intermediate drawdown sedang ~5 trades/mo

Reversi ke rata-rata

EA reversi ke rata-rata masuk melawan pergerakan begitu harga merentang sejauh jarak terukur dari rata-ratanya, dan membidik kepulangan. Label ini hanya menggambarkan entri. Pada enam EA yang diterbitkan di sini, kemenangan berkisar 40,26 % sampai 79,17 % dan payoff berbeda enam kali lipat, namun keenam faktor profitnya berada di antara 1,25 dan 1,50.

Mekanisme

EA mengukur seberapa jauh harga menyimpang dari rata-rata bergerak atau pusat Bollinger, biasanya dalam simpangan baku atau satuan ATR, lalu mengonfirmasi rentangan itu dengan osilator di wilayah ekstrem. Entri melawan pergerakan; targetnya adalah rata-rata, dan stop diletakkan di luar level yang akan membatalkan tesis reversi. Jarak antara kedua exit itulah yang menetapkan rekamnya. Target dekat entri menghasilkan kemenangan tinggi dan payoff jauh di bawah 1; target di rata-rata penuh menghasilkan kebalikannya. Enam EA reversi yang diterbitkan di sini mengambil 1,5 sampai 5,45 transaksi per bulan dan menahan transaksi menang medianya selama 48 sampai 187 jam.

Kecocokan

Paling cocok di pasangan yang sebagian besar waktunya berada dalam kisaran dan kembali ke pusat yang dapat didefinisikan — secara historis cross CHF. EA reversi yang diterbitkan di situs ini justru berjalan di AUD/CAD, USD/JPY, GBP/AUD, GBP/JPY dan EUR/GBP. Secara struktural tidak cocok untuk mata uang momentum saat fase tren, ketika rentangan terus merentang dan posisi lawan tren ditahan melawan pergerakan yang tidak kembali. Filter tren seperti ADX di bawah 25 hampir wajib. Cocok untuk trader yang sanggup menerima rentetan rugi panjang — yang terburuk dalam rekam ini adalah sebelas kerugian beruntun — dan yang membaca jarak stop sebelum membaca kemenangan.

Catatan

Reversi ke rata-rata bertaruh pada elastisitas, bukan momentum: harga yang terentang jauh dari rata-ratanya lebih mungkin membal kembali daripada terus merentang. EA menunggu simpangan yang signifikan secara statistik — biasanya 1,5 sampai 2,5 simpangan baku dari rata-rata bergerak atau pusat Bollinger. Ia mengonfirmasi rentangan itu dengan osilator di wilayah ekstrem, lalu masuk melawan pergerakan sambil membidik rata-rata itu sendiri.

Itu menggambarkan entrinya, dan entri adalah bagian yang dipahami pembeli. Deskripsi yang biasanya ditempelkan padanya — sistem reversi memenangkan sebagian besar transaksinya dan sesekali rugi besar — adalah klaim tentang angka, bukan tentang mekanisme. Artinya ia bisa diperiksa alih-alih diulang. Diperiksa terhadap data kami sendiri, enam EA reversi yang diterbitkan di situs ini, klaim itu berlaku untuk dua dari mereka. Halaman ini membahas bagaimana mesinnya dibangun di dalam MetaTrader 5, apa yang ditunjukkan rekam tersebut tentang bentuk hasilnya, dan bagaimana mengujinya di bawah tekanan sebelum modal dipertaruhkan.

Cara kerjanya: entri adalah jarak, exit adalah rekamnya

Sisi entri adalah pengukuran, dan tiga konstruksi umumnya nyaris bisa saling menggantikan:

  • Simpangan dari rata-rata bergerak. Harga sejauh sekian satuan ATR atau simpangan baku dari sebuah rata-rata, diperlakukan sebagai pernyataan bahwa pergerakan sudah terlalu jauh. Murah, dan seluruh strateginya muat dalam satu baris.
  • Sentuhan Bollinger atau penutupan di luar pita. Ide yang sama dengan simpangan yang sudah dihitungkan untuk Anda. Penutupan di luar pita lebih ketat daripada sentuhan, dan ia mengubah jumlah transaksi lebih banyak daripada mengubah kemenangan.
  • Ekstrem osilator dengan filter rezim. RSI atau Stochastic melewati ambang, dibatasi oleh bacaan ADX yang cukup rendah untuk menyatakan pasar sedang tidak bertren. Filter itulah bedanya antara EA reversi dan EA yang melawan tren sampai terkena stop di semuanya.

