추세 추종 EA란 무엇인가요?

추세 추종 EA는 이미 형성된 방향을 찾아내고 그 방향을 거스르지 않고 따라 진입합니다. 방향은 보통 이동평균의 관계, 채널이나 ATR 밴드 돌파, 임계값을 넘어선 모멘텀 값에서 읽습니다. 그다음 조건이 유지되는 동안 포지션을 들고 있다가 추적 손절, 신호 반전, 고정 목표 중 하나로 청산합니다. 설명하기는 가장 쉽고 견디기는 가장 어려운 시스템 전략인데, 수익이 나는 버전일수록 미실현 이익을 몇 주씩 되돌려 주기 때문입니다.

추세 추종 EA는 승률이 낮은가요?

반드시 그렇지는 않으며, 그 가정은 구매자를 오해하게 만듭니다. 이 사이트에 공개된 다섯 개의 추세 EA에서 승률은 30.99 %에서 78.53 %까지 걸쳐 있고, 그 중앙값(55.90 %)은 평균회귀 그룹의 중앙값(54.50 %)보다 낮지 않습니다. 둘을 가르는 것은 청산 규칙입니다. 손절을 따라 올리는 EA는 이익 포지션을 손실 포지션보다 훨씬 오래 들고 있어 낮은 승률과 큰 손익비를 만들고, 고정 이익실현을 쓰는 EA는 그 반대를 만듭니다. 진입 논리로 보면 둘 다 추세 추종입니다.

추세 EA에는 어떤 시간대가 맞나요?

H1과 H4가 통상적인 자리입니다. 추세가 실패한 진입들을 갚을 만큼은 이어져야 하기 때문입니다. 이곳에 공개된 추세 EA는 M15, H1, H4에서 돌아가고, 이익 매매의 중앙값 보유 시간은 약 7시간에서 약 8일 사이입니다. 시간대를 낮춘다고 추세가 사라지지는 않습니다. 다만 움직임 크기 대비 매매 비용의 비율이 낮아지므로, H4에서 통하던 추세 규칙이 신호와는 전혀 상관없는 이유로 M5에서 통하지 않게 되는 일이 흔합니다.

추세 EA에서 연속 손실은 얼마나 길다고 봐야 하나요?

그것을 견딜지 미리 정해 두어야 할 만큼은 깁니다. 이곳에 공개된 승률이 가장 낮은 추세 EA는 30.99 %인데, 공개된 기록에서 최악의 구간이 아홉 번 연속 손실입니다. 승률이 가장 높은 EA는 두 번입니다. 계좌에 자금을 넣기 전에 그 구간을 먼저 읽으십시오. 평범한 연속 손실 도중에 버려진 전략은 손실만 받아 가는 전략으로 바뀐 것이기 때문입니다.

추세 EA에 추적 손절이 꼭 필요한가요?

잡으려고 존재하는 바로 그 움직임을 잘라 버리지 않는 청산이 필요하고, 추적 손절은 그런 청산을 만드는 흔한 방법입니다. 맞바꿈은 직접적입니다. 손절을 바짝 따라 올리면 승률이 올라가고 보유 시간이 짧아지며, 동시에 손실 매매를 떠받치던 큰 이익 매매가 사라집니다. 고정 이익실현도 정당한 대안이고 아주 다른 기록을 만듭니다. 승률은 더 높고 손익비는 1 아래입니다. 그 대가는 집중으로 나타납니다. 이곳에 공개된 기록에서 승률이 가장 높은 두 추세 EA가 바로 이익이 가장 적은 수의 매매에 기대고 있는 두 EA입니다.

왜 추세 EA에서는 스캘퍼보다 스왑이 더 중요한가요?

