추세 추종

메커니즘

추세 EA는 이동평균 교차, ATR 밴드 돌파 또는 모멘텀 오실레이터를 읽어 지배적 움직임 방향으로 진입한 뒤, 가격이 진행됨에 따라 손절을 추적 이동시킵니다. 청산은 신호가 반전되거나 추적 손절에 닿을 때 발동됩니다. 포지션 크기는 고정이거나 ATR에 맞춰 조정됩니다. 거래 빈도는 스캘핑이나 그리드보다 낮습니다(= 쌍당 월 5-30회).

적합성

지속적인 방향성 모멘텀이 있는 시장에서 가장 좋습니다(= 런던 세션의 EUR/USD H1, 추세 주간의 USD/JPY, 거시 테마의 XAU/USD). 횡보 누적 구간에는 부적합하며, 거짓 돌파가 반복적인 작은 손실을 만듭니다. 약 5-15%의 손실폭 자본 감내가 현실적이며, 개입 없이 몇 시간에서 며칠간 포지션을 유지할 수 있는 트레이더에게 적합합니다.

참고

추세 추종은 시장의 본원적 체계적 우위입니다 — 1980년대 터틀스, 1970년대 이후의 운용 선물 프로그램, 오늘날의 통화 오버레이 펀드. 이 메커니즘이 살아남는 이유는 행동적 사실을 수익화하기 때문입니다. 지속적인 방향성 움직임은 평균 회귀 기대가 암시하는 것보다 오래 이어지며, 인내심 있는 보유자는 움직임에 끊임없이 역행 거래하는 조급한 트레이더로부터 보상을 받습니다.

EA를 운용하는 개인 트레이더에게 이 트레이드오프는 심리적입니다. 거래의 60-65%에서 손실을 감수하고, 위험의 몇 배에 달하는 수익으로 누적되는 5-10%의 거래에서 그 차이를 메웁니다. 이는 스캘퍼의 “자주 이기고 드물게 진다” 프로필과 정반대의 감정적 형태이며, 많은 사용자가 핵심 기대값이 온전한데도 여섯 번 연속 손실 후 추세 시스템을 포기합니다.

이 카탈로그에서 추세 EA를 평가할 때 중요한 지표:

1. 5년 백테스트의 최대 손실폭 — 서류상이 아니라 실제 연속 손실 구간을 견딜 수 있어야 합니다.
2. 회복 시간 — 손실폭 바닥에서 새 자본 고점까지. 긴 회복(90일 이상)은 규율을 시험합니다.
3. CAGR / 최대 DD 비율 — 최대 DD -8%로 CAGR 18%를 목표하는 추세 EA는 최대 DD -20%로 CAGR 18%를 목표하는 것보다 우위 품질이 훨씬 높습니다.
4. 거래 빈도 — 거래가 너무 적으면(= 월 5회 미만) 표본이 너무 작아 우위에 대한 통계적 주장을 할 수 없습니다.