Exit adalah tempat rekam benar-benar terbentuk, dan ada dua: target di atau dekat rata-rata, dan stop di luar level yang membatalkan tesis. Ekspektansi per transaksi adalah kemenangan × untung rata-rata − (1 − kemenangan) × rugi rata-rata. Itu aritmetika, bukan temuan — tetapi konsekuensi bergunanya adalah bahwa kedua sukunya berhenti saling bebas begitu dua jarak exit ditetapkan. Tarik target mendekat ke entri dan sebagian besar transaksi mencapainya sebelum derau mengeluarkannya: kemenangan naik dan untung rata-rata menyusut di bawah rugi rata-rata. Dorong target sampai rata-rata penuh dan lebih sedikit transaksi selamat sampai tujuan: kemenangan turun dan payoff naik di atas 1.

Keduanya adalah reversi ke rata-rata; keduanya masuk melawan rentangan. Keduanya menghasilkan rekam yang tampak seperti strategi berbeda, dan angka di bawah menunjukkan seperti apa itu dalam praktik.

Apa yang ditunjukkan rekam reversi yang diterbitkan

Setiap angka dalam tabel dihitung dari daftar transaksi tertutup yang diterbitkan di setiap halaman EA — 1.994 transaksi seluruhnya, dari rekam yang dimulai pada 2019 dan berjalan sampai Maret 2026. Rincian pengujian, parameter dan kondisi lengkapnya diterbitkan di metodologi situs ini.

EASimbol / TFTransaksiKemenanganPayoff (rata-rata untung ÷ rata-rata rugi)Faktor profitDurasi median, menang ÷ rugiRentetan rugi terburuk
BeaconAUD/CAD M1538479,17 %0,321,250,41×3
BallastEUR/GBP H130778,50 %0,371,400,49×3
LanternfishUSD/JPY M540762,65 %0,751,292,91×3
WindroseAUD/CAD H110159,41 %0,901,310,56×4
Lattice WeaveGBP/AUD H149246,34 %1,741,502,66×11
Tidewell SlackGBP/JPY M1530340,26 %2,001,351,62×10

Empat hal mengikuti dari tabel itu, dan cerita rakyat tidak meramalkan satu pun.

Kemenangan tinggi bukan sifat bawaan strategi ini. Keenamnya membentang dari 40,26 % sampai 79,17 %, dan tak satu pun berada di dalam pita 65-75 % yang biasa dipakai untuk menjualnya. Median mereka, 61,03 %, di atas median EA pengikut tren yang diterbitkan di sini (55,90 %). Apa pun yang membedakan EA reversi dari EA tren, hal itu tidak muncul di kolom yang paling sering dipakai pembeli untuk mengurutkan.

Kemenangan dan payoff adalah tombol yang sama dibaca dari dua ujung. Urutkan keenamnya menurut kemenangan dan payoff mengurutkan dirinya sendiri secara terbalik dengan sempurna. Kemenangan 79,17 % berpasangan dengan payoff 0,32, lalu 78,50 % dengan 0,37, 62,65 % dengan 0,75, 59,41 % dengan 0,90, 46,34 % dengan 1,74, dan 40,26 % dengan 2,00. Enam dari enam, tanpa pengecualian. Ini bukan penemuan tentang pasar. Ini yang terjadi ketika target bergerak relatif terhadap stop — dan alasan mengapa kemenangan yang dikutip tanpa payoff-nya nyaris tidak membawa informasi.

Yang tidak digerakkan tombol itu adalah faktor profit. Payoff berbeda enam kali lipat di dalam kelompok ini. Faktor profit-nya adalah 1,25, 1,29, 1,31, 1,35, 1,40 dan 1,50 — seluruh kelompok di dalam rentang 0,25. Dan kemenangan tertinggi dari keenamnya tetap menghasilkan faktor profit terendah dari keenamnya, sementara sisa urutannya sama sekali tanpa pola. Menempatkan target lebih dekat membeli rekam yang tampak lebih mulus dan membayarnya dengan ukuran; menempatkannya lebih jauh melakukan sebaliknya; tidak satu pun berubah menjadi aturan yang jelas-jelas lebih baik.