포지션이 밤과 주말을 넘겨 유지되기 때문입니다. 스캘퍼는 몇 분 안에 청산하며 스프레드와 수수료를 여러 번 냅니다. 추세 EA는 그것을 한 달에 몇 번만 내는 대신, 포지션이 열려 있는 밤마다 자금 조달 비용을 냅니다. 이익 매매의 중앙값 보유 기간이 일주일을 넘는 기록에서 스왑은 반올림 오차가 아니라 전략의 구조적 비용입니다. 작은 숫자일 것이라고 가정하지 말고 실제 심볼의 SYMBOL_SWAP_LONG과 SYMBOL_SWAP_SHORT를 읽으십시오.

beginner 보통 회수 ~5 trades/mo

추세 추종

추세 추종 EA는 이미 형성된 움직임의 방향으로 진입해 그 움직임이 이어지는 동안 포지션을 유지합니다. 기록의 모양 — 승률, 손익비, 연속 손실 길이 — 은 진입이 아니라 청산 규칙에서 나옵니다. 그래서 이곳에 공개된 추세 EA의 승률은 31 %에서 79 %까지 벌어집니다.

메커니즘

추세 EA는 이동평균의 관계, 채널이나 ATR 밴드 돌파, 임계값을 넘는 모멘텀 값으로 방향을 확인한 뒤 움직임과 같은 쪽으로 진입해 추세가 끝날 때까지 포지션을 관리합니다. 가장 크게 갈리는 부분은 청산입니다. 추적 손절이나 신호 반전은 움직임이 이어지는 동안 이익 포지션을 열어 두고, 고정 이익실현은 정해진 거리에서 닫습니다. 포지션 크기는 고정이거나 ATR에 맞춰 조정되며 매매 빈도는 낮습니다 — 이곳에 공개된 다섯 개의 추세 EA는 한 달에 2.9회에서 7.1회 매매합니다.

적합성

움직임이 여러 봉에 걸쳐 이어지는 곳에서 가장 좋습니다: H1과 H4의 주요 통화쌍, 지수 CFD, 거시 테마로 움직이는 금속이나 암호화폐. 진입이 곧바로 되돌아오는 움직임에 걸리는 횡보 구간에는 불리합니다. 보유 기간이 길어 매매당 비용은 스캘핑보다 훨씬 가볍지만, 여러 날 보유하는 포지션에서는 오버나이트 스왑이 실제 비용이 됩니다. 몇 시간에서 며칠 동안 포지션을 그대로 두고, EA를 끄지 않은 채 연속 손실을 견딜 수 있는 트레이더에게 적합합니다.

참고

추세 추종은 아직도 통하는 가장 오래된 시스템적 우위이자, 가장 자주 잘못 설명되는 우위입니다. 그 원리는 예측이 아닙니다. EA는 방향이 이미 형성될 때까지 기다렸다가 거기에 올라타고, 그 방향을 식별한 조건이 유지되는 동안 포지션에 머뭅니다. 돈은 들고 있는 데서 나오며, 그래서 사람이 손으로 운용하기에 가장 어렵고 expert advisor에게 넘기기에는 가장 자연스러운 전략입니다.

여기에 흔히 따라붙는 설명 — 추세 시스템은 대부분의 매매에서 지고 몇 번의 큰 이익으로 만회한다 — 은 숫자에 관한 주장입니다. 그러니 되풀이하는 대신 확인할 수 있습니다. 우리 자신의 데이터, 즉 이 사이트에 공개된 추세 EA들에 비추어 확인해 보면 다섯 중 하나에만 들어맞습니다. 이 페이지는 추세 EA가 MetaTrader 5 안에서 어떻게 만들어지는지, 그 기록들이 결과의 모양에 대해 무엇을 보여 주는지, 그리고 자본이 노출되기 전에 어떻게 스트레스 테스트를 하는지 다룹니다.

작동 방식: 따라가는 진입과 결정하는 청산

진입 쪽은 이미 닳도록 다뤄졌고 대체로 서로 바꿔 쓸 수 있습니다. 팔리는 것들의 대부분은 세 가지 구성으로 덮입니다.

