Phá vỡ (Breakout)

Cơ chế

EA xác định một vùng tích lũy qua một giai đoạn nhìn lại (vd. đỉnh/đáy ngày hôm trước, một kênh Donchian, hoặc một dải ATR). Khi giá đóng cửa ngoài vùng với khối lượng hoặc động lượng xác nhận (ADX tăng, ATR giãn), một giao dịch theo hướng phá vỡ được kích hoạt. Stop đặt bên trong vùng trước đó; mục tiêu được chiếu từ chính độ rộng của vùng (mục tiêu measured move).

Độ phù hợp

Tốt nhất sau một giai đoạn tích lũy biến động thấp, khi ATR co lại dưới mức trung bình 20 kỳ. GBP/USD, EUR/USD và XAU/USD trên H1 là các bề mặt tự nhiên. Tỷ lệ phá vỡ giả tăng trong phiên Á khi thanh khoản mỏng đi; bộ lọc theo giờ trong ngày cải thiện hiệu suất rõ rệt. Phù hợp làm bổ trợ cho chiến lược xu hướng — lệnh vào phá vỡ định vị sớm hơn lệnh vào xu hướng dựa trên giao cắt.

Ghi chú

Giao dịch breakout kiếm lợi từ một thực tế cấu trúc đơn giản: giá dành phần lớn thời gian bên trong các vùng đi ngang, và cú di chuyển cuối cùng thoát khỏi một giai đoạn tích lũy dài thường đi xa hơn nhiều so với kỳ vọng của trader. Một EA breakout cố gắng có vị thế đúng vào khoảnh khắc cú thoát đó xảy ra, thay vì đuổi theo cú di chuyển sau khi một giao cắt đường trung bình động xác nhận nó — đó là lý do tại sao một điểm vào breakout được tinh chỉnh tốt thường sớm hơn và sạch hơn so với một điểm vào theo xu hướng thuần túy.

Cái giá của việc vào sớm đó là breakout giả. Khi giá thò ra ngoài vùng đi ngang rồi ngay lập tức rơi trở lại — điều thường gặp trong thanh khoản mỏng của phiên Á — lệnh bị cắt lỗ với một khoản lỗ nhỏ. Một EA breakout sống hay chết phụ thuộc vào việc nó lọc các cú giả đó tốt đến đâu: sự co lại của biến động trước khi vào (ATR thấp hơn mức trung bình 20-period của nó), xác nhận động lượng (ADX tăng), và các bộ lọc thời gian trong ngày đều nâng cao chất lượng điểm vào.

Khi đánh giá một EA breakout trong danh mục này:

1. Tỷ lệ breakout giả — tỷ lệ các lệnh vào bị cắt lỗ trong vòng vài thanh nến; càng thấp càng tốt.
2. Tỷ lệ lợi nhuận trên rủi ro — các mục tiêu theo biên độ đo lường nên trả về đáng kể hơn so với điểm cắt lỗ trong vùng.
3. Bộ lọc phiên — nó có đứng ngoài trong những giờ thanh khoản thấp không?
4. Sụt giảm vốn qua những tháng giật cục — các vùng đi ngang không có cú thoát sạch là môi trường tệ nhất của nó.