Kembali ke rata-rata adalah hal yang dilakukan transaksi menang secara lambat. Strategi ini digambarkan sebagai cepat mengambil untung dan menahan yang rugi, yang berarti durasi median transaksi menang mestinya di bawah yang rugi. Itu benar untuk tiga EA dari enam. Beacon menahan transaksi menang 0,41× selama transaksi rugi, Ballast 0,49× dan Windrose 0,56×, persis seperti iklannya. Tiga lainnya menahan yang menang 1,62× sampai 2,91× lebih lama, dan median kelompoknya 1,09× berbanding 1,10× milik kelompok tren — dengan enam rekam kedua kelompok itu tidak terbedakan pada sumbu ini, dan separuh yang menahan transaksi menang lebih lama persis adalah separuh yang targetnya berada di rata-rata penuh.

40,26 %–79,17 %Kemenangan, enam EA reversi yang diterbitkan
1,25–1,50Faktor profit, enam EA yang sama — sementara payoff membentang 6×
11Lattice Weave: rentetan rugi terburuk, pada kemenangan 46,34 %

Kondisi pasar: kapan reversi membayar dan kapan tidak

KondisiMenguntungkan bagi EA reversiMemusuhi EA reversi
Keadaan pasarKisaran dengan pusat terdefinisi yang selalu didatangi hargaPergerakan berarah yang terus memperpanjang diri
VolatilitasTinggi tapi tak berarah — batang lebar, tanpa kemajuan bersihMembesar disertai kelanjutan ke satu arah
Rentangan itu sendiriDisebabkan aliran yang habis — sesi tipis, reaksi berlebihanDisebabkan informasi yang menghargai ulang pasangan itu
Frekuensi transaksiCukup banyak sentuhan kisaran untuk mencuplik keunggulanBulan bertren dengan sedikit setup sah, dan semuanya salah
Biaya menahanKepulangan singkat, pendanaan tak berartiPosisi ditahan berhari-hari melawan pergerakan, membayar swap untuk sebuah kekeliruan

Lingkungan buruknya bukan pasar yang turun — melainkan pasar yang berarah, cerminan persis dari cara mengikuti tren gagal di dalam kisaran. Kesimetrian itulah argumen jujur untuk melihat keduanya bersama alih-alih sebagai pengganti satu sama lain: keduanya rugi pada cuaca yang berbeda. Itu juga sebabnya rentetan rugi menggerombol. Sebelas kerugian beruntun bukan sebelas kekeliruan yang saling lepas; itu satu petak bertren yang ditemui aturan yang sama sebelas kali.

Penyebab simpangan sama pentingnya dengan besarnya. Harga yang terentang oleh likuiditas tipis pada sesi sepi adalah kandidat kepulangan. Harga yang terentang oleh keputusan suku bunga sudah dihargai ulang, dan tidak ada rata-rata lama untuk dituju. Tidak ada indikator yang memisahkan keduanya, dan karena itu filter berita lebih penting di sini daripada pada strategi yang masuk searah pergerakan.

Asumsi elastis yang sama menggerakkan arbitrase statistik, yang memperdagangkan selisih antara dua instrumen berkorelasi alih-alih simpangan satu instrumen dari rata-ratanya sendiri. Tesisnya identik — diterapkan pada sebuah hubungan alih-alih pada sebuah harga — dan begitu pula cara gagalnya: ia patah tepat ketika hubungan itu berhenti berlaku. Pada satu pasangan seperti EUR/GBP, hubungan yang diandaikan adalah riwayat pasangan itu sendiri dengan rata-ratanya.