이동평균의 관계. 빠른 평균이 느린 평균을 교차하거나 가격이 평균 위에 버티는 것을, 방향이 형성되었다는 진술로 씁니다. 계산은 싸고, 구조상 늦습니다.
채널 또는 ATR 밴드 돌파. 가격이 n개 봉의 최고가를 넘어서 마감하거나 평균을 둘러싼 ATR 밴드 밖에서 마감할 때 진입합니다. 이렇게 하면 방아쇠가 고정된 핍 거리가 아니라 현재 변동성에 맞춰집니다.
모멘텀 임계값. 특정 수준을 넘어선 방향성 오실레이터로, 보통 상위 시간대 필터와 함께 써서 EA가 횡보 안의 모멘텀 값을 매매하지 않도록 합니다.

추세 EA가 실제로 갈리는 곳은 청산이고, 구매자가 가장 나중에 읽는 부분도 그곳입니다. 매매당 기대값은 승률 × 평균 이익 − (1 − 승률) × 평균 손실입니다. 이것은 발견이 아니라 산수입니다. 유용한 결론은, 청산 규칙이 정해지는 순간 두 항이 더는 독립이 아니게 된다는 점입니다. 손절을 따라 올리는 청산은 움직임이 이어지는 동안 이익 포지션을 열어 둡니다. 그러면 평균 이익이 커지고 이익 쪽 보유 시간이 길어지며, 승률은 낮아집니다. 평범한 잡음이 움직임이 자라기 전에 포지션을 밖으로 밀어내기 때문입니다. 고정 이익실현 청산은 정반대입니다. 이익 포지션을 정해진 거리에서 닫고 손실 포지션은 손절까지 끌고 가므로, 높은 승률과 평균 손실보다 작은 평균 이익이 나옵니다.

어느 쪽도 틀리지 않았습니다. 진입이 추세를 따른다면 둘 다 추세 추종입니다. 그러나 둘은 완전히 다른 전략처럼 보이는 기록을 만들어 냅니다. 그래서 승률 하나만으로는 구매자가 무엇을 사는지 거의 알 수 없습니다.

공개된 추세 기록이 보여 주는 것

아래 표의 모든 수치는 각 EA 페이지에 공개된 청산 매매 목록에서 계산했습니다 — 모두 1,498건이며, 2019년 또는 2021년에 시작해 2026년 3월까지 이어지는 기록입니다. 전체 실행, 파라미터, 테스트 조건은 사이트의 방법론에 공개되어 있습니다.

EA	심볼 / TF	매매	승률	손익비(평균 이익 ÷ 평균 손실)	중앙값 보유, 이익 ÷ 손실	최악 연속 손실
Kestrel Hover	USD/JPY M15	284	30.99 %	2.95	5.00×	9
Tessera	USD/JPY H1	624	50.64 %	1.25	1.10×	8
Orrery	JP225 H1	195	55.90 %	1.01	1.45×	4
Zerqon	US30 H4	232	78.45 %	0.42	0.84×	2
Peregrine	BTCUSD H4	163	78.53 %	0.33	0.41×	3

여기서 세 가지가 따라 나오는데, 어느 것도 통설과 같지 않습니다.

승률로는 전략을 알아낼 수 없습니다. 다섯은 30.99 %에서 78.53 %까지 벌어져 있습니다. 그 중앙값 55.90 %는 이곳에 공개된 평균회귀 EA들의 중앙값(54.50 %)보다 낮지 않습니다. 카탈로그를 승률로 거르는 것은 EA를 무엇을 매매하는지가 아니라 청산 규칙으로 정렬하는 일입니다.

손익비는 이익 포지션을 손실 포지션보다 얼마나 오래 들고 있는지를 따라갑니다. 마지막 세 숫자 열을 함께 읽어 보십시오. 이익을 손실보다 다섯 배 오래 들고 있는 EA의 손익비는 3.0에 가깝고, 이익을 손실의 절반도 못 들고 있는 EA는 0.33 부근입니다. 순서는 다섯 중 넷에서 단조롭습니다 — Tessera와 Orrery가 자리를 바꾸는데, 둘의 차이는 0.24에 불과합니다. 청산 규칙이 기록의 산수에 그대로 드러난 것입니다.

