อาร์บิทราจ

กลไก

อาร์บิทราจเชิงสถิติติดตามสเปรดระหว่างคู่ที่เกี่ยวข้องกันสองคู่ (เช่น EUR/USD และ GBP/USD หรือ EUR/USD และ EUR/GBP) เมื่อสเปรดที่ปรับด้วยสหสัมพันธ์เกินเกณฑ์ EA ขายตราสารที่แพงเชิงเปรียบเทียบ ซื้อตราสารที่ถูกเชิงเปรียบเทียบ และปิดเมื่อสเปรดกลับมา เวอร์ชันอาร์บิทราจความหน่วงใช้ประโยชน์จากความล่าช้าของฟีดราคาระหว่างโบรกเกอร์ — ปัจจุบันโบรกเกอร์ส่วนใหญ่ห้ามและตรวจจับด้วยการวิเคราะห์รูปแบบ

ความเหมาะสม

อาร์บิทราจเชิงสถิติถูกกฎหมายและไม่ขึ้นกับโบรกเกอร์ ส่วนอาร์บิทราจความหน่วงถูกจำกัดในโบรกเกอร์ส่วนใหญ่ในแคตตาล็อกนี้ เวอร์ชันสถิติทำงานได้ดีที่สุดบน EUR/USD เทียบ GBP/USD (สหสัมพันธ์ 0.90+) และต้องการบัญชีสเปรดแคบ ประสิทธิภาพลดลงเมื่อสหสัมพันธ์พังในเหตุการณ์ความเสี่ยง เหมาะกับเทรดเดอร์เชิงระบบที่คุ้นเคยกับตรรกะ pairs trading ไม่แนะนำเป็นกลยุทธ์ EA แรก

หมายเหตุ

Arbitrage ในความหมายตามตำรา คือกำไรที่ปราศจากความเสี่ยงจากสิ่งเดียวกันที่ถูกตั้งราคาสองแบบ ความเป็นจริงในระดับรายย่อยนั้นเรียบง่ายกว่าและซื่อสัตย์กว่าเกี่ยวกับข้อจำกัดของมัน Statistical arbitrage เทรดส่วนต่างระหว่างคู่เงินสองคู่ที่มีความสัมพันธ์กัน คือ short คู่ที่มีราคาแพงเกินไปโดยเปรียบเทียบ และซื้อคู่ที่มีราคาถูกเกินไปเมื่อความสัมพันธ์ของทั้งคู่ยืดออก แล้วปิดเมื่อมันกลับสู่ค่าเฉลี่ย ส่วน Latency arbitrage ซึ่งใช้ประโยชน์จากความล่าช้าของฟีดราคาระหว่างโบรกเกอร์ เป็นอีกเรื่องหนึ่งโดยสิ้นเชิง โบรกเกอร์ส่วนใหญ่ในแคตตาล็อกนี้ปัจจุบันห้ามและตรวจจับมันอย่างจริงจัง ดังนั้นจึงไม่ใช่กลยุทธ์ที่เว็บไซต์นี้ถือว่าทำได้จริง

Statistical arbitrage ถูกกฎหมายและเป็นกลางต่อโบรกเกอร์ แต่ไม่ใช่เครื่องมือสำหรับมือใหม่ มันขึ้นอยู่กับความสัมพันธ์ที่คงอยู่ (EUR/USD และ GBP/USD อยู่เหนือ 0.90 ในสภาวะปกติ) และเสื่อมลงอย่างชัดเจนเมื่อเหตุการณ์ความเสี่ยงทำลายความสัมพันธ์นั้น ซึ่งก็เป็นช่วงเวลาที่การขาดทุนกระจุกตัวเช่นกัน สเปรดที่แคบเป็นสิ่งจำเป็นเพราะความได้เปรียบต่อขาแต่ละข้างมีน้อย

เมื่อประเมิน EA แบบ arbitrage ในแคตตาล็อกนี้:

1. ประเภท — ยืนยันว่ามันเป็นแบบสถิติ ไม่ใช่แบบอิงความหน่วง (แบบหลังถูกจำกัดและเปราะบาง)
2. เสถียรภาพของความสัมพันธ์ — มันมีพฤติกรรมอย่างไรเมื่อความสัมพันธ์ของคู่เงินพังลงระหว่างเกิดภาวะช็อก?
3. ความไวต่อสเปรด — ความได้เปรียบต่อการเทรดที่เล็กน้อยเรียกร้องบัญชี Raw/ECN
4. ความเหมาะสมด้านความซับซ้อน — ตรรกะการเทรดเป็นคู่นั้นขั้นสูง ไม่ใช่ EA แรกที่แนะนำ