Parameter dan pengaturan di MT5

InputTitik awal umumYang dikendalikannya
MA_Period / BB_PeriodCukup panjang agar rata-rata menjadi sebuah level, bukan salinan harga yang tertinggalApa yang diperlakukan EA sebagai nilai yang seharusnya didatangi harga
Deviation (σ atau kelipatan ATR)1,5–2,5σ, atau padanan yang diskalakan volatilitasSeberapa jauh harga harus merentang sebelum entri sah — tombol jumlah transaksi
RSI_Period / ambangHanya konfirmasi, bukan pemicu tunggalMenyaring rentangan yang masih berakselerasi
ADX_MaxSekitar 25, diuji dan bukan diandaikanMenekan entri saat tren — input terpenting di halaman ini
TakeProfit (jarak ke rata-rata)Rata-rata itu sendiri, atau sebagian dari jarak menuju ke sanaBersama stop, inilah yang menetapkan kemenangan dan payoff
StopLossDi luar level yang akan membatalkan reversiGaris antara reversi ke rata-rata dan martingale yang tak disengaja
MaxSpreadPointsSedikit di atas spread normal simbolTitik ekstrem dan spread lebar datang bersamaan; ini memblokir eksekusi terburuk
OncePerBartrue untuk logika penutupan batangMencegah satu batang panjang memicu sinyal yang sama berulang kali

Tiga kenyataan khas MT5 menentukan apakah backtest yang menjanjikan bertahan saat bersentuhan dengan pasar:

  • Stop punya jarak minimum, dan strategi ini memang menginginkan stop yang lebar. Baca SymbolInfoInteger(symbol, SYMBOL_TRADE_STOPS_LEVEL) dan batasi ke sana; perlakukan SYMBOL_TRADE_FREEZE_LEVEL sama untuk modifikasi di dekat harga. Stop yang diam-diam ditolak broker mengubah transaksi berisiko terdefinisi menjadi transaksi terbuka.
  • Spread melebar persis di tempat strategi ini masuk. Titik ekstrem yang dilawannya kerap muncul dalam kondisi tipis. Uji dengan spread rata-rata akan melebih-lebihkan keunggulan EA yang entrinya menggerombol di saat spread paling buruk. Uji dengan spread realistis atau tick nyata, dan baca kualitas pemodelan sebelum membaca profitnya.
  • Durasi menahan lebih panjang daripada yang disiratkan reputasi strategi. Transaksi menang median dalam rekam ini ditahan 48 sampai 187 jam. Itu menjadikan SYMBOL_SWAP_LONG dan SYMBOL_SWAP_SHORT pos biaya sungguhan alih-alih pembulatan, dan hari swap tiga kali lipat berbeda-beda antar broker.
  1. Tetapkan jarak entri dan filternya, lalu biarkan keduanya — rekam yang akan Anda ukur sebagian besar dibentuk oleh dua exit, dan mengubah semuanya sekaligus tidak memberi tahu apa pun.
  2. Uji entri yang sama dengan target dekat dan dengan target di rata-rata penuh, lalu catat kemenangan, payoff dan faktor profit untuk masing-masing. Perbandingan itulah pilihan yang sebenarnya Anda buat.
  3. Tetapkan stop dari level yang membatalkan tesis, bukan dari angka bulat, dan batasi ke jarak stop minimum simbol.
  4. Jalankan filter ADX atau rezim dalam keadaan hidup dan mati pada periode yang sama. Jika bedanya kecil, periode uji tidak memuat tren sungguhan dan hasilnya belum teruji alih-alih tangguh.
  5. Baca rentetan rugi terburuk pada rekam yang dihasilkan, lalu putuskan sebelum mendanai apa pun apakah Anda sanggup menahan rentetan dua kali lebih panjang.

Cara gagal: bagaimana EA reversi ke rata-rata kehilangan uang

  • Rentangan terus merentang. Cara normal strategi ini rugi. Setiap entri melawan pergerakan yang tidak kembali, dan karena aturannya terus memenuhi syarat lagi, kerugian datang berkelompok. Rentetan sebelas kerugian di tabel adalah cara gagal ini, bukan EA yang rusak.
  • Rata-ratanya berpindah. Pasangan yang dihargai ulang punya rata-rata baru, dan yang lama bukan lagi sebuah level. EA terus mengukur jarak ke angka yang sudah berhenti bermakna.
  • Stop dilepas demi menghindari kerugian. Melebarkan stop, atau menggantinya dengan average down, mengubah strategi berisiko terdefinisi menjadi grid dengan cerita yang bagus. Kurva ekuitas langsung membaik dan risiko ekornya menjadi tak terbatas.
  • Kemenangan diperlakukan sebagai margin keamanan. Pada kemenangan 79 % dengan rugi rata-rata tiga kali untung rata-rata, strategi hanya solven selama tingkat itu bertahan.
  • Biaya diukur pada batang yang salah. Entri menggerombol di titik ekstrem tempat spread paling lebar, dan posisi berhari-hari membayar swap. Keduanya tak terlihat dalam uji yang disetel dengan spread rata-rata tetap dan tanpa pendanaan.
  • Parameter dicocokkan ke sampel yang menyamping. Ambang simpangan yang dioptimalkan pada periode tanpa tren akan menjadi ambang yang keliru pada periode berikutnya. Nilai-nilai bertetangga yang menghasilkan hasil sangat berbeda adalah tanda bahwa angkanya dicocokkan, bukan dipilih.