가장 매끄러워 보이는 기록이 가장 집중된 기록입니다. 표에서 승률이 가장 높은 둘이, 동시에 이익이 가장 적은 수의 매매에 달려 있는 둘입니다. Peregrine의 가장 큰 이익 다섯 건은 순이익의 106.1 %에 해당합니다 — 그 다섯을 빼면 남은 158건은 순손실입니다. Zerqon의 가장 큰 다섯 건은 순이익의 39.8 %입니다. 가장 자주 지는 EA인 Kestrel Hover는 오히려 두 EA보다 최고의 매매들에 덜 의존합니다.

30.99 %–78.53 %승률, 공개된 다섯 개 추세 EA

0.33–2.95손익비, 같은 다섯 개

106.1 %Peregrine: 가장 큰 이익 5건이 순이익에서 차지하는 비중

시장 환경: 추세 EA가 이길 때와 무너질 때

조건	추세 EA에 유리	추세 EA에 불리
시장 상태	여러 봉에 걸쳐 이어지는 방향성 움직임	양 끝에서 되돌아서는 들쭉날쭉한 횡보
변동성	확대되며 신호 이후 이어지는 흐름	높지만 방향이 없음 — 큰 봉, 순 이동 없음
시간대 적합성	움직임 크기가 스프레드와 슬리피지를 여유 있게 넘음	비용이 평균 움직임을 먹어 버리는 시간대의 신호
보유 비용	매매 방향에서 스왑이 중립이거나 유리함	여러 날 보유에서 매일 밤 지불하는 마이너스 캐리
이벤트 위험	기존 방향을 연장하는 거시 테마	방향을 깔끔하게 뒤집는 단일 이벤트

이 전략의 나쁜 환경은 하락장이 아니라 방향 없는 장입니다. 횡보에서는 진입 조건이 되돌아오는 움직임에 의해 거듭 충족되고, 시도마다 진입 비용에 손절까지 냅니다. 이는 평균회귀가 무너지는 방식의 거울상이며, 두 전략을 대체재가 아니라 나란히 두고 볼 정직한 이유이기도 합니다. 서로 다른 날씨에서 돈을 잃기 때문입니다.

분명히 말해 둘 두 번째 조건은 보유 비용입니다. 이곳의 기록에서 이익 매매의 중앙값 보유 시간은 약 7시간에서 약 8일 사이이며, 밤과 주말을 넘겨 유지되는 포지션은 매일 밤 자금 조달 비용을 냅니다. 평균 이익이 크지 않고 이익 포지션을 일주일씩 들고 가는 전략은, 신호에는 아무 문제가 없는데도 우위의 상당 부분을 스왑에 넘겨줄 수 있습니다.

MT5의 파라미터와 설정

입력값	통상적인 출발점	무엇을 통제하는가
`MA_Fast` / `MA_Slow` (또는 채널 기간)	신호가 떨림이 아니라 추세가 될 만큼 길게	EA가 방향이 형성되었다고 부르기까지 얼마나 많은 움직임이 쌓여야 하는지
`ATR_Period` / `ATR_Mult`	고정 핍 거리 대신 변동성에 맞춰	손절 거리와, 밴드 구성에서는 진입 방아쇠 자체
`TrailStart` / `TrailStep`	잡음 구간 밖에서 시작하고 변동성 단위로 이동	손익비와 승률의 맞바꿈 전체가 여기에 있음
`TakeProfit`	청산이 따라 올라가야 한다면 0	0이 아닌 상한은 기록을 높은 승률과 1 미만 손익비로 바꿈
`MaxSpreadPoints`	해당 심볼의 정상 스프레드 바로 위에서 제한	스프레드가 비정상일 때 진입 차단 — 스캘핑보다는 덜 치명적이지만 가장 값싼 방어
`OncePerBar`	봉 마감 논리라면 `true`	같은 신호가 한 봉 안에서 반복 발동해 전략을 조용히 바꾸는 것을 막음
세션 / 요일 필터	심볼이 요구하지 않으면 끔	지수와 금속 심볼에는 «추세»가 유동성 없는 표류인 시간대가 있음

유망한 백테스트가 실전과의 접촉에서 살아남는지는 MT5 고유의 세 가지 현실이 결정합니다.

