advanced 低回撤 ~60 trades/mo
套利
套利 EA 利用相关工具之间的暂时性价格差异。对延迟敏感且依赖经纪商。散户版本使用统计相关性而非纯粹的跨交易所套利，并需要点差较窄的账户。
机制
统计套利跟踪两个相关货币对之间的点差（如 EUR/USD 与 GBP/USD，或 EUR/USD 与 EUR/GBP）。当经相关性调整的点差越过阈值时，EA 卖出相对昂贵的工具、买入相对便宜的工具，并在点差回归时平仓。延迟套利版本利用经纪商之间的价格馈送延迟——如今大多数经纪商已禁止此举，并通过模式分析加以检测。
适配性
统计套利合法且与经纪商无关；延迟套利在本目录的大多数经纪商处受到限制。统计版本在 EUR/USD 对 GBP/USD（相关性 0.90+）上效果最佳，并需要点差较窄的账户。当相关性在风险事件中崩溃时，表现会下降。适合熟悉配对交易逻辑的系统化交易者；不推荐作为首个 EA 策略。
备注
套利在教科书意义上，是指对同一标的因两种定价方式不同而获取的无风险利润。零售层面的现实更为有限，也对自身约束更为诚实。统计套利交易的是两个相关货币对之间的价差——在两者关系拉伸时，做空相对高估的一个、买入被低估的一个，待其回归后平仓。延迟套利（latency arbitrage）利用的是不同经纪商之间报价数据源的延迟，则完全是另一回事：本目录中的大多数经纪商如今都禁止并主动侦测这种行为，因此本站并不将其视为一种可行的策略。
统计套利合法且与经纪商无关，但它不是新手的工具。它依赖于某种相关性的成立（EUR/USD 与 GBP/USD 在正常情况下相关性高于 0.90），并恰恰在某个风险事件打破这种相关性时性能劣化——而那也正是亏损扎堆出现的时候。点差必须很窄，因为每一条腿的优势都很小。
在本目录中评估一款套利型 EA 时：
- 类型 — 确认它是统计套利，而非基于延迟（后者受限制且脆弱）。
- 相关性稳定性 — 当货币对关系在冲击中破裂时，它的表现如何？
- 点差敏感度 — 微小的单笔优势要求 Raw/ECN 账户。
- 复杂度契合 — 配对交易逻辑属于进阶；不推荐作为第一款 EA。