돌파

메커니즘

EA는 룩백 기간(예: 전일 고점/저점, 돈치안 채널, ATR 밴드)에 걸쳐 누적 범위를 정의합니다. 가격이 확인 거래량 또는 모멘텀(ADX 상승, ATR 확대)과 함께 범위 밖에서 마감하면 돌파 방향으로 거래가 발동됩니다. 손절은 이전 범위 안쪽에 배치되고, 목표는 범위 자체의 폭에서 투영됩니다(측정 이동 목표).

적합성

변동성이 낮은 누적 기간 후, ATR이 20기간 평균 아래로 좁아질 때 가장 좋습니다. H1의 GBP/USD, EUR/USD, XAU/USD가 자연스러운 표면입니다. 유동성이 얇아지는 아시아 세션에는 거짓 돌파율이 높아지며, 시간대 필터가 성과를 뚜렷이 개선합니다. 추세 전략의 보완으로 적합합니다 — 돌파 진입은 교차 기반 추세 진입보다 더 일찍 포지션을 잡습니다.

참고

돌파 매매는 단순한 구조적 사실을 수익화합니다. 가격은 대부분의 시간을 박스권 안에서 보내며, 긴 횡보를 마침내 벗어나는 움직임은 트레이더들의 예상보다 더 멀리 진행되는 경향이 있습니다. 돌파 EA는 이동평균 교차가 그 움직임을 확인한 뒤에 추격하는 대신, 그 이탈이 일어나는 바로 그 순간에 포지션을 잡으려 합니다. 잘 조정된 돌파 진입이 순수 추세 진입보다 종종 더 빠르고 더 깔끔한 이유가 바로 이것입니다.

그렇게 일찍 포지션을 잡는 대가는 거짓 돌파입니다. 가격이 박스권 밖으로 잠깐 삐져나왔다가 곧바로 안으로 되돌아올 때 — 얇은 아시아 세션 유동성에서 흔합니다 — 거래는 작은 손실로 손절됩니다. 돌파 EA의 생사는 그러한 거짓 신호를 얼마나 잘 걸러내느냐에 달려 있습니다. 진입 전 변동성 수축(ATR이 20-period 평균 아래), 모멘텀 확인(상승하는 ADX), 시간대 필터가 모두 진입 품질을 높입니다.

이 카탈로그에서 돌파 EA를 평가할 때:

1. 거짓 돌파 비율 — 몇 개의 봉 이내에 손절된 진입의 비율로, 낮을수록 좋습니다.
2. 손익비 — 측정 이동(measured-move) 목표가는 박스권 내 손절보다 실질적으로 더 많이 보상해야 합니다.
3. 세션 필터 — 저유동성 시간대에 매매를 자제하는가?
4. 변동성 큰 달의 낙폭 — 깔끔한 돌파가 없는 박스권이 가장 불리한 환경입니다.