손절에는 최소 거리가 있습니다. 브로커의 스톱 레벨보다 가깝게 놓으려는 추적 손절은 거부되고, EA는 마치 설정된 것처럼 계속 돌아갑니다. SymbolInfoInteger(symbol, SYMBOL_TRADE_STOPS_LEVEL)을 읽어 추적 폭을 그 값으로 제한하고, 현재가 근처의 수정에는 SYMBOL_TRADE_FREEZE_LEVEL도 같은 방식으로 다루십시오.
스왑은 각주가 아니라 전략 비용입니다. SymbolInfoDouble(symbol, SYMBOL_SWAP_LONG)과 SYMBOL_SWAP_SHORT가 당신 계좌에 적용되는 값이며, 3배 스왑 요일은 브로커마다 다릅니다. 여러 날 보유하는 추세 EA에는 이 값이 테스트 안에 들어가야 하고, 가정으로 치워져서는 안 됩니다.
봉 마감 논리는 실제로 도는 방식대로 테스트해야 합니다. 봉마다 한 번 평가하는 EA는 «모든 틱»과 «시가만»에서 다르게 움직입니다. 그 차이는 정확히 추적 손절이 사는 자리에서 가장 큽니다. 실제로 매매할 심볼의 실제 틱 이력으로 테스트하고, 그 실행의 수익보다 모델링 품질을 먼저 읽으십시오.

진입 규칙을 고정하고 손대지 마십시오 — 지금 측정하려는 차이의 대부분은 청산에서 오며, 둘을 동시에 바꾸면 아무것도 알 수 없습니다.
같은 진입을 추적 청산과 고정 이익실현으로 각각 테스트하고, 각 경우의 승률과 손익비, 중앙값 보유 시간을 기록하십시오. 그 두 기록이 실제로 당신이 하는 선택입니다.
손절을 핍이 아니라 변동성 단위(ATR)로 잡고, 추적 폭을 그 심볼의 최소 손절 거리로 제한하십시오.
나온 기록의 최악 연속 손실을 확인하고, 자금을 넣기 전에 그 두 배 길이도 견딜 것인지 정하십시오.
실제 보유 기간에 대한 스왑을 포함해 결과를 다시 계산하고, 우위가 그것을 견디는지 확인하십시오.

실패 방식: 추세 EA가 돈을 잃는 경로

시장이 추세를 멈춥니다. 되돌아오는 움직임에 진입이 계속 걸리고, 계좌는 한 번의 재앙이 아니라 손절로 서서히 마릅니다. 추세 EA가 지는 정상적인 방식이며, 전략이 멀쩡한 채로 몇 달씩 이어질 수 있습니다.
추적 폭이 잡음보다 좁습니다. 심볼의 통상적인 되돌림 안쪽에 놓인 추적 손절은 이익 매매를 본전 매매로 바꿉니다. 자산 곡선이 평평해지고 손익 계수가 떨어지는데, 규칙은 하나도 실패하지 않았습니다 — 청산이 나머지 전부를 갚아 주던 매매를 없앴을 뿐입니다.
연속 손실은 전략이 견디지만 트레이더는 흔히 못 견딥니다. 승률 31 %에서 아홉 번 연속 손실은 평범한 구간입니다. 그 도중에 EA를 끄면 손실은 전부 남고 회복만 포기됩니다. 최악 연속 손실은 하락 중이 아니라 그 전에 읽으십시오.
한 줌의 매매에 얹힌 기록. 상위 다섯 매매가 이익 전부라면, 백테스트는 규칙이 아니라 그 다섯 매매에 관한 진술입니다. 가장 좋은 매매를 뺐을 때 곡선이 어떤 모양인지 확인하십시오.
한 국면에 맞춘 파라미터. 방향성 있는 기간에 최적화된 평균과 채널 길이는 다음 국면에서는 틀린 길이가 됩니다. 이웃한 파라미터 값이 크게 다른 결과를 낸다면, 그 숫자가 선택된 것이 아니라 맞춰진 것이라는 신호입니다.
실전에서만 나타나는 비용. 여러 날 보유의 스왑, 열린 포지션과 반대 방향의 주말 갭, 너무 가깝다는 이유로 브로커가 거부한 추적 손절. 낙관적으로 설정된 테스터 보고서는 이 중 어느 것도 알려 주지 않습니다.