Cara membangun dan menguji EA reversi di mt5depot

Anda tidak perlu menulis MQL5 untuk merakit mesin yang digambarkan di atas. Ukuran simpangan, konfirmasi osilator, gerbang ADX, target di rata-rata dan stop di luar titik ekstrem semuanya adalah blok di builder tanpa kode. Alasan membangunnya sendiri: uji yang penting bukan «apakah ia menghasilkan uang». Melainkan perbandingan antara dua penempatan target pada satu aturan entri, dan tidak ada halaman penjual yang menjalankan perbandingan itu untuk Anda.

  • Uji satu entri dengan target dekat dan dengan target di rata-rata, lalu bandingkan kemenangan, payoff dan faktor profit alih-alih hanya laba bersih.
  • Sertakan filter tren dan ukur rekamnya dengan filter dimatikan, agar Anda tahu apa yang sebenarnya dikerjakan filter itu.
  • Tetapkan stop dari level pembatalan dan batasi ke jarak minimum simbol agar tester dan akun riil sepakat.
  • Uji pada riwayat tick nyata dengan spread realistis, karena entri menggerombol di tempat spread paling lebar, dan baca kualitas pemodelan dari pengujiannya.
  • Sertakan swap sepanjang periode menahan yang sebenarnya — transaksi menang median dalam rekam di sini ditahan berhari-hari, bukan bermenit-menit.
  • Baca rentetan rugi terburuk, dan pastikan periode backtest memuat setidaknya satu tren berkelanjutan yang melawan strategi.

Reversi ke rata-rata versus tren

Reversi ke rata-rataMengikuti tren
Apa yang diandaikanHarga yang terentang kembali ke rata-ratanyaArah yang sudah mapan berlanjut
Entri relatif terhadap pergerakanMelawannya, di titik ekstremSearah dengannya, setelah konfirmasi
Rugi ketikaPasar bertren dan rentangan terus merentangPasar menyamping dan pergerakan berbalik lipat
Exit khasTarget tetap di rata-rata atau dekat rata-rataTrailing stop atau pembalikan sinyal
Kasus terburukSatu posisi, atau serangkaian posisi, ditahan melawan pergerakan yang tidak kembaliRangkaian panjang kerugian biasa
Median kemenangan yang diterbitkan61,03 % (enam EA)55,90 % (lima EA)
Median rentetan terburuk yang diterbitkan3,5, terpanjang 114, terpanjang 9
KerumitanMenengah — dua jarak exit yang memikul risikoPemula — sedikit input, berat untuk ditahan

Tidak ada yang lebih aman secara umum, dan cara gagal keduanya nyaris saling melengkapi: yang satu butuh keheningan, yang lain butuh gerakan. Itu argumen nyata untuk menjalankan keduanya, dengan satu catatan yang tak bisa ditunjukkan tabel. EA reversi dan EA tren dengan take profit tetap tidak sebeda yang disiratkan labelnya, karena keduanya lalu bergantung pada harga yang berhenti di tempat yang dikatakan aturan. Periksa apa yang sebenarnya dilakukan masing-masing exit sebelum menganggap memegang dua EA sudah mendiversifikasi apa pun.

