidad
El arbitraje estadístico es legal y neutral respecto al bróker; el de latencia está restringido en la mayoría de los brókeres de este catálogo. Las variantes estadísticas funcionan mejor en EUR/USD vs. GBP/USD (correlación 0,90+) y requieren cuentas de spread ajustado. El rendimiento se degrada cuando la correlación se rompe durante eventos de riesgo. Apto para operadores sistemáticos cómodos con la lógica de pairs trading; no se recomienda como primera estrategia de EA.
Notas
El arbitraje, en el sentido de manual, es un beneficio sin riesgo a partir de lo mismo valorado de dos maneras. La realidad minorista es más modesta y más honesta acerca de sus limitaciones. El arbitraje estadístico opera el spread entre dos pares correlacionados — poniéndose corto en el relativamente sobrevalorado y comprando el infravalorado cuando su relación se estira, y luego cerrando cuando revierte. El arbitraje de latencia, que explota los retrasos del feed de precios entre brókers, es un animal distinto: la mayoría de los brókers de este catálogo ahora lo prohíben y lo detectan activamente, por lo que no es una estrategia que este sitio considere viable.
El arbitraje estadístico es legal y neutral respecto al bróker, pero no es una herramienta para principiantes. Depende de que se mantenga una correlación (EUR/USD y GBP/USD se sitúan por encima de 0.90 en condiciones normales) y se degrada precisamente cuando un evento de riesgo rompe esa correlación — que es también cuando las pérdidas se agrupan. Los spreads ajustados son esenciales porque la ventaja por pata es pequeña.
Al evaluar un EA de arbitraje en este catálogo:
- Tipo — confirma que es estadístico, no basado en latencia (este último está restringido y es frágil).
- Estabilidad de la correlación — ¿cómo se comporta cuando la relación entre los pares se rompe durante un shock?
- Sensibilidad al spread — las pequeñas ventajas por operación exigen una cuenta Raw/ECN.
- Ajuste a la complejidad — la lógica de pairs-trading es avanzada; no es un primer EA recomendado.
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