mt5depot에서 추세 EA를 만들고 스트레스 테스트하는 법

위에서 설명한 기계를 만드는 데 MQL5를 쓸 필요는 없습니다. 방향 필터, 확인 후 진입, 변동성에 맞춘 손절, 추적 청산은 모두 노코드 빌더의 블록입니다. 직접 조립할 이유는, 정작 중요한 테스트가 «돈이 되는가»가 아니기 때문입니다. 중요한 것은 같은 진입 위에서 두 청산 규칙을 비교하는 일이며, 그것을 대신 돌려 주는 판매 페이지는 없습니다.

하나의 진입 규칙을 두 청산 — 추적과 고정 목표 — 모두로 테스트하고, 수익만이 아니라 승률·손익비·보유 시간을 비교하십시오.
손절을 ATR로 잡고, 추적 폭을 심볼의 최소 손절 거리로 제한해 테스터와 실계좌가 어긋나지 않게 하십시오.
실제 보유 기간의 스왑을 포함하십시오. 자금 조달을 무시한 여러 날짜리 전략은 다른 전략을 재고 있는 것입니다.
가장 좋은 다섯 매매를 뺀 채 기록을 다시 계산하고, 무엇이 남는지 보십시오.
최악 연속 손실과 가장 깊은 손실폭의 회복 기간을 읽고, 둘 다 견디겠다고 미리 정하십시오.
실제로 매매할 심볼의 실제 틱 이력으로 테스트하고, 수익보다 모델링 품질을 먼저 확인하십시오.

추세 추종과 평균회귀 비교

	추세 추종	평균회귀
무엇을 가정하는가	형성된 방향이 이어진다	늘어난 가격이 평균으로 돌아온다
움직임 대비 진입	같은 쪽, 확인 후	반대쪽, 극단에서
지는 때	시장이 횡보하고 움직임이 되돌아올 때	시장이 추세를 내고 늘어남이 계속 커질 때
통상적 청산	추적 손절 또는 신호 반전	평균에서의 고정 목표
최악의 경우	평범한 손실의 긴 연속	돌아오지 않는 움직임을 마주한 채 유지된 한 포지션
복잡도	초급 — 입력값이 적고 견디기 어려움	중급 — 청산과 손절이 위험을 짊어짐

일반적으로 더 안전한 쪽은 없고, 두 전략의 실패 방식은 거의 상호 보완적입니다. 하나는 움직임을 필요로 하고 다른 하나는 고요함을 필요로 합니다. 둘을 함께 돌릴 진짜 이유가 되지만, 표가 보여 줄 수 없는 단서가 하나 있습니다. 고정 이익실현을 쓰는 추세 EA와 평균회귀 EA는 이름표가 시사하는 만큼 다르지 않습니다. 그때는 둘 다 규칙이 말하는 자리에서 가격이 멈춰 주기를 기대하기 때문입니다. 두 EA를 들고 있으면 분산이 되었다고 가정하기 전에, 각각의 청산이 실제로 무엇을 하는지 확인하십시오.

