Reversi ke rata-rata

Mekanisme

EA mengukur seberapa jauh harga menyimpang dari rata-rata bergerak atau pusat pita Bollinger. Saat deviasi melebihi ambang (biasanya 1,5-2,5 deviasi standar), dikonfirmasi oleh osilator momentum (RSI atau Stochastic di zona ekstrem), entri arah berlawanan terpicu. Take-profit adalah rata-rata itu sendiri; stop ditempatkan di luar titik ekstrem yang akan membatalkan tesis pembalikan.

Kecocokan

Terbaik pada pasangan dengan profil reversi ke rata-rata terdokumentasi: EUR/CHF, USD/CHF, EUR/GBP. Secara struktural tak cocok untuk mata uang momentum dalam fase tren (EUR/USD pada 2022, USD/JPY pada 2023). Filter ADX di bawah 25 hampir selalu diperlukan — tanpanya, entri reversi ke rata-rata menghasilkan drawdown dalam dan lambat pulih di pasar bertren. Imbal hasil lebih rendah daripada strategi tren, tetapi tingkat kemenangan lebih tinggi (65-75%) dan drawdown lebih rendah.

Catatan

Mean reversion bertaruh pada elastisitas, bukan momentum: bahwa harga yang teregang jauh dari rata-ratanya lebih mungkin terpental kembali daripada terus meregang. Sebuah EA mean-reversion menunggu deviasi yang signifikan secara statistik — biasanya 1.5 hingga 2.5 standar deviasi dari moving average atau pusat Bollinger — mengonfirmasinya dengan oscillator di wilayah ekstrem, lalu masuk melawan pergerakan, dengan target rata-rata itu sendiri.

Ini adalah lawan alami dari trend-following, dan kekuatan serta kelemahannya adalah bayangan cermin. Tingkat kemenangan tinggi (sering kali 65-75%) karena sebagian besar peregangan memang berbalik, dan trade individual berdurasi pendek. Tetapi kerugiannya, ketika datang, adalah jenis yang berbahaya: pasar yang berhenti berbalik dan mulai membentuk tren berjalan lurus menembus entry, dan posisi melawan-tren berdarah perlahan. Sebuah filter ADX di bawah 25 hampir selalu diperlukan untuk menjaga EA keluar dari tren.

Saat mengevaluasi sebuah EA mean-reversion pada katalog ini:

1. Pemilihan pair — ia cocok pada pair yang secara struktural terikat range (EUR/CHF, USD/CHF, EUR/GBP), bukan major momentum.
2. Filter tren — apakah ada filter ADX atau rezim untuk menekan entry dalam tren?
3. Tingkat kemenangan vs kerugian terburuk — tingkat kemenangan tinggi tidak banyak berarti jika satu bulan tren menghapus seperempat dari keuntungan.
4. Disiplin stop — stop di luar titik ekstrem itulah yang memisahkan mean reversion dari martingale yang tidak disengaja.