Pair tipikal

Di mana strategi ini paling berhasil

Katalog EA

12 Reversi ke rata-rata EAs dalam katalog ini

Semua EAs →

Pertanyaan yang sering diajukan

Apa itu EA reversi ke rata-rata?
EA reversi ke rata-rata menunggu sampai harga bergerak sejauh jarak terukur dari rata-ratanya sendiri, lalu masuk melawan pergerakan itu sambil membidik kepulangan. Jaraknya biasanya dinyatakan dalam simpangan baku dari pusat Bollinger atau dalam satuan ATR dari rata-rata bergerak, dan osilator seperti RSI atau Stochastic di wilayah ekstrem dipakai sebagai konfirmasi. Stop ditempatkan di luar level yang akan menyatakan bahwa rentangan itu bukan rentangan sama sekali melainkan awal sebuah tren. Pada sisi entri ia adalah kebalikan alami dari mengikuti tren, dan ia gagal pada cuaca yang berlawanan.
Apakah EA reversi ke rata-rata punya tingkat kemenangan tinggi?
Tidak secara andal, dan inilah asumsi keliru yang paling umum tentang strategi ini. Enam EA reversi yang diterbitkan di situs ini mencatat kemenangan 79,17 %, 78,50 %, 62,65 %, 59,41 %, 46,34 % dan 40,26 %. Tidak satu pun jatuh di dalam pita 65-75 % yang biasa dipakai untuk menggambarkan reversi, dan median keenamnya, 61,03 %, di atas median EA pengikut tren yang diterbitkan di sini (55,90 %). Kemenangan mengikuti di mana target ditempatkan relatif terhadap stop, bukan dari fakta bahwa entrinya melawan tren.
Pasangan mana yang cocok untuk EA reversi ke rata-rata?
Jawaban buku teks adalah cross yang secara struktural bergerak menyamping — EUR/CHF, USD/CHF, EUR/GBP — karena pasangan yang terus kembali ke sebuah pusat memberi strategi ini sesuatu untuk dituju. Hanya satu dari EA reversi kami sendiri yang berjalan di pasangan dari daftar itu, yaitu EUR/GBP; lima sisanya berjalan di AUD/CAD, USD/JPY, GBP/AUD dan GBP/JPY. Itu menunjukkan syaratnya lebih sempit daripada nama pasangan: yang penting adalah apakah simbol tertentu itu, pada kerangka waktunya, lebih banyak menghabiskan waktu untuk kembali daripada untuk memperpanjang. Uji itu pada simbol yang akan Anda perdagangkan alih-alih mewarisi daftar pasangan.
Apa beda reversi ke rata-rata dengan EA grid atau martingale?
Pada stop. Ketiganya menambah atau menahan eksposur melawan pergerakan yang merugikan, dan ketiganya tampak menguntungkan selama pasar mengizinkan. EA reversi mengambil satu posisi di titik ekstrem terukur dan menutupnya pada kerugian yang terdefinisi jika tesisnya salah. EA grid atau martingale menjawab pergerakan merugikan dengan menambah posisi, sehingga kerugian baru terealisasi ketika akun tidak sanggup mendanai penambahan berikutnya. Jika sebuah EA yang dijual sebagai reversi tidak punya stop, atau melakukan average down ke posisi rugi, itu strategi lain yang memakai label ini.
Seberapa panjang rentetan rugi yang harus saya perkirakan dari EA reversi?
Lebih panjang daripada yang disiratkan reputasi strategi ini. Rentetan terburuk dalam enam rekam yang diterbitkan di sini adalah sebelas kerugian beruntun, pada EA dengan kemenangan 46,34 %. Median rentetan terburuk dari keenamnya adalah 3,5, sedikit di bawah 4 milik kelompok pengikut tren, tetapi ekornya lebih panjang: dua dari enam mencapai 10 dan 11, berbanding maksimum 9 pada pengikut tren. Strategi lawan tren menemui cuaca buruknya dalam satu blok berkesinambungan, karena pasar bertren yang sama yang mengalahkan satu entri juga mengalahkan entri berikutnya. Baca rentetan terburuk sebelum mendanai akun, bukan saat sedang berlangsung.
Mengapa saya harus membaca faktor profit alih-alih tingkat kemenangan?
Karena pada rekam ini kemenangan bergerak sementara faktor profit hampir tidak. Enam EA reversi yang diterbitkan membentang dari 40,26 % sampai 79,17 % pada kemenangan, dan enam kali lipat pada payoff. Faktor profit mereka adalah 1,25, 1,29, 1,31, 1,35, 1,40 dan 1,50 — rentang 0,25 untuk seluruh kelompok. Kemenangan tertinggi dari keenamnya menghasilkan faktor profit terendah dari keenamnya. Kemenangan dan payoff menggambarkan di mana exit ditempatkan; faktor profit lebih dekat ke apa yang benar-benar dihasilkan aturannya.