추세 추종 EA란 무엇인가요?: 추세 추종 EA는 이미 형성된 방향을 찾아내고 그 방향을 거스르지 않고 따라 진입합니다. 방향은 보통 이동평균의 관계, 채널이나 ATR 밴드 돌파, 임계값을 넘어선 모멘텀 값에서 읽습니다. 그다음 조건이 유지되는 동안 포지션을 들고 있다가 추적 손절, 신호 반전, 고정 목표 중 하나로 청산합니다. 설명하기는 가장 쉽고 견디기는 가장 어려운 시스템 전략인데, 수익이 나는 버전일수록 미실현 이익을 몇 주씩 되돌려 주기 때문입니다.
추세 추종 EA는 승률이 낮은가요?: 반드시 그렇지는 않으며, 그 가정은 구매자를 오해하게 만듭니다. 이 사이트에 공개된 다섯 개의 추세 EA에서 승률은 30.99 %에서 78.53 %까지 걸쳐 있고, 그 중앙값(55.90 %)은 평균회귀 그룹의 중앙값(54.50 %)보다 낮지 않습니다. 둘을 가르는 것은 청산 규칙입니다. 손절을 따라 올리는 EA는 이익 포지션을 손실 포지션보다 훨씬 오래 들고 있어 낮은 승률과 큰 손익비를 만들고, 고정 이익실현을 쓰는 EA는 그 반대를 만듭니다. 진입 논리로 보면 둘 다 추세 추종입니다.
추세 EA에는 어떤 시간대가 맞나요?: H1과 H4가 통상적인 자리입니다. 추세가 실패한 진입들을 갚을 만큼은 이어져야 하기 때문입니다. 이곳에 공개된 추세 EA는 M15, H1, H4에서 돌아가고, 이익 매매의 중앙값 보유 시간은 약 7시간에서 약 8일 사이입니다. 시간대를 낮춘다고 추세가 사라지지는 않습니다. 다만 움직임 크기 대비 매매 비용의 비율이 낮아지므로, H4에서 통하던 추세 규칙이 신호와는 전혀 상관없는 이유로 M5에서 통하지 않게 되는 일이 흔합니다.
추세 EA에서 연속 손실은 얼마나 길다고 봐야 하나요?: 그것을 견딜지 미리 정해 두어야 할 만큼은 깁니다. 이곳에 공개된 승률이 가장 낮은 추세 EA는 30.99 %인데, 공개된 기록에서 최악의 구간이 아홉 번 연속 손실입니다. 승률이 가장 높은 EA는 두 번입니다. 계좌에 자금을 넣기 전에 그 구간을 먼저 읽으십시오. 평범한 연속 손실 도중에 버려진 전략은 손실만 받아 가는 전략으로 바뀐 것이기 때문입니다.
추세 EA에 추적 손절이 꼭 필요한가요?: 잡으려고 존재하는 바로 그 움직임을 잘라 버리지 않는 청산이 필요하고, 추적 손절은 그런 청산을 만드는 흔한 방법입니다. 맞바꿈은 직접적입니다. 손절을 바짝 따라 올리면 승률이 올라가고 보유 시간이 짧아지며, 동시에 손실 매매를 떠받치던 큰 이익 매매가 사라집니다. 고정 이익실현도 정당한 대안이고 아주 다른 기록을 만듭니다. 승률은 더 높고 손익비는 1 아래입니다. 그 대가는 집중으로 나타납니다. 이곳에 공개된 기록에서 승률이 가장 높은 두 추세 EA가 바로 이익이 가장 적은 수의 매매에 기대고 있는 두 EA입니다.
왜 추세 EA에서는 스캘퍼보다 스왑이 더 중요한가요?: 포지션이 밤과 주말을 넘겨 유지되기 때문입니다. 스캘퍼는 몇 분 안에 청산하며 스프레드와 수수료를 여러 번 냅니다. 추세 EA는 그것을 한 달에 몇 번만 내는 대신, 포지션이 열려 있는 밤마다 자금 조달 비용을 냅니다. 이익 매매의 중앙값 보유 기간이 일주일을 넘는 기록에서 스왑은 반올림 오차가 아니라 전략의 구조적 비용입니다. 작은 숫자일 것이라고 가정하지 말고 실제 심볼의 SYMBOL_SWAP_LONG과 SYMBOL_SWAP_SHORT를 읽으십시오.

최대 낙폭 평균 실제 범위(ATR)최악의 연속 손실