Hồi quy trung bình

Cơ chế

EA đo mức giá lệch khỏi một đường trung bình động hoặc tâm dải Bollinger. Khi sai lệch vượt một ngưỡng (thường 1,5-2,5 độ lệch chuẩn), được xác nhận bởi một dao động động lượng (RSI hoặc Stochastic ở vùng cực trị), một lệnh vào ngược hướng được kích hoạt. Take-profit chính là đường trung bình; stop đặt ngoài điểm cực trị sẽ vô hiệu hóa luận điểm đảo chiều.

Độ phù hợp

Tốt nhất trên các cặp có hồ sơ hồi quy trung bình được ghi nhận: EUR/CHF, USD/CHF, EUR/GBP. Về cấu trúc không phù hợp với các tiền tệ động lượng trong giai đoạn xu hướng (EUR/USD năm 2022, USD/JPY năm 2023). Một bộ lọc ADX dưới 25 hầu như luôn cần thiết — thiếu nó, các lệnh hồi quy trung bình tạo ra sụt giảm sâu và phục hồi chậm ở thị trường có xu hướng. Lợi nhuận thấp hơn chiến lược xu hướng nhưng tỷ lệ thắng cao hơn (65-75%) và sụt giảm thấp hơn.

Ghi chú

Quay về trung bình đặt cược vào tính đàn hồi, không phải động lượng: rằng một mức giá bị kéo căng xa khỏi mức trung bình của nó có nhiều khả năng bật ngược trở lại hơn là tiếp tục kéo căng. Một EA quay về trung bình chờ đợi một độ lệch có ý nghĩa thống kê — thường là 1.5 đến 2.5 độ lệch chuẩn so với một đường trung bình động hoặc tâm Bollinger — xác nhận nó bằng một bộ dao động ở vùng cực đoan, rồi vào lệnh ngược lại cú di chuyển, nhắm mục tiêu chính là mức trung bình.

Nó là đối trọng tự nhiên của giao dịch theo xu hướng, và điểm mạnh cùng điểm yếu của nó là hình ảnh phản chiếu. Tỷ lệ thắng cao (thường 65-75%) vì hầu hết các cú kéo căng đều quay về, và từng lệnh riêng lẻ đều ngắn. Nhưng các khoản lỗ, khi chúng đến, lại thuộc loại nguy hiểm: một thị trường ngừng quay về và bắt đầu hình thành xu hướng sẽ chạy thẳng qua điểm vào, và các vị thế ngược xu hướng rỉ máu chậm rãi. Một bộ lọc ADX dưới 25 gần như luôn cần thiết để giữ EA tránh khỏi các xu hướng.

Khi đánh giá một EA quay về trung bình trong danh mục này:

1. Lựa chọn cặp — nó thuộc về các cặp đi ngang về mặt cấu trúc (EUR/CHF, USD/CHF, EUR/GBP), không phải các cặp chính có động lượng.
2. Bộ lọc xu hướng — có một bộ lọc ADX hay bộ lọc chế độ để chặn các lệnh vào trong xu hướng không?
3. Tỷ lệ thắng so với khoản lỗ tệ nhất — tỷ lệ thắng cao chẳng có nghĩa lý gì nếu một tháng có xu hướng xóa sạch một phần tư lợi nhuận.
4. Kỷ luật cắt lỗ — điểm cắt lỗ vượt ra ngoài vùng cực đoan chính là thứ phân biệt quay về trung bình với một martingale tình cờ.