การกลับสู่ค่าเฉลี่ย

กลไก

EA วัดว่าราคาเบี่ยงจากเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่หรือศูนย์กลางแถบ Bollinger มากเพียงใด เมื่อการเบี่ยงเบนเกินเกณฑ์ (โดยทั่วไป 1.5-2.5 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน) ยืนยันด้วยออสซิลเลเตอร์โมเมนตัม (RSI หรือ Stochastic ในเขตสุดขั้ว) จะกระตุ้นการเข้าทิศตรงข้าม Take-profit คือค่าเฉลี่ยนั้นเอง ส่วน stop วางเลยจุดสุดขั้วที่จะลบล้างสมมติฐานการกลับตัว

ความเหมาะสม

ดีที่สุดบนคู่ที่มีโปรไฟล์การกลับสู่ค่าเฉลี่ยที่บันทึกไว้: EUR/CHF, USD/CHF, EUR/GBP เชิงโครงสร้างไม่เหมาะกับสกุลเงินโมเมนตัมในช่วงเทรนด์ (EUR/USD ปี 2022, USD/JPY ปี 2023) ตัวกรอง ADX ต่ำกว่า 25 แทบจะจำเป็นเสมอ — หากไม่มี การเข้าแบบกลับสู่ค่าเฉลี่ยจะสร้างการลดลงที่ลึกและฟื้นช้าในตลาดที่เป็นเทรนด์ ผลตอบแทนต่ำกว่ากลยุทธ์เทรนด์ แต่อัตราชนะสูงกว่า (65-75%) และการลดลงต่ำกว่า

หมายเหตุ

Mean reversion เดิมพันที่ความยืดหยุ่น ไม่ใช่โมเมนตัม นั่นคือ ราคาที่ยืดออกไปไกลจากค่าเฉลี่ยมีแนวโน้มที่จะดีดกลับมากกว่าที่จะยืดต่อไป EA แบบ mean-reversion จะรอความเบี่ยงเบนที่มีนัยสำคัญทางสถิติ โดยทั่วไปคือ 1.5 ถึง 2.5 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานจากเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่หรือเส้นกลาง Bollinger ยืนยันด้วย oscillator ในเขตสุดขั้ว แล้วจึงเข้าสวนทางกับการเคลื่อนไหว โดยตั้งเป้าไปที่ค่าเฉลี่ยนั้นเอง

มันเป็นด้านตรงข้ามตามธรรมชาติของการเทรดตามเทรนด์ และจุดแข็งกับจุดอ่อนของมันเป็นภาพสะท้อนกัน อัตราชนะสูง (มักจะ 65-75%) เพราะการยืดตัวส่วนใหญ่กลับสู่ค่าเฉลี่ยจริง และการเทรดแต่ละครั้งสั้น แต่การขาดทุนเมื่อเกิดขึ้น เป็นชนิดที่อันตราย ตลาดที่หยุดกลับสู่ค่าเฉลี่ยและเริ่มเป็นเทรนด์จะวิ่งทะลุจุดเข้าตรง ๆ และตำแหน่งที่สวนเทรนด์จะค่อย ๆ เลือดไหล ตัวกรอง ADX ต่ำกว่า 25 แทบจะจำเป็นเสมอเพื่อกัน EA ออกจากเทรนด์

เมื่อประเมิน EA แบบ mean-reversion ในแคตตาล็อกนี้:

1. การเลือกคู่เงิน — มันเหมาะกับคู่เงินที่เคลื่อนตัวในกรอบเชิงโครงสร้าง (EUR/CHF, USD/CHF, EUR/GBP) ไม่ใช่คู่เงินหลักที่มีโมเมนตัม
2. ตัวกรองเทรนด์ — มีตัวกรอง ADX หรือตัวกรองสภาวะตลาดเพื่อระงับการเข้าในเทรนด์หรือไม่?
3. อัตราชนะเทียบกับการขาดทุนที่เลวร้ายที่สุด — อัตราชนะที่สูงมีความหมายน้อยหากเดือนที่เป็นเทรนด์เพียงเดือนเดียวลบล้างกำไรไปหนึ่งในสี่
4. วินัยในการตัดขาดทุน — จุดตัดขาดทุนที่อยู่เลยเขตสุดขั้วคือสิ่งที่แยก mean reversion ออกจาก martingale โดยบังเอิญ